Piyasa rejimini okumak: aynı grafikte trend, yatay ya da kaosPiyasa rejimini okumak: aynı grafikte trend, yatay ya da kaos
Birçok trader her grafiğe aynı şekilde bakar. Aynı formasyon, aynı stop, aynı beklenti. Bir hafta formasyon iyi çalışır, sonraki hafta hesap erir.
Çoğu zaman sorun formasyonda değildir. Sorun, aynı formasyonun farklı piyasa rejimlerinde farklı davranmasıdır.
Önce rejimi oku. Sonra formasyona güven.
Bu yazı, herhangi bir grafiği üç rejime ayırmak ve işleme giriş, stop ve hedefleri ortama göre ayarlamak için basit bir yönteme odaklanır.
Piyasa rejimi pratikte ne demek
Teoriyi bırak. Diskresyoner bir trader için piyasa rejimi, son salınımlar içinde fiyatın genellikle nasıl davrandığıdır.
Üç ana kategori yeterli olur:
Trend: fiyat daha yüksek dip ve tepeler ya da daha düşük dip ve tepeler yapar. Geri çekilmeler önceki yapıyı ya da hareketli ortalamayı sayar. Kırılmalar devam etme eğilimindedir.
Yatay (range): fiyat net destek ve direnç arasında gidip gelir. Sahte kırılmalar sıktır. Ortalama dönüşü, kırılmalardan daha iyi çalışır.
Kaos: uzun fitilli mumlar, üst üste binen gövdeler, iki yöne sahte kırılmalar, net yapı yok. Likidite zayıf, stop avı boldur.
Amaç kusursuz sınıflandırma değildir. Amaç, kaotik bölgede trend stratejisi, güçlü trendde ise range stratejisi kullanmaktan kaçınmaktır.
Her grafik için üç hızlı kontrol
İşleme girmeden önce, son 50–100 mum üzerinde üç basit kontrol yap.
1. Salınımların yönü
Son 3–5 salınım tepe ve diplerini gözle işaretle.
Tepeler ve dipler net şekilde tek yöne ilerliyorsa trend var.
Tepeler ve dipler aynı bölgeyi tekrar test ediyorsa range var.
Salınımlar karışık ve üst üste biniyorsa kaosa daha yakınsın.
2. Fiyatın seviyelere tepkisi
Fiyatın birkaç kez dokunduğu bariz bölgeleri seç.
Temiz testler ve net reddedilmeler range fikrini destekler.
Kısa duraksama ve ardından devam eden hareket trend fikrini destekler.
Seviye içinden fırlayan iğneler ve devamı olmayan hareketler kaosa işaret eder.
3. Mumların içindeki gürültü
Fitillere ve gövdelere bak.
Orta boy fitiller ve sağlıklı gövdeler, genelde kararlı trend ortamına aittir.
Çok sayıda doji benzeri mum ve iki tarafta uzun fitiller klasik gürültülü koşullardır.
Bu üç kontrolden sonra grafiği günlüğünde etiketle: trend, range ya da kaos. Aşırı düşünme. Her işlem için tek net etiket yeterli.
İşlemi rejime göre uyarlamak
Aynı sinyal, farklı uygulama ister.
Trend rejimi
Yön: yalnızca son salınımların ana yönüyle aynı tarafa işlem aç.
Giriş: anlık kırılmanın peşinden koşmak yerine, önceki yapıya ya da dinamik bölgelere gelen geri çekilmeleri takip et.
Stop: son salınımın arkasına ya da trend fikrini bozacak yapının arkasına koy.
Hedef: trend yapısı bozulmadığı sürece en az 2R ve üstüne alan bırak.
Range rejimi
Yön: desteğe yakın al, dirence yakın sat. Ortalarda işlem yok.
Giriş: aralığın sınırından gelen reddi bekle. Fitil reddi ya da başarısız kırılma çoğu zaman kör limit emirden daha iyidir.
Stop: range sınırının arkasında olmalı, range fikri net bozulduğunda stop olursun.
Hedef: karşı taraf ya da volatilite düşükse aralığın ortasına yakın seviye.
Kaos rejimi
Hacim: riskini düşür ya da hiç işlem açma.
Zaman dilimi: gürültüyü filtrelemek için daha yüksek zaman dilimine geç ya da bu enstrümanı pas geç.
Hedef: büyüme değil, savunma. Buradaki iş, spread ve kayma yememektir.
Günlük ile kendi güçlü rejimini bul
İşlem günlüğüne bir sütun ekle: “rejim”. Her işlem için girişten önce üç etiketinden birini yaz.
30–50 işlemden sonra sonuçları rejime göre grupla. Çoğu trader şunları görür:
Ana kâr trendlerden gelir.
Range işlemleri küçük ama istikrarlı kâr bırakır.
Kaos yavaş yavaş her şeyi yer.
Bu tablo sayılarda görünür hale geldiğinde, rejim filtrasyonu soyut kural olmaktan çıkar. Son derece pratik bir süzgece dönüşür.
Sonuç
Rejim filtresi olmayan formasyon, eksik bir sistemdir.
Her analize grafiğe sorarak başla: trend mi, range mi, kaos mu. Ardından ortama uygun oyun planını uygula. Piyasadan her gün aynı davranışı beklemek yerine ortamı kabul etmiş olursun.
