Erste Ableitung (Preisänderung)

Was der Code macht:
Grundlegende Preisänderung:
Berechnet die erste Ableitung basierend auf der Preisänderung.

Optionale Glättung:
Die Rohwerte der Ableitung können geglättet werden, um besser erkennbare Trends zu zeigen. Das Skript nutzt dazu einen gleitenden Durchschnitt (ta.sma).

Visualisierung:
Blaue Linie: Rohwerte der Ableitung (schnelle Reaktionen).
Rote Linie: Geglättete Ableitung (ruhiger und besser für langfristige Analysen geeignet).

Ergebnisse auf dem Chart:
Positive Werte: Zeigen, dass der Preis steigt (Aufwärtstrend).
Negative Werte: Zeigen, dass der Preis fällt (Abwärtstrend).
Werte nahe 0: Hinweis auf eine mögliche Trendumkehr oder Seitwärtsbewegung.

Was zeigt die Ableitung im Trading?
1. Geschwindigkeit der Preisänderung (Trendstärke):
Eine starke Steigung (großer positiver Wert) zeigt, dass der Preis in einem klaren Aufwärtstrend ist.
Eine starke negative Steigung (großer negativer Wert) deutet auf einen starken Abwärtstrend hin.
Kleine Werte (positiv oder negativ) signalisieren, dass der Markt an Momentum verliert.
2. Änderung der Dynamik:
Wenn die Steigung zunimmt (größer wird), verstärkt sich der Trend.
Wenn die Steigung abnimmt, könnte der Trend schwächer werden, oder eine Umkehr ist möglich.
3. Wendepunkte im Markt:
Wenn die Ableitung von positiv zu negativ wechselt, zeigt dies eine mögliche Trendumkehr von einem Aufwärtstrend zu einem Abwärtstrend.
Umgekehrt zeigt ein Wechsel von negativ zu positiv eine mögliche Umkehr nach oben.
4. Bestätigung von Trends:
Eine positive und zunehmende Steigung bestätigt, dass der Aufwärtstrend an Stärke gewinnt.
Eine negative und abnehmende Steigung zeigt, dass der Abwärtstrend schwächer wird.
Beispiele für Anwendungen im Trading
a) Trenderkennung:
Long-Signal: Wenn die Ableitung positiv ist und zunimmt, deutet dies auf einen starken Aufwärtstrend hin.
Short-Signal: Wenn die Ableitung negativ ist und abnimmt, zeigt dies einen starken Abwärtstrend an.
b) Trendumkehr:
Wenn die Steigung plötzlich ihr Vorzeichen ändert (z. B. von positiv auf negativ), könnte dies auf eine potenzielle Umkehr hindeuten.
c) Ergänzung mit anderen Indikatoren:
RSI (Relative Strength Index): Kombiniere die Steigung mit dem RSI, um zu sehen, ob der Markt überkauft/überverkauft ist.
Gleitende Durchschnitte: Vergleiche die Ableitung mit gleitenden Durchschnitten, um zu erkennen, wann der Preis an Fahrt gewinnt.

Zusammenfassung der Steigung im Trading
Steigung/Ableitung Bedeutung im Trading
Positive Steigung Der Preis steigt, Aufwärtstrend.
Negative Steigung Der Preis fällt, Abwärtstrend.
Steigung nimmt zu Beschleunigung des Trends (mehr Momentum).
Steigung nimmt ab Verlangsamung des Trends (weniger Momentum).
Wechsel von + zu - oder umgekehrt Mögliche Trendumkehr.

Warum ist die Steigung wichtig im Trading?
Frühwarnsystem: Sie zeigt frühzeitig, ob sich der Markt beschleunigt, verlangsamt oder umkehrt.
Trendanalyse: Gibt eine präzisere Aussage über die Stärke eines Trends als der bloße Blick auf den Chart.
Signalgeber: In Kombination mit anderen Tools liefert sie potenzielle Kauf- und Verkaufssignale.