Gamma opsiyon Greek

Gama, dayanak varlığın fiyatının 1 puan değişmesiyle deltanın değişim oranını gösterir. Matematiksel olarak gama, deltanın dayanak varlık fiyatına göre birinci türevini ve opsiyon fiyatının dayanak varlık fiyatına göre ikinci türevini temsil eder. Başka bir deyişle, gama deltanın dayanak varlığın fiyat hareketine olan duyarlılığını gösterir.

Gama, delta nötr bir stratejinin istikrarını değerlendirmek için kullanılabilir. Gama yüksekse, stratejiyi nötr tutmak için daha sık ek riskten korunma gerekebilir.

Parası ödenmiş opsiyonlar en yüksek gama değerine sahiptir