Performans Özeti: Maksimum Yükseliş
Performans Özeti: Maksimum YükselmeEn büyük kazanç artışını, yani stratejinin yaptığı tüm işlemler arasında elde edebileceği maksimum olası kazancı gösterir. Bu değer, stratejinin açık bir pozisyonla geçirdiği her çubuk için ayrı ayrı hesaplanır. Strateji Test Cihazındaki Performans Özeti sekmesinde görüntülenen Maksimum Artışı hesaplamak için biz:
1. Her ayrı işlem için, mevcut işlemin açılışından önce Özkaynakları hesaplayın. İlk işlem için bu değer Başlangıç Sermayesine eşit olacaktır.
2. Her işlem için, stratejinin bu işlem açılmadan önce sahip olduğu Min Özkaynakları hesaplayın. Bunu yapmak için, stratejinin Başlangıç Sermayesini ve o ana kadar zaten kapalı olan işlemlerden tüm Öz Sermaye değerlerini alır ve bu değerler arasındaki en küçük sayıyı buluruz.
3. Stratejinin piyasa pozisyonunda olduğu her çubuk için stratejinin yükselişini hesaplayın. Uzun işlemler için aşağıdaki formülle hesaplanır:
Equity_on_Entry - Min_Equity + Numbers_of_Contracts * (Current_High - Entry_Price)
Kısa işlemler için formül şu şekilde olacaktır:
Equity_on_Entry - Min_Equity + Numbers_of_Contracts * (Entry_Price - Current_Low)
Bir işlemin kapanış çubuğu için yükselişi hesaplarsanız, Açık'tan Yüksek veya Düşük'e (hangisi en yakınsa), ardından o çiftin diğer değerine ve ardından Kapanış'a giden çubuk içi fiyat hareketini de hesaba katmanız gerektiğini unutmayın. Dolayısıyla, işlem çubuğun açılışında kapatıldıysa, Açılış o çubuğun hem maksimum hem de minimum değeri olarak kabul edilecektir.
4. Mevcut çubuk için yükselişi bulduktan sonra, hesapladığımız tüm yükseliş değerleri arasından maksimum değeri bulun. Bu, stratejinin mevcut konumu için Max Run-up olacaktır.
Bu örnekte Max Run-up'ın nasıl hesaplandığına bakalım:
Supertrend Stratejisini 10000 USD'ye eşit İlk Sermaye ile kullanıyoruz ve NYSE: UBER'i 10D zaman diliminde sembol olarak açıyoruz.
İlk işleme bakıyoruz, bu nedenle Maksimum Özkaynak ve Girişteki Özkaynaklarımız İlk Sermayeye eşit olacaktır. Strateji, 13 Kasım 2020'de açılan ilk işlemde uzun girdi ve 47,11 = 1507,52 USD değerinde hisse senedi için 32 sözleşme satın aldı. Açılıştan sonra aynı barda fiyat maksimum 52,15'e ulaştı. Bu noktada hisse senetlerimizi satarsak, yükselişimiz 10000 - 10000 + 32 * (52.15 - 47.11) = 161.28 olacaktır. Bu, sahip olduğumuz tek yükseliş değeridir, bu nedenle şimdilik aynı zamanda Maksimum Yükseliş değeridir. Bir sonraki barda 30 Kasım 2020'de fiyat 56,02'ye yükseldi. Şimdi yükseliş 10000 - 10000 + 32 * (56,02 - 47,11) = 285,12'ye eşit olacaktır. Bu değer aynı zamanda yeni Max Run-up olur, çünkü önceki çubukta bulunandan daha büyüktür. Daha sonra fiyat ilk işlem sırasında iki kez daha yeni zirvelere ulaşacak, böylece iki kez yeni bir Max Run-up değeri elde edeceğiz.
4 Ocak 2021: 10000 - 10000 + 32 * (60,03 - 47,11) = 413,44,
2 Şubat 2021: 10000 - 10000 + 32 * (64,05 - 47,11) = 542,08.
İlk işlemde fiyat 64,05'in üzerine çıkmayacaktır, bu nedenle ikinci işleme geçebiliriz.
İkinci işlemde (15 Şubat 2022) pozisyonu tersine çevirmek için sinyal alırız. Bunu yapmak için, önce uzun pozisyonumuzu kapatmak için 32 hisse senedimizi satmamız gerekiyor. 32 sözleşmeyi 35,44 = 1134,08 USD'den satıyoruz. İlk işlemi kapattıktan sonra Özkaynaklarımız 10000 - 1507,52 + 1134,08 = 9626,56 USD'dir. Bu değer yeni Min Özsermayemiz olacaktır. 0'a ulaştıktan sonra, 35,44'te 73 - 32 = 41 sözleşmeyi de kısaltıyoruz, etkili bir şekilde 1453,04 USD kazanıyoruz (hisse senedini kısaltıyoruz, bu yüzden ödünç veriyoruz ve daha sonra daha iyi bir fiyattan geri almayı bekleyerek satıyoruz).
Mevcut barda, fiyat minimum 29,71'e ulaşacaktır. Şu anda sözleşme satın alırsak, yükselişimiz 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 29,71) = 234,93 olacaktır. Bu, ikinci işlemin açılış çubuğundaki artış değeridir, ancak 542,08'den azdır, bu nedenle 542,08 şu anda Maksimum Artış olarak kalır.
Ardından, fiyat birkaç kez yeni düşük seviyelere ulaşacak, ancak yeni bir Max Run-up elde etmemizi sağlayacak fiyat değeri, yalnızca fiyatın minimum 21,28'e ulaşacağı 12 Mayıs 2022'deki barda gelecek. Bu çubuktaki artış 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 21,28) = 580,56'ya eşit olacaktır. Ve bu şu anda bulunan en büyük yükseliş değeri olduğundan, yeni Maksimum Yükseliş olur.
10 Haziran 2022'deki barda fiyat 20,16'ya düşecek ve yeni Max Run-up 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 20,16) = 626,48 olacaktır.
Son olarak, 27 Haziran 2022'deki barda, minimum 19,9 fiyatına ulaştıktan sonra, 9626,56 - 9626,56 + 41 * (35,44 - 19,9) = 637,14'e eşit Max Run-up değerini elde edeceğiz.