Fisher Dönüşümü

Tanım

Fisher Dönüşümü, fiyatı Gauss normal dağılımına dönüştüren ve son fiyat verilerini referans alarak fiyatlar önemli ölçüde hareket ettiğinde sinyal veren teknik bir göstergedir. Fisher Dönüşümü tarafından sağlanan bilgiler, varlık fiyatlandırmasındaki geri dönüşleri veya büyük değişiklikleri belirlemeye yardımcı olabilir. Nihayetinde bu gösterge trendleri belirlemek ve söz konusu trendler dahilindeki önemli fiyat hareketlerinin altını çizmek için kullanılabilir.

Tarihçe

Fisher Dönüşümü ilk olarak J.F. Ehlers tarafından büyük fiyat değişimlerini tespit eden bir teknik analiz göstergesi olarak geliştirilmiş ve tanıtılmıştır.

Hesaplamalar

Fisher Dönüşümü için formül aşağıdaki gibidir:

Fisher Dönüşümü = ½ * ln(1 + X / 1 - X)

Tanım:

ln= doğal logaritma

X= fiyatın -1'den 1'e dönüşümü

Fisher Dönüşümünü hesaplamak için öncelikle incelemek istediğiniz geriye dönük dönemi seçin (örneğin dokuz dönem). Bu, göstergenin kaç döneme uygulanacağı olacaktır.
Döneminizi seçtikten sonra, devam edin ve dönemlerin fiyatlarını -1 ile +1 arasındaki değerlere dönüştürün. X için giriş yapmayı ve formülün parantezleri içindeki tüm hesaplamaları tamamlamayı unutmayın.
Ardından sonuçlarınızı doğal log ile çarpın.
Bu yeni sonucu 0,5 ile çarpın.
Her dönem sona erdiğinde hesaplama işlemini tekrarlayın ve en son fiyatı -1 ile +1 arasında bir değere dönüştürün (en son dönemlere göre). Şimdi her şey hazır.
Bitirmek için, hesaplanan değerleri önceki hesaplanan değerinize ekleyin/çıkarın. Artık her şey hazır.

Çıkarımlar

Fisher Transform'un kullanımı ve varlık fiyatlarını takip etme kabiliyeti ile dönüm noktaları çok daha net hale gelir. Buna ek olarak, bazı yatırımcılar fiyat dönüşlerine işaret eden daha dramatik okumalar aramayı tercih ederken, diğerleri Fisher Dönüşümü yön değişikliklerini izlemeyi daha faydalı bulabilir. Fisher Dönüşümü genellikle varlık fiyatlarına uygulansa da diğer göstergelere de uygulanabilir.

Nelere dikkat etmeli

Tanım bölümünde de belirtildiği üzere Fisher Dönüşümü, genellikle normal dağılıma sahip olmayan verileri (yani piyasa fiyatlarını) de içerecek şekilde fiyatı Gauss normal dağılımına dönüştüren teknik bir göstergedir ve piyasadaki gerçek fiyat değişimlerini belirlemek için verilerin daha az uç değişikliklerle daha tekdüze görünmesine neden olur.

Bu teknik gösterge, bazılarının "sınırsız" olarak adlandırdığı şeydir ve bu nedenle uzun vadede aşırı uçların meydana gelmesi mümkündür. Neyin bir aşırılık teşkil ettiğinin temeli, üzerinde çalıştığınız varlığın geçmiş okumalarına göre belirlenir. Okuma değerleri analiz ettiğiniz varlığa bağlı olarak farklılık gösterir. Varlık okumaları önemlidir çünkü Fisher Dönüşümü yön değişiklikleri tarafından onaylanabilecek veya reddedilebilecek bir tersine dönüş sinyali verme potansiyeline sahiptirler.

Fisher Dönüşümü genellikle bir sinyal çizgisine sahip olacaktır. Bu esasen Fisher Transform'un değer hareketli ortalamasıdır ve geleneksel gösterge çizgisinden daha yavaş hareket eder. Genellikle Fisher Dönüşümü tetik çizgisi boyunca hareket ettiğinde kullanılır.

Birçok yatırımcı, Fisher Transform'u özellikle trend analizini haritalayan diğer göstergelerle birlikte kullanmayı tercih eder. Bunun nedeni, Fisher Dönüşümünün, bazıları en ufak bir şekilde kârlı olmayan birçok farklı ticaret sinyali göndermesidir. Yatırımcılar bu göstergeyi diğer göstergelerle eşleştirerek alım ve satım sinyallerini ne zaman kabul edecekleri ve bunlara göre hareket edecekleri konusunda daha eksiksiz bir resim elde ederler.

Fisher Dönüşümü göstergesinin Bollinger Bantları ile karıştırılmaması gerektiğini unutmayın. Bir grafikte farklı görünebilirler, ancak her ikisi de varlık fiyatlarının dağılımına dayanır ve genellikle karıştırılabilir. Bunları birbirinden kolayca ayırmanın bir yolu, Fisher Dönüşümünün bir fiyat grafiğinde ayrı bir gösterge olarak göründüğünü, oysa Bollinger Bantlarının belirgin bir şekilde fiyatın üzerine yerleştirildiğini hatırlamaktır.

Sınırlamalar

Ne aramalı bölümünde belirtildiği gibi, Fisher Dönüşümü genellikle birçok ticaret sinyali gönderebilir ve yapmaya çalıştığı tek şey yatırımcıların tanımlaması için tersine çevirmeleri ve fiyattaki aşırı değişiklikleri kolaylaştırmak olduğunda biraz tıkanıklığa neden olabilir. Bu oldukça büyük bir sorun haline gelebilir, bu yüzden başka bir gösterge ile eşleştirilmesi şiddetle tavsiye edilir.

Özet

Fisher Dönüşümü, fiyatı Gauss normal dağılımına dönüştüren ve son fiyat verilerine atıfta bulunarak yatırımcıları fiyat hareketi ve trenddeki değişiklikler konusunda uyaran bir göstergedir. Gösterge tarafından sağlanan bilgiler, yatırımcıların varlık fiyatlandırmasındaki tersine dönüşlere veya büyük değişikliklere dayanarak ne zaman alım ve satım yapmanın doğru olduğunu belirlemelerine yardımcı olabilir. Fisher Dönüşümü, fiyat trendlerinin belirlenmesine yardımcı olmak ve piyasadaki bir varlığın temel fiyat hareketlerini vurgulamak için diğer trend analizi göstergeleriyle en iyi şekilde eşleştirilir.