Hareketli ortalama

Tanım

Hareketli Ortalama (MA), belirli bir süre boyunca bir güvenliğin ortalama fiyatını gösteren fiyat tabanlı, gecikmeli (veya reaktif) bir göstergedir. Hareketli Ortalama, momentumu ölçmenin yanı sıra trendleri doğrulamanın ve destek ve direnç alanlarını tanımlamanın iyi bir yoludur. Temel olarak, Hareketli Ortalamalar tabloları yorumlamaya çalışırken “gürültüyü” yumuşatır. Gürültü hem fiyat hem de hacim dalgalanmalarından oluşur. Hareketli Ortalama bir gecikme göstergesi olduğundan ve daha önce gerçekleşmiş olan olaylara tepki gösterdiğinden, tahmin göstergesi olarak kullanılmaz, onaylama ve analiz için kullanılan yorumlayıcı bir göstergedir. Aslında, Hareketli Ortalamalar, Bollinger Bantları ve MACD gibi iyi bilinen diğer teknik analiz araçlarının temelini oluşturur. Hepsi aynı temel önceliğe sahip ve değişkenlik kazandıran birkaç farklı Hareketli Ortalama türü vardır. En dikkat çekenleri Basit Hareketli Ortalama (SMA), Üstel Hareketli Ortalama (EMA) ve Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA).

Türleri

Hareketli Ortalamalar bir finansal aracın ortalama fiyatını belirli bir süre boyunca gösterir. Bununla birlikte, birkaç farklı hareketli ortalama türü vardır. Tipik olarak, farklı veri noktalarının ağırlıklandırılması veya önem verilmesi yönünden farklılıklar gösterir.

Basit Hareketli Ortalama (SMA)

Basit Hareketli Ortalama, ağırlıksız bir Hareketli Ortalamadır. Bu, veri kümesindeki her gün eşit öneme sahip olduğu ve eşit ağırlıkta olduğu anlamına gelir. Her yeni gün sona erdiğinde, en eski veri noktası kesilir ve en yenisi başlangıcına eklenir.

Hesaplama

Sum of Period Values / Number of Periods

Closing Prices to be used: 5, 6, 7, 8, 9

First Day of 3 Period SMA: (5 + 6 + 7) / 3 = 6
Second Day of 3 Period SMA: (6 + 7 + 8) / 3 = 7
Third Day of 3 Period SMA: (7 + 8 + 9) /3 = 8

Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA)

Ağırlıklı Hareketli Ortalama, SMA'ya benzer, ancak WMA daha yeni veri noktalarına önem katar. Dönem içindeki her noktaya, o belirli veri noktasının ağırlığını veya önemini değiştiren bir çarpan (en yeni veri noktası için en büyük çarpan ve daha sonra sırayla) atanır. Daha sonra, SMA gibi, başlangıcına yeni bir veri noktası eklendiğinde, en eski veri noktası atılır.

HESAPLAMA

Her döneme bir ağırlık (çarpan) eklemesi dışında SMA'ya benzer. En son dönem en ağır olanıdır). 5 dönemlik bir WMA örneği

  Sum of Period Values / Number of Periods 

Closing Prices to be used: 5, 6, 7, 8, 9

Period        Weight          Price      Weighted Average
    1           1        X      5              5
    2           2        X      6              12
    3           3        X      7              21
    4           4        X      8              32
    5           5        X      9              45

TOTAL    =      15       X      35      =      525

WMA = (Sum of Weighted Averages) / (Sum of Weight)

WMA   115 / 15 = 7.6667

Üstel Hareketli Ortalama (EMA)

Üstel Hareketli Ortalama, WMA'ya çok benzer (ve bir türüdür). EMA'daki en büyük fark, eski veri noktalarının ortalamadan asla ayrılmadığıdır. Açıklığa kavuşturmak için, eski veri noktaları, seçilen veri dizisi uzunluğu dışında olsalar bile (neredeyse hiçbir şeye düşmemesine rağmen) çarpanları korurlar.

HESAPLAMA

EMA'yı hesaplamak için üç adım vardır. İşte 5 Dönemlik EMA'nın formülü

1. SMA'yı hesaplayın

(Period Values / Number of Periods)

2. Çarpanı Hesapla

(2 / (Number of Periods + 1) therefore (2 / (5+1) = 33.333%

3. EMA'yı hesaplayın

İlk EMA için, EMA (önceki gün) yerine SMA'yı (önceki gün) kullanırız.

EMA = {Close - EMA(previous day)} x multiplier + EMA(previous day)

İki Katlı Hareketli Ortalama

HESAPLAMA

Double EMA = 2*EMA – EMA (EMA)

Üçlü Üstel Hareketli Ortalama

HESAPLAMA

Triple EMA = (3*EMA – 3*EMA(EMA)) + EMA(EMA(EMA))

Temeller

Hareketli Ortalamalar bir veri kümesi (belirli bir zaman dilimi boyunca kapanış fiyatları) alır ve ortalama fiyatlarını verir. Şimdi, bir osilatörden farklı olarak, Hareketli Ortalamalar bir grup içindeki bir sayı veya belirli bir sayı aralığı ile sınırlı değildir. MA fiyatı ile birlikte doğru hareket edebilir.

Kullanılan zaman dilimleri veya periyotlar, yapılan teknik analizin türüne bağlı olarak oldukça değişebilir. Bununla birlikte, her zaman hatırlanması gereken bir gerçek, Hareketli Ortalamaların kendi içlerinde yerleşik olarak gecikme göstermesidir. Bunun anlamı aslında oldukça basit. Süre ne kadar uzun süre kullanılırsa, o kadar fazla gecikme yaşanacaktır. Aynı şekilde, zaman aralığı ne kadar kısa olursa, o kadar az gecikme olacaktır. Temel olarak, daha kısa zaman dilimlerinde hareketli ortalamalar fiyatlara yakın kalma eğilimindedir ve fiyatlar hareket ettikten hemen sonra hareket eder. Daha uzun zaman dilimlerinde daha fazla hantal veri vardır ve hamleleri piyasanın hamlesinin çok gerisinde kalmaktadır. Hangi zaman dilimlerinin kullanılması gerektiğine gelince, bu gerçekten işlemcinin takdirine kalmıştır. Tipik olarak, 20 gün altındaki herhangi bir süre kısa vadeli olarak kabul edilir, 20 ila 60 arasındaki herhangi bir şey orta vadeli olur ve tabii ki 60 günden daha uzun olan herhangi bir şey uzun süreli olarak görülür.

İşlemcinin tercihine göre azalan bir diğer seçenek ise, hangi Hareketli Ortalama'nın kullanılacağıdır. Tüm farklı Hareketli Ortalama türleri oldukça benzer olsa da, işlemcinin bilmesi gereken bazı farklılıkları vardır. Örneğin, EMA, SMA'dan çok daha az gecikmeli (çünkü daha yeni fiyatlara daha büyük önem veriyor) ve bu nedenle SMA'dan daha hızlı dönüyor. Bununla birlikte, SMA tüm veri noktalarına eşit bir ağırlık verdiğinden, ne kadar yakın olursa olsun, SMA'nın geleneksel Destek ve Direnç gibi önemli alanlarla daha yakın bir ilişkisi vardır..

Bakılacak şey

Hareketli Ortalamalar için bu yaygın kullanımların bazılarını incelerken, işlemcinin, özellikle kullanmak istedikleri Hareketli Ortalama'nın takdirine bağlı olduğunu unutmayın. Aşağıdaki örneklerde; Hareketli Ortalamalar (MA), Basit Hareketli Ortalamalar (SMA), Üstel Hareketli Ortalamalar (EMA) ve Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar (WMA). Aksi belirtilmedikçe, bu göstergeler, temel kullanımlarının arkasındaki yönetim ilkeleri açısından birbirinin yerine geçebilir olarak kabul edilebilir.

Temel Trend Tanımlaması

Fiyat eğilimini doğrulamak için Hareketli Ortalama kullanmak, göstergeyi kullanmanın en temel, ancak etkili yollarından biridir. Tasarıma göre, Hareketli Ortalamaların daha önce olanlar hakkında “rapor” verdiğini ve formüllerini hesaplarken bir dizi geçmiş olayı da dikkate aldıklarını göz önünde bulundurun. Hareketli Ortalama'ı trend onayları için iyi bir teknik analiz aracı yapan şey budur.

Genel kurallar aşağıdaki gibidir:

Yükseliş eğiliminde olan Uzun Vadeli Hareketli Ortalama, bir Boğa Trendinin teyididir.

Aşağı yönde açıkça beliren Uzun Vadeli Hareketli Ortalama, Düşüş Eğilimi'nin onayıdır.

Uzun Vadeli Hareketli Ortalama hesaplanırken dikkate alınan çok miktarda veri nedeniyle, MA'nın seyrini değiştirmesine neden olmak için piyasada önemli miktarda hareket gerekir. Uzun Vadeli MA, genel eğilim açısından hızlı fiyat değişikliklerine karşı çok hassas değildir.

Destek ve Direnç

Hareketli Ortalamaların oldukça temel bir başka kullanımı da destek ve direnç alanlarının belirlenmesidir. Genel olarak konuşursak, Hareketli ortalamalar yükseliş trendinde destek sağlayabilir ve düşüş eğiliminde direnç sağlayabilir. Bu, daha kısa süreli (20 gün veya daha az) dönemlerde çalışabilirken, Hareketli Ortalamaların sağladığı destek ve direnç, uzun vadede daha da belirgin hale gelebilir.

Crossover'lar

Geçitler aynı grafik üzerinde değişen uzunluktaki iki Hareketli Ortalama'nın kullanılmasını gerektirir. İki Hareketli ortalama, iki farklı terim uzunluğunda olmalıdır. Örneğin, 50 Gün Basit Hareketli Ortalama (orta vadeli) ve 200 Gün Basit Hareketli Ortalama (uzun vadeli) Sinyaller veya potansiyel ticaret fırsatları, kısa SMA terimi uzun SMA teriminin üstüne veya altına geçtiğinde ortaya çıkar.

Bullish Crossover - SMA terimi en kısa SMA teriminin üstüne çıktığında oluşur. Altın Haç olarak da bilinir.

Bearish Crossover - SMA terimi en kısa SMA teriminin altına geçtiğinde görülür. Ölü Haç olarak da bilinir;

Bununla birlikte, tüccarın bu sinyallerdeki içsel eksiklikleri fark etmesi zorunludur. Bu, sadece bir değil iki gecikmeli göstergenin birleştirilmesiyle oluşturulan bir sistemdir. Bu göstergelerin her ikisi de yalnızca olanlara tepki gösteriyor ve tahminlerde bulunmak için tasarlanmamış. Bunun gibi bir sistem kesinlikle çok güçlü bir trendde en iyi sonucu veriyor. Güçlü bir eğilimdeyken, bu sistem veya benzeri bir sistem aslında oldukça değerli olabilir.

Fiyat Geçişleri

Önceki bölümde tartışılan iki Hareketli Ortalama kurulumunu alır ve fiyatın üçüncü unsurunu eklerseniz, Fiyat Geçişi adı verilen başka bir kurulum türü vardır. Price Crossover ile, farklı terim uzunluklarına sahip iki Hareketli Ortalama ile başlar (daha önce belirtilen Crossover ile olduğu gibi). Temel olarak uzun vadeli eğilimi onaylamak için uzun hareketli Ortalama terimini kullanın. Sinyaller daha sonra Fiyat, ana Ortalama, daha uzun vadeli eğilimin aynı yönüne doğru hareket ederken Kısa Hareketli Ortalama teriminin kısa veya üstünden geçtiğinde meydana gelir. Önceki örnekte olduğu gibi, 50 Gün Basit Hareketli Ortalama ve 200 Gün Basit Hareketli Ortalama kullanalım.

Boğa Fiyat Çapraz - Fiyat 50 SMA'nın üstünden geçerken, 50 SMA 200 SMA'nın üzerindedir. 200 SMA, eğilimi onaylıyor. Fiyat ve kısa vadeli SMA, eğilim ile aynı yönde sinyaller üretiyor.

Düşüş Fiyat Çaprazlaması - 50 SMA 200 SMA'nın altında kalırken, fiyat 50 SMA'nın altına düşüyor. 200 SMA, eğilimi onaylıyor. Fiyat ve kısa vadeli SMA, eğilim ile aynı yönde sinyaller üretiyor.

Özet

Deneyimli bir teknik analist, Hareketli Ortalamaları kullanırken dikkat etmeleri gerektiğini bilir (Tıpkı herhangi bir göstergede olduğu gibi). Trend belirleyicileri oldukları konusunda hiçbir şüphe yoktur. Bu oldukça değerli bir bilgi olabilir. Ancak, her zaman geciktiğini veya reaktif göstergelerin bulunduğunun farkında olmak önemlidir. Hareketli Ortalamalar, pazar hareketlerini öngörme konusunda asla üstün olmayacak. Yine de yapabilecekleri gibi, zaman testine dayanmış, bir ticaret stratejisine veya sistemine ek bir güven düzeyi sağlayan birçok diğer gösterge gibi. Daha aktif göstergelerle birlikte kullanıldığında, en azından uzun vadeli eğilim açısından, doğru yönde işlem yapmak istediğinizden emin olabilirsiniz.

Girdiler

uzunluk

Hareketli Ortalama hesaplanırken kullanılacak süre. 9 gün varsayılandır.

Kaynak

Hesaplamalarda her bir çubuktan hangi verilerin kullanılacağını belirler. Kapat varsayılandır.

dengelemek

Bu sayının değiştirilmesi, Hareketli Ortalama'yı mevcut pazara göre İleri veya Geri olarak hareket ettirir. 0 varsayılandır.

stil

MA

MA’nın görünürlüğünü ve MA’nın gerçek cari değerini gösteren bir fiyat hattının görünürlüğünü değiştirebilir. MA'nın rengini, çizgi kalınlığını ve çizgi stilini de seçebilir.