MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama / Diverjans)

MACD teknik analizde kullanılan son derece popüler bir göstergedir. MACD, bir güvenliğin genel eğiliminin yönlerini tanımlamak için kullanılabilir. En önemlisi, bu yönler momentumun yanı sıra trend yönü ve süresidir. MACD'yi bu kadar bilgilendirici kılan şey aslında iki farklı gösterge türünün birleşimi olmasıdır. Birincisi, MACD eğilim yönünü ve süresini tanımlamak için değişken uzunluklarda iki (Hareketli göstergeler olan) Hareketli Ortalamalar kullanır. Daha sonra MACD, bu Hareketli Ortalamaların (MACD Hattı) ve Hareketli Ortalamaların bir EMA'sının (Sinyal Çizgisi) değerleri arasındaki farkı alır ve ortadaki Sıfır Çizgisinin üstünde ve altında salınan histogram olarak iki çizgi arasındaki farkı çizer. Histogram, bir güvenliğin momentumunun iyi bir göstergesi olarak kullanılır.

Tarihçe

MACD'nin bildiğimiz gibi yaratılması iki ayrı olaya bölünebilir.

1970'lerde Gerald Appel MACD hattını yarattı.

1986'da Thomas Aspray, Histogram özelliğini Appel'in MACD'sine ekledi.

Aspray'in katkısı, göstergenin temel bir parçası olan olası MACD geçitlerini tahmin etmenin (ve bu nedenle gecikmeyi azaltmanın) bir yolu olarak hizmet etti.

Hesaplama

MACD Line: (12-day EMA - 26-day EMA) 
Signal Line: 9-day EMA of MACD Line
MACD Histogram: MACD Line - Signal Line

Temeller

MACD göstergesini tam olarak anlamak için, önce göstergenin bileşenlerinin her birinin parçalanması gerekir.

Üç ana bileşen

MACD Hattı.
MACD Hattı, daha uzun bir EMA terimi almanın ve onu daha kısa bir EMA teriminden çıkarmanın bir sonucudur.En sık kullanılan değerler, uzun EMA terimi için 26 gün ve kısa EMA terimi için 12 gündür, ancak işlemcinin tercihidir.
Sinyal Hattı.
Sinyal Hattı, Bileşen 1'de açıklanan MACD Hattının bir EMA'sıdır.Yatırımcı, Sinyal Hattı için hangi dönem uzunluğu EMA'nın kullanılacağını seçebilir, ancak 9 en yaygın olanıdır.
MACD Histogramı.
Zaman ilerledikçe, MACD Hattı ile Sinyal Hattı arasındaki fark sürekli değişecektir. MACD histogramı bu farkı alır ve kolayca okunabilir bir histograma çizer. İki çizgi arasındaki fark, bir Sıfır Çizgisi etrafında salınır.

MACD'nin genel bir yorumu, MACD pozitif olduğunda ve histogram değeri arttığında, ters momentumun arttığıdır. MACD negatif olduğunda ve histogram değeri azaldığında, aşağı doğru momentum artmaktadır.

Bakılacak yer

MACD göstergesi tipik olarak üç tip temel sinyali tanımlamak için iyidir; Sinyal Hattı Çaprazları, Sıfır Çizgi Çaprazları ve Iraksaklığı.

SİNYAL HAT GEÇİŞLERİ

MACD tarafından üretilen en yaygın sinyal bir Sinyal Hattı Geçididir. Birincisi, Sinyal Hattının esas olarak bir göstergenin göstergesi olduğunu düşünmelidir. Sinyal Hattı, MACD Çizgisinin Hareketli Ortalamasını hesaplar. Bu nedenle, Sinyal Hattı MACD hattının gerisinde kalıyor. Demek ki, MACD Çizgisinin Sinyal Çizgisinin üzerine veya altına geçtiği durumlarda, potansiyel olarak güçlü bir hareketi işaret edebilir.

Hareketin gücü, Sinyal Hattı Geçişinin süresini belirleyen şeydir. Hareket gücünü ve yanı sıra yanlış sinyalleri tanıyabilmek, analiz edebilmek, deneyimle birlikte gelen bir beceridir.

İncelenecek ilk Signal Line Crossover tipi B. Boğa Sinyal Hattı Çaprazları, MACD Hattı Sinyal Hattının üstünden geçtiğinde meydana gelir.

İncelenecek ikinci Sinyal Hattı Geçişi türü, Ayı Sinyal Hattı Geçişi'dir. Ayı Sinyali Hattı Geçişleri, MACD Hattı Sinyal Hattının altından geçtiğinde meydana gelir.

Sıfır çizgisi geçitleri

Sıfır Çizgisi Geçitleri, Sinyal Çizgisi Geçitlerine çok benzer bir öncül vardır. Sinyal Hattı'nı geçmek yerine, Sıfır Satırı Geçişleri MACD Satırı Sıfır Satırını geçtiğinde ve ya pozitif (0'ın üstünde) veya negatif (0'ın altında) olduğunda meydana gelir.

İncelenecek ilk Sıfır Hattı Geçişi türü, Boğa Sıfır Hattı Geçişi'dir. Boğa Sıfır Hattı Geçitleri, MACD Satırı Sıfır Satırının üstünden geçtiğinde ve negatifden pozitifine geçtiğinde meydana gelir.

İncelenecek ikinci Sıfır Hattı Geçişi türü, Ayı Sıfır Hattı Geçişi'dir. Ayı Sıfır Satırı Geçişler, MACD Satırı Sıfır Satırının altından geçtiğinde ve pozitifden negatife geçtiğinde gerçekleşir.

Uyuşmazlık

Iraksaklık MACD tarafından yaratılan başka bir sinyaldir. Basitçe söylemek gerekirse, ayrışma MACD ve gerçek fiyat anlaşması olmadığı zamandır.

Örneğin, Bullish Divergence, fiyat düşük düştüğünde meydana gelir, ancak MACD daha düşük bir fiyat kaydeder. Fiyatın hareketi mevcut eğilimin kanıtını sağlayabilir, ancak MACD tarafından kanıtlandığı gibi momentumdaki değişiklikler bazen önemli bir tersine dönüşten önce gelebilir.

Ayı Ayrımı elbette tam tersidir. Fiyat düşüşü, fiyat yükseliş kaydederken MACD düşük seviyeler çekerken oluşur.

Özet

MACD'yi teknik analiz için bu kadar değerli bir araç yapan şey, bir cihazda neredeyse iki gösterge gibi olmasıdır. Sadece eğilimleri belirlemeye yardımcı olabilir, aynı zamanda momentumu da ölçebilir. İki ayrı gecikme göstergesini alır ve çok daha aktif veya prediktif olan momentum özelliğini ekler. Bu tür bir çok yönlülük, yatırımcının ve analistlerin tüm finans spektrumunda olmasının ve kullanılmasının nedenidir.

MACD'nin belirgin özelliklerine rağmen, herhangi bir göstergede olduğu gibi, tüccar veya analistin dikkatli olması gerekir. MACD'nin iyi yapmadığı bazı şeyler var, bu durum ne olursa olsun bir yatırımcıyı cezbedebilir. En önemlisi, tüccarlar aşırı alım veya aşırı satım koşulları bulmak için MACD kullanmaya teşvik edilebilir. Bu iyi bir fikir değil. Unutmayın, MACD bir aralığa bağlı değildir, bu nedenle bir cihaz için oldukça pozitif veya negatif olduğu düşünülenlerin farklı bir enstrümana iyi bir şekilde çevrilemeyebileceğini unutmayın.

Yeterli zaman ve deneyim ile, grafik verilerini analiz etmek isteyen hemen hemen herkes MACD'den iyi bir şekilde yararlanabilmelidir.

Girdiler

Hızlı uzunluk

Kısa süreli EMA dönemi. Varsayılan değer 12 gündür.

Yavaş uzunluk

Uzun süreli EMA dönemi. 26 gün varsayılandır.

Kaynak

Hesaplamalarda her bir çubuktan hangi verilerin kullanılacağını belirler. Kapat varsayılandır.

Sinyal yumuşatma

MACD Hattının EMA'sı için aksi takdirde Sinyal Hattı olarak bilinen zaman aralığı. 9 Gün varsayılandır.

Basit Ma (Osilatör)

Basit Ma (Sinyal Hattı)

stil

Histogram

Histogramın gerçek akım değerini gösteren fiyat çizgisinin görünürlüğünün yanı sıra Histogramın görünürlüğünü değiştirebilir. Histogramın rengini, çizgi kalınlığını ve görsel tipini de seçebilir (Histogram varsayılandır).

MACD

MACD Hattı'nın gerçek akım değerini gösteren bir fiyat hattının görünürlüğünün yanı sıra MACD Hattı'nın görünürlüğünü değiştirebilir. MACD çizgisinin rengini, çizgi kalınlığını ve görsel tipini de seçebilir (Çizgi varsayılandır).

işaret

Sinyal Hattının görünürlüğünün yanı sıra, Sinyal Hattının güncel akım değerini gösteren fiyat satırının görünürlüğünü değiştirebilir. Ayrıca, Sinyal Çizgisinin rengini, çizgi kalınlığını ve görsel tipini de seçebilir (Çizgi varsayılandır).

Hassas

Yuvarlamadan önce göstergenin değerinde bırakılacak ondalık basamak sayısını ayarlar. Bu sayı ne kadar yüksek olursa göstergenin değerinde o kadar ondalık nokta olacaktır.