Şimdi başlat

MACD (Hareketli Ortalama Yakınsama / Diverjans)

Hareketli ortalama yakınsama ıraksama, iki hareketli ortalama arasındaki farkı ölçen, iki ortalamanın zaman içinde nasıl yakınlaştığına ve uzaklaştığına (ıraksadığına) dair doğrudan, sınırsız bir görünüm sağlayan bir momentum göstergesidir. Ayrıca fiyat momentumu ve kısa vadeli trendler için bir ölçüt sunar.

İÇİNDEKİLER:

Hareketli ortalama yakınsama ıraksama nedir

MACD göstergesi ilk olarak 1970'lerde Gerald Appel tarafından oluşturulmuştur. 1986'da Thomas Aspray, MACD ve sinyal çizgisi arasındaki farkı temsil eden bir histogram çizgisi ekledi.

Şimdi, MACD üç bölümden oluşmaktadır:

  • İki hareketli ortalama yakınlaştıkça ve uzaklaştıkça sıfır etrafında salınan MACD çizgisi
  • MACD'yi takip eden ve potansiyel dönüşleri belirlemek için kesişim noktaları sağlayan yumuşatılmış bir sinyal çizgisi
  • Momentumun güçlendiğini veya zayıfladığını belirlemeye ve olası MACD-sinyal kesişimlerini öngörmeye yardımcı olacak bir görselleştirme sağlayan histogram

Göstergemiz üç seriyi de — MACD, sinyal çizgisi ve histogram — ayrı bir grafik bölmesinde görüntüler.

Bu değerleri birlikte analiz ederek şunları yapabilirsiniz:

  • Trend yönünü belirleme
  • Fiyat hareketinin gücünü değerlendirme
  • Potansiyel dönüş noktalarını belirleme
  • Momentum uyumsuzluklarını ve diğer formasyonları tespit etme

MACD nasıl hesaplanır

Gösterge, ana MACD serisini oluşturmak için farklı uzunluklardaki iki hareketli ortalama arasındaki farkı hesaplar. Bir sinyal çizgisi türetmek için MACD'yi yumuşatır ve ardından MACD ile sinyal çizgisi değerleri arasındaki farkı alarak histogramı hesaplar.

MACD = Hızlı HO − Yavaş HO
Sinyal = MACD'nin hareketli ortalaması
Histogram = MACD − Sinyal

Burada:

  • Hızlı HO, en düşük uzunluğa sahip hareketli ortalamadır
  • Yavaş HO, en yüksek uzunluğa sahip hareketli ortalamadır

Gösterge, MACD ve sinyal değerlerini çizgi olarak, histogram değerlerini ise renk kodlu sütunlar olarak çizer. Ayrıca pozitif ve negatif değerleri ayırt etmek için yatay bir sıfır çizgisi görüntüler.

Bu değerleri kullanarak momentumu ve trendleri çeşitli şekillerde analiz edebilirsiniz. En yaygın yorumlardan birkaçı:

  • MACD'nin 0'ın üzerine çıkması, hızlı HO'nun yavaş HO'dan büyük olduğunu gösterir. Bu, ortalama yukarı yönlü momentum veya potansiyel bir yükseliş trendi olduğunu gösterir
  • MACD'nin 0'ın altına düşmesi, hızlı HO'nun yavaş HO'dan küçük olduğunu gösterir. Bu, ortalama aşağı yönlü momentum veya potansiyel bir düşüş trendi olduğunu gösterir
  • 0'ın üzerindeki bir histogram değeri veya sinyal çizgisinin üzerine çıkan MACD, yukarı yönlü momentumun arttığını veya aşağı yönlü momentumun azaldığını gösterir
  • 0'ın altındaki bir histogram değeri veya sinyal çizgisinin altına düşen MACD, aşağı yönlü momentumun arttığını veya yukarı yönlü momentumun azaldığını gösterir

MACD uyumsuzluğu nedir

Uyumsuzluklar, fiyat hareketi ile teknik bir göstergenin hareketi arasındaki tutarsızlıklardır. İki tür uyumsuzluk vardır:

  • Düzenli (Normal): Mevcut trendin zayıfladığını veya tersine dönmeye hazırlandığını gösterir
  • Gizli: Mevcut trendin devam edeceğini gösterir

Piyasa fiyatının ve MACD'nin göreceli hareketleri arasındaki uyumsuzluklar, dönüş noktalarını veya trendlerdeki değişimleri belirlemeye yardımcı olabilir. Örneğin, fiyat yükselirken MACD'de düşen tepeler, bir yükseliş trendinin tükendiğini gösterebilir. Benzer şekilde, fiyat düşerken MACD'de yükselen dipler, bir düşüş trendinin tükendiğini işaret edebilir.

MACD ve histogramın hareketleri arasındaki uyumsuzluklar, momentumdaki potansiyel değişimleri işaret edebilir. Örneğin, MACD yükselirken düşen histogram değerleri, MACD'nin daha yavaş bir oranda arttığını gösterir ve bu da yukarı yönlü momentumun olası tükenişini düşündürür. MACD düşerken yükselen histogram değerleri, MACD'nin daha yavaş bir oranda azaldığını gösterir ve bu da aşağı yönlü momentumun potansiyel tükenişini düşündürür.

Bu gösterge, momentumun yükselen ve düşen durumlar arasında değişebileceği noktaları işaret etmek için histogramın pozitiften negatife ve tam tersine değiştiği durumlar için alarm koşulları içerir. Bunları nasıl kullanacağınızı öğrenmek için Teknik alarmları kullanmaya başlarken makalesine bakın.

MACD ayarları

  • Kaynak: Osilatörü hesaplamak için kullanılacak değerler serisi
  • Hızlı uzunluk: Hızlı hareketli ortalama için uzunluk değeri
  • Yavaş uzunluk: Yavaş hareketli ortalama için uzunluk değeri
  • Sinyal uzunluğu: MACD'nin hareketli ortalaması (sinyal çizgisi) için uzunluk değeri.
  • Osilatör HO türü: MACD hesaplamasında hızlı ve yavaş ortalamalar için türü belirtir. İki üstel hareketli ortalama kullanmak için "EMA"yı veya bunun yerine basit hareketli ortalamalar kullanmak için "SMA"yı seçin
  • Sinyal HO türü: Sinyal çizgisini hesaplamak için göstergenin MACD'ye hangi tür hareketli ortalama uygulayacağını belirtir. Üstel hareketli ortalama için "EMA"yı veya basit hareketli ortalama için "SMA"yı seçin
  • Zaman aralığı: Göstergenin hesaplamaları için kullandığı zaman aralığını ayarlar. Aşağıdaki "Zaman aralığı kapanışını bekle" onay kutusu, göstergenin sonuçları yalnızca belirtilen zaman aralığındaki bir çubuk kapandığında gösterip göstermeyeceğini belirler. Bu özellikle çoklu zaman aralığı analizi için yararlı olabilir

Ayrıca okuyun:

Likidasyonlar
McGinley Dinamik