Hacim Profili

Tanım

Hacim Profili, belirli bir süre boyunca belirtilen fiyat seviyelerinde işlem aktivitesini görüntüleyen gelişmiş bir grafik çalışmasıdır. Çalışma (satır sayısı ve zaman periyodu gibi kullanıcı tanımlı parametreleri hesaba katar), grafiğe hacim bazında baskın ve / veya önemli fiyat seviyelerini ortaya çıkarmak için bir histogram çizer. Temel olarak, Hacim Profili, belirtilen süre zarfında belirli bir fiyat seviyesinde işlem gören toplam hacmi alır ve toplam hacmi satın alma hacmine veya satış hacmine böler ve daha sonra bu bilgiyi tüccar için kolayca görünür hale getirir.

Tipik önem düzeyleri

• Kontrol Noktası (POC) – En yüksek işlem gören hacme sahip zaman diliminin fiyat seviyesi.
• Profil Yüksek – Belirtilen süre zarfında ulaşılan en yüksek fiyat seviyesi.
• Profil Düşük – Belirtilen süre zarfında ulaşılan en düşük fiyat seviyesi.
• Değer Alanı (VA) – Dönem boyunca tüm hacmin belirli bir yüzdesinin işlem gördüğü fiyat seviyeleri aralığı. Tipik olarak, bu yüzde% 70 olarak ayarlanır, ancak tüccarın takdirine bağlıdır.
• Değer Alanı Yüksek (VAH) – Değer alanındaki en yüksek fiyat seviyesi.
• Değer Alanı Düşük (VAL) – Değer alanındaki en düşük fiyat seviyesi.

Hesaplama

Değer Alanı (VA) Nasıl Hesaplanır

1. Profilde işlem gören toplam hacmi belirleyin (toplam alım ve satım).
2. Toplam alım satım sayısını alın ve toplam alım satım sayısının yüzde 70'inin ne olduğunu belirlemek için 0,7 ile çarpın. (% 70 tipik bir örnektir, ancak herhangi bir yüzde tüccar tarafından kullanılabilir).
3. POC'den (Profildeki en büyük toplam hacme sahip satır) başlayın ve toplam hacim numarasını kaydedin. POC, Değer Alanı'na eklenen ilk profil satırı olacaktır.
4. Şimdi POC'nin (başlangıç değer alanı) üstündeki iki satıra bakın ve her ikisinin de toplam hacmini ekleyin.
5. Şimdi POC'nin altındaki iki satıra bakın (başlangıç değeri alanı) ve her ikisinin de toplam hacmini ekleyin.
6. Toplam birim numaralarından hangisinin daha büyük olduğunu belirleyin ve adım 3'te bulunan POC'nin toplam birim numarasına ekleyin.
7. 4. ve 5. adımları yineleyerek iki sayıdan daha büyük olanı Değer Alanı'na ekleyin.
8. Değer Alanınızın toplam hacmi, adım 2'de bulunan sayıyla eşleştiğinde veya biraz aştığında, Değer Alanı belirlenmiştir.
9. Değer Alanı içindeki en yüksek satır, Değer Alanı Yüksek (VAH) ve Değer Alanı içindeki en düşük satır, Değer Alanı Düşük (VAL) olacaktır.

Bir grafiğin zaman çözünürlüğüne bağlı olarak, çeşitli çözünürlüklerdeki veriler Hacim Profili hesaplamalarında kullanılabilir. Sabit Aralık ve Görünür Aralık'ı hesaplarken, VP'nin hesaplandığı zaman aralığındaki çubuk sayısı 5000'den az olana kadar dönüşümlü olarak 1, 3, 5, 15, 30, 60, 240, 1D çözünürlükleri deniyoruz. Oturum Hacmi için grafik çözünürlüğüne aşağıdaki bağımlılık benimsenir:

Nelere dikkat edilmeli?

Destek ve Direnç Seviyeleri

Çoğu yatırımcının hacim profilini kullanacağı ilk şey, temel destek ve direnç seviyelerini tanımlamaktır. Destek ve direnç düzeyleri için tanımlayıcı olarak Birim Profili'nin kullanılmasının reaktif bir yöntem olduğunu unutmamak önemlidir. Bu, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için mevcut fiyat hareketine ve analizine dayanan proaktif yöntemlerin (trend çizgileri ve hareketli ortalamalar gibi) aksine, reaktif yöntemlerin geçmiş fiyat hareketlerine ve hacim davranışına dayandığı anlamına gelir. Reaktif yöntemler, piyasanın zaten ziyaret ettiği fiyat seviyelerine anlam veya önem vermede yararlı olabilir. Temel teknik analiz, bir destek seviyesinin, bir fiyatı aşağı doğru destekleyecek bir fiyat seviyesi olduğunu ve bir direnç seviyesinin, yükseliş yolunda fiyata direnecek bir fiyat seviyesi olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, profilin dibine yakın bir fiyat seviyesinin, hacim açısından satın alma tarafını büyük ölçüde destekleyen bir fiyat seviyesinin, bir destek seviyesinin iyi bir göstergesi olduğu sonucuna varılabilir. Bunun tersi de geçerlidir. Satış tarafı hacmini yoğun bir şekilde destekleyen profilin tepesine yakın bir fiyat seviyesi, direnç seviyesinin iyi bir göstergesidir.

Birim Düğümleri

Yüksek Hacimli Düğümler (HVN), bir fiyat seviyesinde veya civarında hacimdeki zirvelerdir. HVN, bir konsolidasyon döneminin göstergesi olarak görülebilir. Genellikle hem alım hem de satım tarafında çok fazla aktivite vardır ve piyasa, profildeki diğer seviyelere kıyasla çok uzun süre bu fiyat seviyesinde kalır. Bu, varlık için bir "gerçeğe uygun değer alanı" anlamına gelebilir. Fiyat önceki bir HVN'ye (veya gerçeğe uygun değer alanına) yaklaştığında, sürekli bir yanal hareket dönemi beklenir. Piyasanın bu fiyatı hemen kırması daha az olasıdır.

Düşük Hacimli Düğümler (LVN) bunun tam tersidir. Bunlar, bir fiyat seviyesinde veya çevresinde hacimdeki vadilerdir (veya önemli düşüşlerdir). Düşük Hacimli Düğümler genellikle bir kırılma rallisinin veya bir arızanın sonucudur. Bir ralli veya arıza sırasında, tipik olarak ilk hacim patlaması ve ardından önemli bir düşüş olacaktır. Düşüş, varlık için "gerçeğe uygun olmayan bir değer alanı" anlamına gelebilir. Fiyat önceki bir LVN'ye (veya adil olmayan değer alanına) yaklaştığında, piyasanın bu fiyat seviyesinden toparlanması veya sıçraması çok daha olasıdır. Adil olmayan bir değer alanı olarak görüldüğü için piyasa, profildeki diğer bazı seviyelere kıyasla orada çok fazla zaman harcamayacaktır.

Örnek strateji

Diğer birçok araç veya çalışmada olduğu gibi, Volume Profile'ın da bir dizi kullanımı vardır. Hacim Profilini önemli bir bileşen olarak kullanan birçok ticaret stratejisi vardır. Aşağıda, mevcut günün açılış fiyatını bir önceki günün Hacim Profili ile karşılaştırmaya dayanan böyle bir stratejinin temelleri verilmiştir.

• Geçerli gün bir önceki günün değer alanının üzerinde (ancak yine de Profil Yüksekliğinin altında) açılırsa, fiyatın Kontrol Noktasına doğru geri çekilmesini ve ardından yükselmeye devam etmesini (günün açılış yönü) arayın. Bu nedenle, Kontrol Noktasına geri çekilme sırasında, bir satın alma fırsatı vardır.
• Geçerli gün bir önceki günün değer alanının altında (ancak yine de Profil Düşük Profilinin üzerinde) açılırsa, fiyatın Kontrol Noktasına doğru geri çekilmesini ve ardından düşmeye devam etmesini (günün açılış yönü) arayın. Bu nedenle, Kontrol Noktasına geri çekilme sırasında, bir satış fırsatı vardır.
• Mevcut günün açılış fiyatı bir önceki günün profilinin tamamen dışındaysa (Profil Yüksek veya Profil Düşük Profil altında), bu, önceki günün profil aralığına göre açılış fiyatı yönünde olası bir koşucu olarak görülebilir.

Özet

Hacim Profili, her yerde tüccarlar tarafından kullanılan son derece değerli bir teknik analiz aracıdır. Volume Profile'ın sürekli alaka düzeyinin anahtarı, çok yönlülüğüdür. Gerçekten çok çeşitli kullanımlara sahip bir grafik aracıdır. Diğer birçok çalışmanın aksine, Volume Profile'ın kullanışlılığı hakkında çok az tartışma var ya da hiç yok. Hacim Profili tarafından sağlanan veriler tartışılmazdır ve onu kullanmanın yeni ve yaratıcı yollarını bulmak için tüccara bırakır. En basit haliyle, geleneksel destek ve direnç alanlarını keşfetmek için harika bir reaktif yöntem olmasına rağmen, tüccarlar hala göstergeyi belirleyici veya proaktif yollarla çizmenin yollarını buluyorlar. Makalede daha önce verilen ticaret stratejisi örneğini düşünün. Gerçek zamanlı bir olayı (o günün açıklığı) tarihsel olaylarla (önceki günün hacim profili) karşılaştırabilmek ve ilişkiye dayalı bir ticaret kararı vermek bunun harika bir örneğidir.

Giriş

Dönem (yalnızca PVP)

Göstergenin birim profili oluşturduğu dönemi, her yeni dönem için bir profil olacak şekilde ayarlar. Dönem çarpanı ilk alanda ayarlanır ve "Bar", "Gün", "Hafta" veya "Ay" değerlerini alabilen dönemin kendisi ikinci alanda ayarlanır.

Oturumlar (yalnızca SVP ve SVP HD)

Uzatılmış saatler ekranı açıldığında SVP göstergesinin nasıl oluşturulacağını belirler. "Tümü" (varsayılan) olarak ayarlanırsa, gösterge piyasa öncesi, ana işlem seansı ve piyasa sonrası seansı tek seans olarak kabul eder. Her işlem günü için bir profil oluşturulacak ve ilk piyasa öncesi mumdan başlayıp son piyasa sonrası mumla biten tüm işlemlerin hacmini içerecektir. Gösterge, daha önce uzatılmış saatlerde bu şekilde çalışır. "Her biri (piyasa öncesi, piyasa, piyasa sonrası)" seçeneği, yalnızca o dönemde yapılan anlaşmaları dikkate alarak, işlem günü oturumunun her bir bölümü için ayrı bir hacim profili oluşturmanıza olanak tanır. Sembol piyasa öncesi, ana seans ve piyasa sonrası saatler uzatmışsa, gösterge her işlem günü için üç ayrı profil oluşturacaktır. Özel "Piyasa Öncesi", "Piyasa" ve "Piyasa Sonrası" seçenekleriyle, gösterge belirtilen seans dönemi için işlemlere bağlı olarak işlem günü başına yalnızca bir hacim profili oluşturacaktır. Bu ayarlar yalnızca uzun saatlere sahip grafiklerde kullanılmalıdır. Grafikte uzatılmış saat verisi yoksa veya Uzatılmış Saatler ekranı kapalıysa, gösterge pazar öncesi veya sonrası için bir hacim profili oluşturamaz. "Özel" seçeneği, profilin oluşturulacağı dönemin başlangıcını ve sonunu yapılandırma fırsatı verir. Ayrıca bir saat dilimi de seçebilirsiniz.

Özel oturum

Oturumlar bölümünde Özel seçeneği belirlenmişse, oturum süresini yapılandırabilirsiniz. Dönemin başlangıç ve bitiş saatini seçmek için ilk iki açılır listeyi ve saat dilimini seçmek için üçüncü açılır listeyi kullanın.

Hacim

Her satır için toplam hacmin gösterilmesi veya her satırın alım satımlara bölünmesi arasında geçiş yapar.

Değer Alanı Hacmi

Dönem boyunca tüm hacmin belirli bir yüzdesinin işlem gördüğü fiyat düzeyleri aralığını ayarlar (varsayılan olarak %70).

Satır Düzeni

Satır Sayısı, göstergenin görüntüleyeceği belirli sayıda satır ayarlamanıza olanak tanır. Satır Başına Keneler ayarı, her satırda kaç minimum kene olması gerektiğini belirler.

Satır Boyutu

Hesaplanacak ve gösterilecek satır sayısı.

POC'yi Sağa Uzat

POC çizgisini herhangi bir çubuğu geçene kadar uzatır.

VAH Hakkını Genişlet

VAL çizgisini herhangi bir çubuğu geçene kadar uzatır.

VAL Hakkını Uzat

VAH hattını herhangi bir çubuğu geçene kadar uzatır.

Sağa Genişlet (yalnızca FRVP)

Sağa Genişlet parametresi, ikinci koordinatın sağındaki tüm tarihi mumlar ve yeni ortaya çıkan tüm mumlar dahil olmak üzere profili oluşturmaya devam etmesini sağlar.

Üslup

Hacim Profili

Göstergenin görünürlüğünü değiştirir.

Değer

Sayısal değerlerin göstergesinin kendisinde görüntülenmesini değiştirir (Girişler'deki 'Hacim' ayarına bağlı olarak alım/satım veya toplam).

Genişlik (kutunun %'si)

Satırların genişliğini değiştirir.

Yerleştirme

Satırları sola veya sağa yerleştirin.

Hacim Seviyesi Yukarı

Yukarı Hacim (Satın Alır) için rengi ve opaklığı belirler.

Hac Kısma

Aşağı Hacim (Satıyor) için rengi ve opaklığı belirler.

Değer Alanı Yukarı

Değer Alanı Yukarı için rengin yanı sıra opaklığı da belirler.

Değer Alanı Aşağı

Değer Alanı Aşağı için rengin yanı sıra opaklığı da belirler.

VAH

Yüksek Değer Alanı'nın görünürlüğünü değiştirir.

VAL

Düşük Değer Alanı'nın görünürlüğünü değiştirir.

POC

Kontrol Noktası'nın görünürlüğünü değiştirir.

POC Geliştirme

Gelişmekte Olan Kontrol Noktası'nın görünürlüğünü değiştirerek, piyasa oturumdayken POC'nin nasıl değiştiğini gösterir.

VA Geliştirme

Gelişmekte Olan Değer Alanı'nın görünürlüğünü değiştirerek, piyasa oturumdayken VA'nın nasıl değiştiğini gösterir.

Histogram Kutusu

Arka plan rengini ve Birim Profili alanının opaklığını belirler.