Hacim Profili

Tanım

Hacim Profili, belirli fiyat seviyelerinde belirli bir süre boyunca alım satım faaliyetini gösteren gelişmiş bir grafik göstergesidir. Gösterge, satır sayısı ve zaman aralığı gibi kullanıcı tanımlı parametreleri dikkate alır ve hacme dayalı olarak baskın ve/veya önemli fiyat seviyelerini ortaya çıkarmak amacıyla grafik üzerinde bir histogram çizer. Esasen, Hacim Profili, belirtilen süre boyunca belirli bir fiyat seviyesinde işlem gören toplam hacmi alır ve toplam hacmi yukarı hacim (fiyatı yukarı taşıyan işlemler) veya aşağı hacim (fiyatı aşağı taşıyan işlemler) olarak böler ve ardından bu bilgileri tüccar için kolayca görünür hale getirir.

Aşağıdaki Hacim Profili türlerini kullanabilirsiniz:

Temel kavramlar

Hesaplama algoritması

Hacim Profili göstergeleri, aynı sembol için daha düşük zaman dilimlerindeki veriler kullanılarak hesaplanır. Örneğin, bir günlük seans için Hacim Profilini hesaplamak için, o günlük seansta işlem gören tüm 1m çubukları yükleriz, işlem gördükleri fiyat seviyelerini ve fiyatın hareket ettiği yönü analiz ederiz - çubuk açılışının üzerinde veya ona eşit kapanırsa, bu bir Yukarı çubuk olarak sayılır, aksi takdirde bir Aşağı çubuktur. Analiz edildikten sonra bu veriler Hacim Profili histogramına eklenir.

Hesaplama için hangi alt zaman diliminin kullanılması gerektiğine karar vermek için kullanılan özel mantık, gösterge bazında farklılık gösterir.

Hacim hesaplamalarda kullanılır

Birim Profili aşağıdaki birim türlerini kullanır:

işlem hacmi - hisse senetleri için.
fiyat adımı hacmi* - endeksler/forex ve kripto cfd için
baz veya teklif hacmi - kripto için

*fiyat adımı hacmi fiyat güncellemelerinin miktarını gösterir.

Alış/satış hacmi yerine yukarı/aşağı hacmi kullanırız ve VP'yi çubuklar içindeki fiyat yönüne göre hesaplarız: kapanış >= açılış ise Yukarı Hacim, kapanış <açılış ise Aşağı Hacim olarak kabul ederiz.

Tipik önemli seviyeler

Kontrol Noktası (POC) - En yüksek işlem hacmine sahip zaman dilimi için fiyat seviyesi.

Profil Yüksek - Belirtilen zaman aralığında ulaşılan en yüksek fiyat seviyesi.

Düşük Profil - Belirtilen zaman aralığında ulaşılan en düşük fiyat seviyesi.

Değer Alanı (VA) - Dönem boyunca tüm hacmin belirtilen yüzdesinin işlem gördüğü fiyat seviyeleri aralığı. Tipik olarak bu yüzde %70 olarak ayarlanır, ancak bu, yatırımcının takdirine bağlıdır.

Değer Alanı Yüksek (VAH) - Değer alanı içindeki en yüksek fiyat seviyesi.

Düşük Değer Alanı (VAL) - Değer alanı içindeki en düşük fiyat seviyesi.

Değer Alanının (VA) Hesaplanması

Profilde işlem gören toplam hacmi belirleyin (toplam alış ve satışlar).
Toplam alım ve satımların sayısını alın ve toplam alım ve satımların yüzde 70'inin hangi sayı olduğunu belirlemek için .7 ile çarpın. (%70 varsayılandır; ancak tüccar tarafından herhangi bir yüzde kullanılabilir).
Kontrol Noktasından (POC), profildeki en büyük toplam hacme sahip satırdan başlayın ve toplam hacim sayısını kaydedin. POC, Değer Alanına eklenen ilk profil satırı olacaktır.
Şimdi POC'nin (ilk değer alanı) üzerindeki iki satıra bakın ve her ikisinin toplam hacmini toplayın.
Şimdi POC'nin altındaki iki satıra (ilk değer alanı) bakın ve her ikisinin toplam hacmini toplayın.
Toplam hacim sayılarından hangisinin daha büyük olduğunu belirleyin ve bunu 3. adımda bulunan POC'nin toplam hacim sayısına ekleyin.
Sonraki iki sayıdan büyük olanı Değer Alanına ekleyerek 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
Değer Alanınızın toplam hacmi 2. adımda bulunan sayı ile eşleştiğinde veya biraz aştığında, Değer Alanı belirlenmiş demektir.
Değer Alanı içindeki en yüksek satır Yüksek Değer Alanınız (VAH) ve Değer Alanı içindeki en düşük satır Düşük Değer Alanınız (VAL) olacaktır.

Сstandart olmayan grafik türlerinde hesaplama (Heikin Ashi, Renko, vb.)

Bu tür bir grafikte hacim profili göstergelerini kullanıyorsanız, grafikteki verilerin sentetik olduğunu (yani gerçek fiyatları temsil etmediğini) ve hacim verilerinin de bundan etkilendiğini göz önünde bulundurmanız önemlidir. Örneğin, açılışının üzerinde kapanan tek bir günlük mum, bir dizide yükselen N ayrı Renko tuğlası haline gelebilir ve bu mum için günlük hacim N'ye bölünecek ve elde edilen değer dizideki her tuğlaya verilecektir. Bunu hesaba katmamak yanlış tahminlere neden olabilir ve ticaret stratejinizin etkinliğini engelleyebilir.

Style

Hacim Profili

Hacim histogramının görünürlüğünü değiştirir.

Değerler

Sayısal değerlerin ses histogramının kendisinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini değiştirir ve metnin rengini ayarlar. Bu değerlerin ne anlama geldiği, göstergenin Girdiler sekmesindeki Hacim girdisine bağlıdır: "Toplam" seçiliyken, bu satır için toplam hacmi gösterir, "Yukarı/Aşağı" bir sıradaki hem Yukarı hem de Aşağı hacmi gösterir ve "Delta" yalnızca deltayı, yani seviye için Yukarı ve Aşağı hacim arasındaki farkı gösterir.

Genişlik (kutunun %'si)

Histogramdaki satırların genişliğini değiştirir. En uzun satır bu ayara göre ölçeklendirilir ve diğer tüm satırlar onun ölçeklendirmesine dayanır: örneğin, gösterge 20K, 40K ve 100K hacimli 3 satır gösteriyorsa ve Genişlik 40 olarak ayarlanmışsa, 100K satırı histogramın genişliğinin %40'ını, 40K %40'ın %40'ını (toplamın %16'sı) ve 20K %40'ın %20'sini (toplamın %8'i) kapsayacaktır.

Yerleştirme

Satırları sola veya sağa yerleştirin.

Yukarı Hacim

Yukarı Hacim (Alışlar) için opaklığın yanı sıra rengi de belirler.

Aşağı Hacim

Aşağı Hacim (Satışlar) için opaklığın yanı sıra rengi de belirler.

Değer Alanı Yukarı

Yukarı Değer Alanı için opaklığın yanı sıra rengi de belirler.

Aşağı Değer Alanı

Aşağı Değer Alanı için opaklığın yanı sıra rengi de belirler.

VAH

Değer Alanı Yüksek'in görünürlüğünü değiştirir.

VAL

Değer Alanı Düşük'ün görünürlüğünü değiştirir.

POC

Kontrol Noktasının görünürlüğünü değiştirir.

POC Geliştiriliyor

Gelişen Kontrol Noktasının görünürlüğünü değiştirerek, piyasa seans halindeyken POC'nin nasıl değiştiğini gösterir.

Gelişen VA

Gelişen Değer Alanı'nın görünürlüğünü değiştirerek piyasa seanstayken VA'nın nasıl değiştiğini gösterir.

Histogram Kutusu (Görünür Aralık Hacim Profili için kullanılamaz)

Hacim Profili alanı için arka plan renginin yanı sıra opaklığı da belirler.

Nelere dikkat etmeli

Destek ve Direnç Seviyeleri

Çoğu yatırımcının hacim profilini kullanacağı ilk şey, temel destek ve direnç seviyelerini belirlemektir. Hacim Profilini destek ve direnç seviyeleri için bir tanımlayıcı olarak kullanmanın reaktif bir yöntem olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bu, gelecekteki fiyat hareketlerini tahmin etmek için mevcut fiyat hareketine ve analize dayanan proaktif yöntemlerin (trend çizgileri ve hareketli ortalamalar gibi) aksine, reaktif yöntemlerin geçmiş fiyat hareketlerine ve hacim davranışına dayandığı anlamına gelir. Reaktif yöntemler, piyasanın halihazırda ziyaret ettiği fiyat seviyelerine anlam ya da önem yüklemede faydalı olabilir. Temel teknik analiz, bir destek seviyesinin aşağı giden bir fiyatı destekleyecek bir fiyat seviyesi olduğunu ve bir direnç seviyesinin yukarı giden bir fiyata direnecek bir fiyat seviyesi olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, profilin alt kısmına yakın olan ve hacim açısından alım tarafını büyük ölçüde destekleyen bir fiyat seviyesinin, bir destek seviyesinin iyi bir göstergesi olduğu sonucuna varılabilir. Bunun tersi de doğrudur. Profilin üst kısmına yakın olan ve satış tarafı hacmini büyük ölçüde destekleyen bir fiyat seviyesi, bir direnç seviyesinin iyi bir göstergesidir.

Hacim Nodları

Yüksek Hacimli Nodlar (HVN), bir fiyat seviyesinde veya civarında hacimdeki zirvelerdir. HVN bir konsolidasyon döneminin göstergesi olarak görülebilir. Genellikle hem alım hem de satım tarafında büyük bir faaliyet vardır ve piyasa, profildeki diğer seviyelere kıyasla bu fiyat seviyesinde çok uzun süre kalır. Bu, varlık için bir "adil değer alanı" anlamına gelebilir. Fiyat önceki bir HVN'ye (veya adil değer alanına) yaklaştığında, sürekli bir yatay hareket dönemi beklenir. Piyasanın bu fiyatı hemen aşma olasılığı daha düşüktür.

Düşük Hacimli Nodlar (LVN) bunun tam tersidir. Bunlar, bir fiyat seviyesinde veya civarında hacimdeki vadilerdir (veya önemli düşüşlerdir). Düşük Hacimli Düğümler genellikle bir kırılma rallisinin ya da bir çöküşün sonucudur. Bir ralli ya da çöküş sırasında, genellikle başlangıçta bir hacim patlaması ve ardından önemli bir düşüş olur. Düşüş, varlık için "adil olmayan bir değer alanı" anlamına gelebilir. Fiyat önceki bir LVN'ye (ya da haksız değer alanına) yaklaştığında, piyasanın bu fiyat seviyesinden yükselmesi ya da sıçrama yapması çok daha olasıdır. Adil olmayan bir değer alanı olarak görüldüğünden, piyasa profildeki diğer bazı seviyelere kıyasla burada çok fazla zaman harcamayacaktır.

Örnek strateji

Tıpkı diğer birçok araç veya çalışmada olduğu gibi, Hacim Profilinin de çeşitli kullanım alanları vardır. Hacim Profilini temel bir bileşen olarak kullanan birçok alım satım stratejisi vardır. Aşağıda, mevcut günün açılış fiyatını bir önceki günün Hacim Profili ile karşılaştırmaya dayanan bu tür bir stratejinin temelleri yer almaktadır:

Mevcut gün bir önceki günün değer alanının üzerinde (ancak yine de Profil Yüksekliğinin altında) açılırsa, fiyatın Kontrol Noktasına doğru geri çekilmesini ve ardından yükselmeye devam etmesini bekleyin (günün açılış yönü). Bu nedenle, Kontrol Noktasına geri çekilme sırasında bir alım fırsatı vardır.
Mevcut gün bir önceki günün değer alanının altında (ancak yine de Düşük Profilin üzerinde) açılırsa, fiyatın Kontrol Noktasına doğru geri çekilmesini ve ardından düşmeye devam etmesini bekleyin (günün açılış yönü). Bu nedenle, Kontrol Noktasına geri çekilme sırasında bir satış fırsatı vardır.
Mevcut günün açılış fiyatı bir önceki günün profilinin tamamen dışındaysa (Profil Yüksekliğinin üstünde veya Profil Düşüklüğünün altında) bu, bir önceki günün profil aralığına göre açılış fiyatı yönünde olası bir koşucu olarak görülebilir.

Özet

Hacim Profili, her yerde yatırımcılar tarafından kullanılan son derece değerli bir teknik analiz aracıdır. Hacim Profilinin süregelen geçerliliğinin anahtarı çok yönlülüğüdür. Gerçekten de geniş bir kullanım yelpazesine sahip bir grafik aracıdır. Diğer birçok çalışmanın aksine, Hacim Profilinin kullanışlılığı hakkında çok az tartışma vardır ya da hiç yoktur. Hacim Profili tarafından sağlanan veriler tartışılmazdır ve bu verileri kullanmanın yeni ve yaratıcı yollarını bulmayı tüccara bırakır. En basit haliyle, geleneksel destek ve direnç alanlarını keşfetmek için harika bir reaktif yöntem olsa da, tüccarlar göstergeyi öngörücü veya proaktif yollarla çizelgelemenin yollarını bulmaya devam ediyor. Makalenin önceki bölümlerinde verilen alım satım stratejisi örneğini ele alalım. Gerçek zamanlı bir olayı (mevcut günün açılışını) geçmiş olaylarla (önceki günün hacim profili) karşılaştırabilmek ve ilişkiye dayalı bir alım satım kararı verebilmek bunun harika bir örneğidir.