Şimdi başlat

Hacim profili göstergeleri: Basit kavramlar

İÇİNDEKİLER:

Hacim profili nedir

Hacim profili, belirli bir zaman diliminde belirli fiyat seviyelerinde alım satım faaliyetini gösteren gelişmiş bir grafik göstergesidir. Gösterge, satır sayısı ve zaman periyodu gibi kullanıcı tanımlı parametreleri dikkate alır ve hacme dayalı olarak baskın ve/veya önemli fiyat seviyelerini ortaya çıkarmak amacıyla grafikte bir histogram çizer.

Esasen, hacim profili, belirli bir zaman diliminde belirli bir fiyatta işlem gören toplam hacmi alır ve toplam hacmi ya yukarı hacme (fiyatı yukarı hareket ettiren işlemler) ya da aşağı hacme (fiyatı aşağı hareket ettiren işlemler) böler ve ardından bu bilgiyi yatırımcı için kolayca görünür hale getirir.

Hacim profili türleri

Bu alım satım özelliği bir grafik türü, göstergeler ve çizim araçları olarak mevcuttur. Alım satım hedeflerinize ulaşmanıza yardımcı olacak herhangi birini seçebilirsiniz:

Hacim profili temel kavramları

Hesaplama metodolojisi

Hacim profili göstergeleri, aynı sembol için daha düşük zaman dilimlerindeki veriler kullanılarak hesaplanır.

Örneğin, bir günlük seans için hacim profilini hesaplamak için, sistem o günlük seansta işlem gören tüm 1 dakikalık çubukları yükler, işlem gördükleri fiyat seviyelerini analiz eder ve fiyat hareketinin yönünü analiz eder. Çubuk, açılışının üzerinde veya ona eşit kapanırsa, bu bir yukarı çubuk olarak sayılır, aksi takdirde bir aşağı çubuktur. Analiz edildikten sonra, bu veriler hacim profili histogramına eklenir.

Hesaplama için hangi daha düşük zaman diliminin kullanılması gerektiğine karar vermek için kullanılan özel mantık, belirli göstergeye bağlı olarak değişir.

Hesaplamalarda kullanılan hacim türleri

Hacim Profili aşağıdaki hacim türlerini kullanır:

  • Hisse senetleri için işlem hacmi
  • Endeksler, foreks ve kripto CFD'leri için fiyat adımı hacmi. Fiyat güncellemelerinin sayısını gösterir
  • Kripto için baz veya karşıt hacim

Alış/satış hacmi yerine yukarı/aşağı hacim kullanıyoruz ve VP'yi çubukların içindeki bir fiyat yönüne göre hesaplıyoruz: kapanış >= açılış ise, bunu bir yukarı hacim olarak alıyoruz, kapanış < açılış ise, bu bir aşağı hacimdir.

Tipik önem seviyeleri

Kontrol Noktası (POC): En yüksek işlem hacmine sahip zaman dilimi için fiyat seviyesi.

Profil Yüksek: Belirtilen zaman diliminde ulaşılan en yüksek fiyat seviyesi.

Profil Düşük: Belirtilen zaman diliminde ulaşılan en düşük fiyat seviyesi.

Değer Alanı (VA): Zaman dilimi boyunca tüm hacmin belirtilen yüzdesinin işlem gördüğü fiyat seviyeleri aralığı. Tipik olarak, bu yüzde %70 olarak ayarlanır, ancak bu yatırımcının takdirine bağlıdır.

Değer Alanı Yüksek (VAH): Değer alanı içindeki en yüksek fiyat seviyesi.

Değer Alanı Düşük (VAL): Değer alanı içindeki en düşük fiyat seviyesi.

Değer alanı hesaplama

  1. Profilde işlem gören toplam hacmi belirleyin (toplam alımlar ve satımlar).
  2. Toplam alım ve satım sayısını alın ve toplam alım ve satımların yüzde 70'inin hangi sayı olduğunu belirlemek için 0,7 ile çarpın. (%70 varsayılandır; ancak, yatırımcı tarafından herhangi bir yüzde kullanılabilir).
  3. Kontrol noktasından başlayın. Profilde en büyük toplam hacme sahip satır ve toplam hacim numarasını kaydedin. POC, değer alanına eklenen ilk profil satırı olacaktır.
  4. Şimdi POC'nin (ilk değer alanı) üzerindeki iki satıra bakın ve her ikisinin toplam hacmini ekleyin.
  5. Ardından POC'nin (ilk değer alanı) altındaki iki satıra bakın ve her ikisinin toplam hacmini ekleyin.
  6. Toplam hacim sayılarından hangisinin daha büyük olduğunu belirleyin ve 3. adımda bulunan POC'nin toplam hacim sayısına ekleyin.
  7. Sonraki iki sayının büyüğünü değer alanına ekleyerek 4. ve 5. adımları tekrarlayın.
  8. Değer alanınızın toplam hacmi 2. adımda bulunan sayıya ulaştığında veya onu biraz aştığında, değer alanı belirlenmiş olur.
  9. Değer alanı içindeki en yüksek satır, değer alanı yükseğiniz (VAH) ve değer alanı içindeki en düşük satır, değer alanı düşüğünüz (VAL) olacaktır.

Standart olmayan grafik türlerinde hesaplama

Bu, aşağıdaki grafik türleri için geçerlidir:

Bu tür bir grafikte hacim profili göstergelerini kullanıyorsanız, grafikteki veriler gerçek fiyatları temsil etmeyecek ve hacim verileri de bozulacaktır.

Örneğin, açılışının üzerinde kapanan tek bir günlük mum, bir dizi halinde yükselen N ayrı Renko tuğlası haline gelebilir ve o mum için günlük hacim N'ye bölünür ve sonuçtaki değer dizideki her tuğlaya verilir. Bunu hesaba katmamak, yanlış tahminlere neden olabilir ve alım satım stratejinizin etkinliğini engelleyebilir.

Stil

Hacim Profili: Hacim histogramının görünürlüğünü değiştirir.

Değerler: Sayısal değerlerin hacim histogramının kendisinde görüntülenip görüntülenmeyeceğini değiştirir ve metnin rengini ayarlar. Bu değerlerin anlamı, göstergenin "Girdiler" sekmesindeki hacim girdisine bağlıdır: "Toplam" seçiliyken, bu satır için toplam hacmi gösterir, "Yukarı/Aşağı" hem yukarı hem de aşağı hacmi bir dizi halinde gösterir ve "Delta" yalnızca deltayı, yani seviye için yukarı ve aşağı hacim arasındaki farkı gösterir.

Genişlik (kutunun %'si): Histogramdaki satırların genişliğini değiştirir. En uzun satır bu ayara göre ölçeklendirilir ve diğer tüm satırlar onun ölçeklendirmesine dayanır: örn. gösterge 20K, 40K ve 100K hacimli 3 satır görüntülüyorsa ve Genişlik 40 olarak ayarlanmışsa, 100K satırı histogram genişliğinin %40'ını, 40K %40'ın %40'ını (toplamın %16'sı) ve 20K %40'ın %20'sini (toplamın %8'i) uzatacaktır.

Yerleşim:  Satırları sola veya sağa yerleştirin.

Yukarı hacim: Yukarı hacmin (Alımlar) rengini ve opaklığını belirler.

Aşağı hacim: Aşağı hacmin (Satışlar) rengini ve opaklığını belirler.

Değer alanı yukarı: Değer alanı yukarısının rengini ve opaklığını belirler.

Değer alanı aşağı: Değer alanı aşağının rengini ve opaklığını belirler.

VAH: Değer alanı yükseğinin görünürlüğünü değiştirir.

VAL: Değer alanı düşüğünün görünürlüğünü değiştirir.

POC: Kontrol noktasının görünürlüğünü değiştirir.

Gelişen POC: Gelişen kontrol noktasının görünürlüğünü değiştirerek, piyasa seans halindeyken POC'nin nasıl değiştiğini gösterir.

Gelişen VA: Gelişen değer alanının görünürlüğünü değiştirerek, piyasa seans halindeyken VA'nın nasıl değiştiğini gösterir.

Histogram Kutusu: Hacim profili alanı için arka plan rengini ve opaklığı belirler. Bu seçenek görünür aralık hacim profili için mevcut değildir.

Nelere dikkat edilmeli

Destek ve direnç seviyeleri

Destek ve direnç seviyelerini belirlemek için hacim profillerini kullanabilirsiniz.

Hacim profilini önemli destek ve direnç seviyelerini tespit etmek için kullanabilirsiniz. Bu yaklaşım, hacim profilinin reaktif bir araç olması bakımından diğerlerinden farklıdır, yani bir sonraki adımı tahmin etmek yerine size zaten ne olduğunu gösterir. Gelecekteki hareketleri tahmin etmeye çalışan trend çizgileri veya hareketli ortalamalar gibi proaktif göstergelerin aksine, hacim profili geçmişte önemli alım satım faaliyetlerinin nerede gerçekleştiğini ortaya çıkarır.

Bu geriye dönük yaklaşım aslında değerlidir çünkü belirli fiyat seviyelerinin neden önemli olduğunu anlamanıza yardımcı olur. Daha önce önemli alım faaliyetlerinin gerçekleştiği bir fiyat seviyesi gördüğünüzde, o nokta genellikle bir destek bölgesi haline gelir — fiyatın geri dönme eğiliminde olduğu bir yer. Aynı mantık tersi yönde de işler — daha yüksek bir fiyat seviyesinde yoğun satış faaliyeti fark ederseniz, o alan tipik olarak direnç görevi görür ve fiyat kırmaya çalıştığında fiyatı geri iter.

Hacim düğümleri

Yüksek hacim düğümleri (HVN), belirli fiyat seviyelerindeki hacim zirveleridir. Bunları, önemli alım ve satım faaliyetlerinin gerçekleştiği, fiyatı uzun bir süre tek bir alanda sıkıştıran konsolidasyon bölgeleri olarak düşünebilirsiniz. Bu yoğun faaliyet, adil bir değer alanı önerir — piyasanın alıcılar ve satıcılar arasında denge bulduğu bir fiyat.

Fiyat önceki bir HVN'ye döndüğünde, yavaşlamasını ve yana doğru hareket etmesini bekleyin. Piyasanın bu seviyeleri hızlı bir şekilde kırması daha az olasıdır çünkü bunlar yatırımcıların daha önce iş yapmaktan rahat olduğu alanları temsil eder.

Düşük hacim düğümleri (LVN) tam tersidir — bunlar hacmin önemli ölçüde düştüğü vadilerdir. Bunlar genellikle fiyatın bir seviyeden hızla geçtiği kırılmalar veya çöküşler sırasında oluşur. Bunu, piyasanın etrafta kalmak istemediği bir "haksız değer alanı" olarak görebilirsiniz.

Fiyat önceki bir LVN'ye yaklaştığında, ya hızla geçmesi ya da hızla sıçraması daha olasıdır. Yatırımcılar bunları haksız fiyat seviyeleri olarak gördüklerinden, yüksek hacimli bölgelere kıyasla orada fazla zaman harcamayacaktır.

Örnek strateji

Diğer birçok araç veya çalışma gibi, hacim profilinin de bir dizi kullanımı vardır. Hacim profilini temel bir bileşen olarak kullanan birçok alım satım stratejisi vardır. Aşağıda, mevcut günün açılış fiyatını önceki günün hacim profiliyle karşılaştırmaya dayanan böyle bir stratejinin temelleri yer almaktadır.

Mevcut gün önceki günün değer alanının üzerinde (ancak yine de profilin en yükseğinin altında) açılırsa, fiyatın kontrol noktasına geri dönmesini ve ardından yükselmeye devam etmesini (günün açılış yönü) bekleyin. Bu nedenle, kontrol noktasına geri çekilme sırasında bir alım fırsatı vardır.

Mevcut gün önceki günün değer alanının altında (ancak yine de profilin en düşüğünün üzerinde) açılırsa, fiyatın kontrol noktasına geri dönmesini ve ardından düşmeye devam etmesini (günün açılış yönü) bekleyin. Bu nedenle, kontrol noktasına geri çekilme sırasında bir satış fırsatı vardır.

Mevcut günün açılış fiyatı tamamen önceki günün profilinin dışındaysa (profilin en yükseğinin üzerinde veya profilin en düşüğünün altında), bu, önceki günün profil aralığına göre açılış fiyatı yönünde olası bir koşucu olarak görülebilir.

Özetle hacim profili

Hacim profili, her yerde yatırımcılar tarafından kullanılan son derece değerli bir teknik analiz aracıdır. Hacim profilinin devam eden geçerliliğinin anahtarı çok yönlülüğüdür. Gerçekten de çok çeşitli kullanımlara sahip bir grafik aracıdır. Diğer birçok çalışmanın aksine, hacim profilinin kullanışlılığı hakkında çok az tartışma vardır veya hiç yoktur.

Hacim profili tarafından sağlanan veriler tartışılmazdır ve onu kullanmak için yeni ve yaratıcı yollar bulmak yatırımcıya kalmıştır. En basit haliyle, geleneksel destek ve direnç alanlarını keşfetmek için harika bir reaktif yöntem olmasına rağmen, yatırımcılar hala göstergeyi tahmini veya proaktif yollarla grafiklendirmek için yollar buluyorlar. Makalenin başlarında verilen alım satım stratejisi örneğini düşünün. Gerçek zamanlı bir olayı (mevcut günün açılışı) tarihsel olaylarla (önceki günün hacim profili) karşılaştırabilmek ve ilişkiye dayalı bir alım satım kararı verebilmek, bunun harika bir örneğidir.

Ayrıca okuyun:

Hacim Profili göstergelerini bulamıyorum
Sabit Aralıklı Hacim Profili