Emtia Kanalı Endeksi (CCI)

Tanım

Emtia Kanalı Endeksi (CCI), teknik analizde öncelikle bir enstrümanın istatistiksel ortalamasından uzak bir varyansı ölçerek aşırı alım ve satım seviyelerini belirlemek için kullanılan bir moment osilatördür. CCI, çok yönlülüğünün küçük bir bölümünde popülerlik seviyesine ulaşmamış, çok iyi bilinen ve yaygın olarak kullanılan bir göstergedir. Aşırı alım / aşırı satım seviyelerinin yanı sıra, CCİ sık sık tersine çevrmeleri ve sapmaları bulmak için de kullanılır. Başlangıçta, gösterge metalardaki eğilimleri belirlemek için kullanılmak üzere tasarlandı, ancak şimdi geniş bir yelpazede finansal araçlarda kullanılıyor.

Tarihçe

Emtia Kanalı Endeksi (CCI) Donald Lambert tarafından oluşturuldu ve 1980'de tanıtıldı. İlk önce Emtia Dergisi olarak bilinen yerde ortaya çıktı.

Hesaplama

Emtia Kanal Endeksi'nin hesaplanmasında bazı adımlar vardır. Aşağıdaki örnek tipik bir 20 Dönem CCİ'si içindir:

CCI:

CCI = (Typical Price  -  20 Period SMA of TP) / (.015 x Mean Deviation)
Typical Price (TP) = (High + Low + Close)/3
Constant = .015

Constant, ölçeklendirme amacıyla .15 olarak ayarlanmıştır. Sabit dahil edilerek, CCİ değerlerinin çoğunluğu 100 ila -100 aralığında olacaktır. Ortalama Sapma hesaplamak için üç adım vardır.

1. En son 20 Dönem Basit Hareketini, Dönem için her tipik fiyattan (TP) çıkarın.

2. Bu sayıları kesinlikle mutlak değerler kullanarak toplayın.

3. 3. adımda üretilen değeri toplam Periyod sayısına bölün (bu durumda 20).

Temeller

Emtia Kanal Endeksi göstergesi, bir menkul kıymetin fiyat değişikliğini alır ve bunu fiyattaki ortalama değişimle karşılaştırır. CCİ'nin hesaplaması, Sıfır Çizgisi'nin üstünde ve altında salınan pozitif ve negatif değerler üretir. Tipik olarak, 100 değeri, aşırı alım olarak tanımlanır ve -100 değerinin aşırı satıldığı belirtilir. Ancak, birkaç şeyi not etmek önemlidir.

1. Gerçek alım ve aşırı satım eşikleri, işlem gören finansal araca bağlı olarak değişebilir. Örneğin, daha uçucu bir alet 200 ve -200'de eşik değerlere sahip olabilir.

2. Sık sık, aşırı alım / aşırı satım koşulları, fiyat değişiminin öncüsü olarak görülmektedir. Bununla birlikte, CCİ'yi kullanırken, aşırı alım ve aşırı satım koşulları çoğu zaman bir güç belirtisi olabilir, bu, mevcut eğilimin güçlenmesi ve devam etmesi anlamına gelir.

Bakılacak şey

Alındı / satıldı

Emtia Kanalı Endeksi'nin temel işlevi, bir güvenliğin ne zaman satın alındığını ya da aşırı satıldığını tanımlamak olduğundan, bu seviyeler aşıldığında gelecekteki fiyat hareketlerini önceden tahmin etmenin, CCİ'den en iyi şekilde yararlanmanın çok önemli olduğu anlaşılmaktadır.

• Fazla alım ve satım koşulları, gelecekteki ters çevrmeleri tanımlamak için daha geleneksel anlamda kullanılabilir. Gerçek alım / aşırı satım eşik değerlerinin enstrümanlar arasında değişebileceğini ve çoğu zaman değişiklik gösterebileceğini unutmayın.

Fiyat aşırı alım eşiğinin üstüne çıktığında, kısa süre sonra fiyatta bir düşüş meydana gelebilir.

Aşırı satış koşullarının altındaki fiyat geçişi, fiyat artışının tersine dönmesine işaret edebilir.

• • Aşırı alım ve aşırı satım koşulları, CCİ'yi kullanırken de bir güç belirtisi olarak görülebilir. Mevcut eğilim güçleniyor olabilir.Bir Boğa Eğiliminde, aşırı alım eşiğinin üzerindeki fiyat geçişi, harekete olan güçlü güvene işaret edebilir ve fiyat artmaya devam edecektir.

Düşüş eğilimi sırasında, aşırı satım eşiğinin altına geçen fiyat, harekete olan güvenin güçlü olduğunu gösterebilir ve fiyat düşmeye devam edecektir.

Uyuşmazlık

Momentum genellikle fiyat değişikliklerinden önce gelir. Bu nedenle, çoğu momentum bazlı osilatörde olduğu gibi, fiyat ile göstergenin okuması arasındaki fark göz ardı edilmemelidir. Emtia Kanal Endeksi farklı değildir. CCİ ve fiyat hareketi arasındaki ayrılıklar trenddeki değişikliklerin yaşanabileceğinin bir işareti olabilir.

Boğa CCI Sapma, fiyat düşük, CCI ise düşük seviyelerde.

Ayı CCİ Farklılığı, fiyat yüksek olduğunda CCI daha düşük olduğu zaman ortaya çıkar.

Özet

Commodity Channel Index göstergesinin 30 yıldan fazla bir süredir kullanılmakta olduğu gerçeği, teknik analiz topluluğundaki değerin bir kanıtıdır. Yine zaman ve zaman, piyasayı analiz ederken ve gelecekteki hamleleri belirlemeye çalışırken momentumun ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Trendleri onaylamak veya tersine bakmak için CCI kullanıyor olsanız da, momentum miktarını belirleme yeteneği fark edilmemelidir. Çoğu gösterge gibi, CCI en iyi şekilde bağımsız bir gösterge olarak değil, başkalarıyla birlikte kullanılır.

Girdiler

Uzunluk

CCİ'nin SMA kısmının hesaplanmasında kullanılacak süre (20, Varsayılan).

Kaynak

Hesaplamalarda her bir çubuktan hangi verilerin kullanılacağını belirler. Kapat varsayılandır.

Stil

CCI

CCİ’nin görünürlüğünü ve CCİ’nin gerçek cari fiyatını gösteren bir fiyat çizgisinin görünürlüğünü değiştirebilir. CCI Çizgisinin rengini, çizgi kalınlığını ve görsel stilini de seçebilir (Çizgi varsayılandır).

Üst bant

Üst Bandın görünürlüğünü değiştirebilir, ayrıca değerini, rengini, çizgi kalınlığını ve çizgi stilini seçebilir.

Alt Bant

Alt Bandın görünürlüğünü değiştirebilir, ayrıca değerini, rengini, çizgi kalınlığını ve çizgi stilini seçebilir.

Arka fon

Bantlardaki Arkaplan renginin görünürlüğünü değiştirir. Rengi ve opaklığı da değiştirebilir.

Hassas

Yuvarlamadan önce göstergenin değerinde bırakılacak ondalık basamak sayısını ayarlar. Bu sayı ne kadar yüksek olursa göstergenin değerinde o kadar ondalık nokta olacaktır.