ATR indikatörü ile Stop-Loss(Zarar-Kes) uygulaması
TANIM VE GİRİŞ
Merhabalar , Çok yaygın olarak kullanılan stoploss yöntemlerinden biri olan "ATR indikatörü ile stop" zarar durdurma stratejisini topluluğa faydası olması amacıyla kısaca derlemiş bulunuyorum.
Öncelikle ATR(Ortalama Gerçek Aralık) İndikatörü nedir nasıl kısaca özetleyebiliriz? ATR Indikatörü sizin belirlediğiniz periyottaki gün aralığı kadar ki olan kısımın fiyatlarda ki ortalama hareketini yani oynakılığını grafiğe yansıtacaktır.
Yani ATR İndikatörü fiyat hareketlerinin sizin belirlediğiniz periyotta ki olan ortalamasını grafiğe dökmektedir. Bunu isterseniz 20-30 'lu periyotlara kadar çıkartabilirsiniz. Genellikle 14 periyot yani 14 günlük olarak kullanılmaktadır.
Örneğin 14 Günlük periyot olarak ayarlar iseniz THYAO hissesi için son 14 günün ortalama hareketini grafiğe yansıtacaktır.
(14 Günlük olarak bahsedilen periyot sizin grafiğinizi hangi periyotta incelediğinize bağlıdır. Yani siz 1 saatlik grafik inceliyor iseniz ATR indikatörü 14 Saatlik ortalama hareket çıkartacaktır.)
Daha kolay bir deyişle bu indikatör sayesinde incelediğimiz hissenin veya herhangi bir yatırım aracının bir günde ortalama ne kadar oynaklığı olduğuna dair fikir sahibi olabilmekteyiz.
UYGULAMA
18 Mart 2020(DESTEK 1) tarihinde grafiğe baktınız zaman fiyatın 7,64 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Şayet Destek 1 noktası olarak adlandırılan bölgenin içerisinde ki herhangi bir seviyeden alım yaptığınızı varsayarsak (benim belirlediğim bu seviye 7,64)
7,64 Seviyesinden yaptığımız alım işleminin zarar kes noktasını hesaplayabilmek için öncelikle aynı güne denk gelen ATR indikatörünün grafikteki yerine bakmamız gerekmektedir.
7,64 Seviyesinden yaptığımız alıma denk gelen ATR(Ortalama Gerçek Aralık) indikatörünün grafikteki yeri 0,72 dir. ATR indikatöründe ki hareket ortalaması seviyesini bulduktan sonra direkt olarak alım yaptığımız noktadan bu seviyeyi çıkartarak zarar kes koymamamız gerekir.
Çünkü piyasalarda gelişebilecek olan bir haber, veyahut yüklü alış veya satış işlemleri, olası herhangi bir durumu hesaba katarak ATR'nin 1.5 katı gibi bir pay bırakmamız daha sağlıklı olacaktır.
Yani alış seviyemiz 7,64 ise ATR indikatöründe ortaya çıkan seviye 0,72 ise 0,72 x 1.5 = 1,08 işlemini yaparak bulduğumuz 1,08 rakamını alım yaptığımız bölgenin altına zarar kes noktası olarak yerleştiriyoruz. Yani 7,64-1,08 = 6,56 işlemini yapmamız gerekmektedir.
Direnç 1 noktasına baktığımızda direnç bölgesinin 13,50 civarı seviyelerde olduğunu görüyoruz. (Direnç bölgelerinde fiyatlar dirençten dönebilir beklentisiyle genellikle sell yönlü işlem açılacağı için sell yönlü örneğede değinmek istedim.)
13,54 Bölgesinden sell yönlü işlem açacağımızı farzedelim. Hemen aşağıda ki ATR indikatörü grafiğinden o güne denk gelen ki seviyeyi bulalım. Yani 0,35 seviyesi
Az öncede bahsetmiş olduğum üzere ek pay bırakarak zarar kes noktamızın daha sağlıklı olabilmesi adına 0,35 x 1,5 = 0,525 işlemini yapıyoruz.
Sell yönlü işlem açtığımız için pozisyon açtığımız bölgenin 0,525 kuruş üzerine zarar kes noktamızı yerleştiriyoruz bu seviyede 14,065 bölgesine tekabul etmektedir.
ÖNEMLİ NOT: İncelediğiniz herhangi bir hisse veya yatırım aracının ortalama gerçek aralığı çok yüksek ise ve sizin katlanabileceğiniz zarardan yüksek ise 1,15-1,35 sayılarıylada çarpabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT 2: Grafikte belirtilen destek ve direnç noktaları örneklendirmelerin güçlendirilebilmesi adına takriben göz kararı ile oluşturulmuştur. Bu destek direnç noktalarına göre analiz veyahut işlem yapmamanız sizler için daha sağlıklı olacaktır.
ÖNEMLİ NOT 3: Bu çalışma THYAO hissesi üzerine bir çalışma kesinlikle değildir. Anlatımın kolaylaştırılabilmesi adına örnek bir grafik olarak seçilmiştir. Destek ve direnç noktalarının bir geçerliliği yoktur. Bu çalışmadan düşecek-çıkacak izlenimi oluşturulamaz.
ATR İndikatörü ve zarar kes kullanımı hakkında bu platformda büyük bir kesimin bu konuya vakıf olduğunu bilsem de bilmeyenler ve öğrenmek isteyenler için hazırlama gereğinde bulundum.
Burada paylaşmış olduğum bilgiler herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir.
Saygılarımla
Merhabalar , Çok yaygın olarak kullanılan stoploss yöntemlerinden biri olan "ATR indikatörü ile stop" zarar durdurma stratejisini topluluğa faydası olması amacıyla kısaca derlemiş bulunuyorum.
Öncelikle ATR(Ortalama Gerçek Aralık) İndikatörü nedir nasıl kısaca özetleyebiliriz? ATR Indikatörü sizin belirlediğiniz periyottaki gün aralığı kadar ki olan kısımın fiyatlarda ki ortalama hareketini yani oynakılığını grafiğe yansıtacaktır.
Yani ATR İndikatörü fiyat hareketlerinin sizin belirlediğiniz periyotta ki olan ortalamasını grafiğe dökmektedir. Bunu isterseniz 20-30 'lu periyotlara kadar çıkartabilirsiniz. Genellikle 14 periyot yani 14 günlük olarak kullanılmaktadır.
Örneğin 14 Günlük periyot olarak ayarlar iseniz THYAO hissesi için son 14 günün ortalama hareketini grafiğe yansıtacaktır.
(14 Günlük olarak bahsedilen periyot sizin grafiğinizi hangi periyotta incelediğinize bağlıdır. Yani siz 1 saatlik grafik inceliyor iseniz ATR indikatörü 14 Saatlik ortalama hareket çıkartacaktır.)
Daha kolay bir deyişle bu indikatör sayesinde incelediğimiz hissenin veya herhangi bir yatırım aracının bir günde ortalama ne kadar oynaklığı olduğuna dair fikir sahibi olabilmekteyiz.
UYGULAMA
18 Mart 2020(DESTEK 1) tarihinde grafiğe baktınız zaman fiyatın 7,64 seviyelerinde olduğunu görüyoruz. Şayet Destek 1 noktası olarak adlandırılan bölgenin içerisinde ki herhangi bir seviyeden alım yaptığınızı varsayarsak (benim belirlediğim bu seviye 7,64)
7,64 Seviyesinden yaptığımız alım işleminin zarar kes noktasını hesaplayabilmek için öncelikle aynı güne denk gelen ATR indikatörünün grafikteki yerine bakmamız gerekmektedir.
7,64 Seviyesinden yaptığımız alıma denk gelen ATR(Ortalama Gerçek Aralık) indikatörünün grafikteki yeri 0,72 dir. ATR indikatöründe ki hareket ortalaması seviyesini bulduktan sonra direkt olarak alım yaptığımız noktadan bu seviyeyi çıkartarak zarar kes koymamamız gerekir.
Çünkü piyasalarda gelişebilecek olan bir haber, veyahut yüklü alış veya satış işlemleri, olası herhangi bir durumu hesaba katarak ATR'nin 1.5 katı gibi bir pay bırakmamız daha sağlıklı olacaktır.
Yani alış seviyemiz 7,64 ise ATR indikatöründe ortaya çıkan seviye 0,72 ise 0,72 x 1.5 = 1,08 işlemini yaparak bulduğumuz 1,08 rakamını alım yaptığımız bölgenin altına zarar kes noktası olarak yerleştiriyoruz. Yani 7,64-1,08 = 6,56 işlemini yapmamız gerekmektedir.
Direnç 1 noktasına baktığımızda direnç bölgesinin 13,50 civarı seviyelerde olduğunu görüyoruz. (Direnç bölgelerinde fiyatlar dirençten dönebilir beklentisiyle genellikle sell yönlü işlem açılacağı için sell yönlü örneğede değinmek istedim.)
13,54 Bölgesinden sell yönlü işlem açacağımızı farzedelim. Hemen aşağıda ki ATR indikatörü grafiğinden o güne denk gelen ki seviyeyi bulalım. Yani 0,35 seviyesi
Az öncede bahsetmiş olduğum üzere ek pay bırakarak zarar kes noktamızın daha sağlıklı olabilmesi adına 0,35 x 1,5 = 0,525 işlemini yapıyoruz.
Sell yönlü işlem açtığımız için pozisyon açtığımız bölgenin 0,525 kuruş üzerine zarar kes noktamızı yerleştiriyoruz bu seviyede 14,065 bölgesine tekabul etmektedir.
ÖNEMLİ NOT: İncelediğiniz herhangi bir hisse veya yatırım aracının ortalama gerçek aralığı çok yüksek ise ve sizin katlanabileceğiniz zarardan yüksek ise 1,15-1,35 sayılarıylada çarpabilirsiniz.
ÖNEMLİ NOT 2: Grafikte belirtilen destek ve direnç noktaları örneklendirmelerin güçlendirilebilmesi adına takriben göz kararı ile oluşturulmuştur. Bu destek direnç noktalarına göre analiz veyahut işlem yapmamanız sizler için daha sağlıklı olacaktır.
ÖNEMLİ NOT 3: Bu çalışma THYAO hissesi üzerine bir çalışma kesinlikle değildir. Anlatımın kolaylaştırılabilmesi adına örnek bir grafik olarak seçilmiştir. Destek ve direnç noktalarının bir geçerliliği yoktur. Bu çalışmadan düşecek-çıkacak izlenimi oluşturulamaz.
ATR İndikatörü ve zarar kes kullanımı hakkında bu platformda büyük bir kesimin bu konuya vakıf olduğunu bilsem de bilmeyenler ve öğrenmek isteyenler için hazırlama gereğinde bulundum.
Burada paylaşmış olduğum bilgiler herhangi bir şekilde yatırım tavsiyesi içermemektedir.
Saygılarımla
İlgilerinize teşekkürler.