Интересная больная тема. Каждый раз когда рынок растет на почве этого хайпа появляется множество сервисов сигналов. Так было и в 2013-ом и в 2017-ом, и теперь в 2021-ом. Помогает попутный ветер, ведь сигналы в основном говорят о том что цена то будет расти. Довольно трудно угадать какая криптовалюта будет расти, если за последний год из топ-100 криптовалют по капитализации выросли в цене... все 100 криптовалют. Попробуй угадай. Однако, многие то этого не понимают. Как только хайп заканчивается и рынок годами валится вниз, то этого попутного им ветра больше нет, и сервисы сигналов как смыло, они исчезают почти все. На следующем бычьем цикле крипты они снова появятся. Возможно новые, а возможно и старые под новыми названиями.
И вот тут доходит до смешного. Периодически тут пишут "А чо вы не как профессионалы делаете? А чо у вас тейк-ордер то только один? Профи то по 5-10 тейк-ордеров ставят". По началу смешно было, потом уже просто фейспалмит это уже. По этому поводу процитирую одну замечательную статью. К сожалению не могу указать автора и дать ссылку, так как не позволяют правила поведения TradingView. А так бы вставил. Цитата:
Статья
Сигналы – это сообщения о сделках, которые заключают «проверенные» трейдеры и сервисы. За подписку на них или доступ в випку, где сигналы публикуются, с вас попросят заплатить некую сумму. Я оставлю сейчас в стороне общую моральную и финансовую сторону сигналов. Расскажу только о нюансе, которым чаще всего пользуются для обмана и заработка на новых подписчиках. Это – выставление целей (тейк-профитов). Почти всегда провайдеры сигналов ставят не одну, а несколько целей (от 3 до 10). Такой подход преследует чисто маркетинговые функции, никак не помогающие вам заработать. Более того: с указанием одной-единственной цели 95% таких сервисов не смогли бы работать! Сервисы, не указывающие стоп-лосс, даже разбирать не будем (особенно на маржинальной торговле).
Предположим, сигнал всегда состоит из двух элементов:
Допустим, даются три цели:
Рассмотрим пример. Даётся сигнал в лонг по BTC/USD от 40 000$ со стоп-лоссом на 35 000$ и тремя целями:
1) Почему Ц1 так близко от точки входа? Она в 5 раз ближе, чем стоп-лосс (1 тыс. VS 5 тыс.).
Значит, вероятность её взятия в 5 раз выше. Это маркетинговый трюк. Если цена сходит до 41 001$, а потом откатит и даст убыток (сработает стоп-лосс) – провайдер сигнала сможет всегда заявить, что первая-то цель сработала! Вы могли закрыть весь лонг там. Или передвинуть стоп-лосс в безубыток. В общем – после Ц1 провайдер никогда не признает убыточность сигнала. Математическое преимущество и свобода в трактовке результата на его стороне.
2) Ц2 – между первой и последней целями может быть любое количество промежуточных целей.
3) Ц3 (последняя) указывается больше, чем расстояние от входа до стоп-лосса. Всегда есть вероятность похода цены до неё. Т.к. провайдер уже защищён от признания убытка взятием Ц1, на Ц3 он может разгуляться. И если от 40 000$ цена вырастает до 60 000$, вы получите горделивый отчёт о +50% прибыли. Как будто на предыдущих целях не закрывалось ни процента позиции.
Итоговая статистика строится с учётом полных закрытий позиций по Ц1, если далее следовал откат, либо по Ц3, если рост продолжался. Хотя таким фактический результат не будет никогда – для этого вам надо было бы каждый раз угадывать, по какой цели закрывать всю позицию. Большинство подписчиков закрывают на каждой цели равные доли своих лонгов и шортов. Поэтому результат получается усреднённый, но почти всегда хуже, чем в отчётной статистике провайдера.
5 копеек
Свои 5 копеек еще добавлю. С математической точки зрения ставить больше одного тейк-ордера практической пользы вообще то нет. То есть это не как не улучшит математическое ожидание. С другой стороны, особого вреда от этого тоже нет. От этого может быть польза как больший психологический комфорт. Ведь чем скорее уменьшится позиция, тем раньше человек с позицией перестанет нервничать. Ведь чем меньше его позиция, тем меньший убыток он может получить при неблагоприятном исходе - тем меньше он нервничает. Проще говоря, торговля от множества тейков не улучшится никак, но может стать менее нервной, более спокойной.
И вот тут доходит до смешного. Периодически тут пишут "А чо вы не как профессионалы делаете? А чо у вас тейк-ордер то только один? Профи то по 5-10 тейк-ордеров ставят". По началу смешно было, потом уже просто фейспалмит это уже. По этому поводу процитирую одну замечательную статью. К сожалению не могу указать автора и дать ссылку, так как не позволяют правила поведения TradingView. А так бы вставил. Цитата:
Статья
Сигналы – это сообщения о сделках, которые заключают «проверенные» трейдеры и сервисы. За подписку на них или доступ в випку, где сигналы публикуются, с вас попросят заплатить некую сумму. Я оставлю сейчас в стороне общую моральную и финансовую сторону сигналов. Расскажу только о нюансе, которым чаще всего пользуются для обмана и заработка на новых подписчиках. Это – выставление целей (тейк-профитов). Почти всегда провайдеры сигналов ставят не одну, а несколько целей (от 3 до 10). Такой подход преследует чисто маркетинговые функции, никак не помогающие вам заработать. Более того: с указанием одной-единственной цели 95% таких сервисов не смогли бы работать! Сервисы, не указывающие стоп-лосс, даже разбирать не будем (особенно на маржинальной торговле).
Предположим, сигнал всегда состоит из двух элементов:
- 1. Цена стоп-лосса.
- 2. Цена выхода по прибыли.
Допустим, даются три цели:
- Ц1 (цель 1)
- Ц2 (цель 2)
- Ц3 (цель 3)
Рассмотрим пример. Даётся сигнал в лонг по BTC/USD от 40 000$ со стоп-лоссом на 35 000$ и тремя целями:
- Ц1: 41 000$
- Ц2: 45 000$
- Ц3: 60 000$
1) Почему Ц1 так близко от точки входа? Она в 5 раз ближе, чем стоп-лосс (1 тыс. VS 5 тыс.).
Значит, вероятность её взятия в 5 раз выше. Это маркетинговый трюк. Если цена сходит до 41 001$, а потом откатит и даст убыток (сработает стоп-лосс) – провайдер сигнала сможет всегда заявить, что первая-то цель сработала! Вы могли закрыть весь лонг там. Или передвинуть стоп-лосс в безубыток. В общем – после Ц1 провайдер никогда не признает убыточность сигнала. Математическое преимущество и свобода в трактовке результата на его стороне.
2) Ц2 – между первой и последней целями может быть любое количество промежуточных целей.
3) Ц3 (последняя) указывается больше, чем расстояние от входа до стоп-лосса. Всегда есть вероятность похода цены до неё. Т.к. провайдер уже защищён от признания убытка взятием Ц1, на Ц3 он может разгуляться. И если от 40 000$ цена вырастает до 60 000$, вы получите горделивый отчёт о +50% прибыли. Как будто на предыдущих целях не закрывалось ни процента позиции.
Итоговая статистика строится с учётом полных закрытий позиций по Ц1, если далее следовал откат, либо по Ц3, если рост продолжался. Хотя таким фактический результат не будет никогда – для этого вам надо было бы каждый раз угадывать, по какой цели закрывать всю позицию. Большинство подписчиков закрывают на каждой цели равные доли своих лонгов и шортов. Поэтому результат получается усреднённый, но почти всегда хуже, чем в отчётной статистике провайдера.
5 копеек
Свои 5 копеек еще добавлю. С математической точки зрения ставить больше одного тейк-ордера практической пользы вообще то нет. То есть это не как не улучшит математическое ожидание. С другой стороны, особого вреда от этого тоже нет. От этого может быть польза как больший психологический комфорт. Ведь чем скорее уменьшится позиция, тем раньше человек с позицией перестанет нервничать. Ведь чем меньше его позиция, тем меньший убыток он может получить при неблагоприятном исходе - тем меньше он нервничает. Проще говоря, торговля от множества тейков не улучшится никак, но может стать менее нервной, более спокойной.