Частый вопрос ко мне. Стоит ли усреднять убыточную позицию, торгуя по какой-либо моей или не моей стратегии. Постараюсь ответить наиболее полно.
Стоит усреднять убыточные позиции если соблюдается оба условия:
1) Вы морально готовы что это значительно увеличит просадку, а не только прибыль
2) Вы используете именно контр-трендовую стратегию
К примеру, мой скрипт Shift MA это контр-трендовая стратегия, и для демонстрации как раз подойдет. На графике выше и на бектесте ниже использована модифицированная мною Shift MA. В отличии от обычной эта стратегия создает не один ордер на покупку, а три. Первый ордер на 20% ниже чем SMA, второй на 25% ниже чем SMA, третий на 30% ниже чем SMA. Таким образом, второй и третий ордер усредняют уже убыточную позицию, что и повышает шанс закрыть позицию в плюс.
Понятно что такой подход увеличивает все показатели, не только % капитала в позиции будет больше (до 300% вместо 100%, то есть это кредитное плечо 3к1), но и другое:
1) Увеличивается % прибыльный сделок (87% вместо 82%)
2) Увеличивается максимальная просадка (55% вместо 21%)
3) Увеличивается итоговая доходность (220.600% вместо 3.870%)
Пожалуй последний пункт самый сильный в пользу использования этого приёма.
Вы не можете подключить этот скрипт, так как я не хочу его распространять. Но Вы можете закодить его самостоятельно (подсказывать не буду как), если умеете, взяв за основу мой скрипт Shift MA 1.1, что выложен у меня в профиле. Так же не сложно догадаться что ордеров не обязательно 3, можно и 5, а расстояние между ордерами не обязательно 5%, можно и другое, то есть подбирать оптимальный вариант на прошлом.
Предвижу вопрос а-ля "А в BlackBox'e это тоже будет?" - да будет, обязательно.
При использовании трендовой стратегии эффект от усреднения убыточной позиции будет прямо обратный - просадка тоже увеличится, а прибыль уменьшится (а скорее слив).
Впрочем, усреднение убыточной позиции это не обязательно увеличение просадки. Так как не обязательно каждый ордер выставлять на 100% от капитала. Можно например выставлять ордеры по 33% от капитала, тогда просадка не увеличится, а уменьшится даже. Вот только прибыль тоже уменьшится :)
Стоит усреднять убыточные позиции если соблюдается оба условия:
1) Вы морально готовы что это значительно увеличит просадку, а не только прибыль
2) Вы используете именно контр-трендовую стратегию
К примеру, мой скрипт Shift MA это контр-трендовая стратегия, и для демонстрации как раз подойдет. На графике выше и на бектесте ниже использована модифицированная мною Shift MA. В отличии от обычной эта стратегия создает не один ордер на покупку, а три. Первый ордер на 20% ниже чем SMA, второй на 25% ниже чем SMA, третий на 30% ниже чем SMA. Таким образом, второй и третий ордер усредняют уже убыточную позицию, что и повышает шанс закрыть позицию в плюс.
Понятно что такой подход увеличивает все показатели, не только % капитала в позиции будет больше (до 300% вместо 100%, то есть это кредитное плечо 3к1), но и другое:
1) Увеличивается % прибыльный сделок (87% вместо 82%)
2) Увеличивается максимальная просадка (55% вместо 21%)
3) Увеличивается итоговая доходность (220.600% вместо 3.870%)
Пожалуй последний пункт самый сильный в пользу использования этого приёма.
Вы не можете подключить этот скрипт, так как я не хочу его распространять. Но Вы можете закодить его самостоятельно (подсказывать не буду как), если умеете, взяв за основу мой скрипт Shift MA 1.1, что выложен у меня в профиле. Так же не сложно догадаться что ордеров не обязательно 3, можно и 5, а расстояние между ордерами не обязательно 5%, можно и другое, то есть подбирать оптимальный вариант на прошлом.
Предвижу вопрос а-ля "А в BlackBox'e это тоже будет?" - да будет, обязательно.
При использовании трендовой стратегии эффект от усреднения убыточной позиции будет прямо обратный - просадка тоже увеличится, а прибыль уменьшится (а скорее слив).
Впрочем, усреднение убыточной позиции это не обязательно увеличение просадки. Так как не обязательно каждый ордер выставлять на 100% от капитала. Можно например выставлять ордеры по 33% от капитала, тогда просадка не увеличится, а уменьшится даже. Вот только прибыль тоже уменьшится :)