+242% за 3 месяца. Какие проблемы этой стратегии?

Наш второй эксперимент в виде торгового марафона, который длился около 3 месяцев, завершен. Мы решили поделиться с вами нашими результатами, выводами и анализом ошибок. Может кому пригодится. Давайте начнем.

Основная цель этого эксперимента - увеличить депозит на 150%, но соблюдая определенные условия:

1) маржинальная торговля с 3-м кредитным плечом
2) Вход в одну позицию с половиной депозита (мы разделили депозит на 2, и торговая статистика велась по двум депозитам)
3) средний стоп 1,5-2,5% движения цены от точки входа
4) соотношение потенциальной прибыли к убытку должно быть не менее 3:1.
5) тип торговли - краткосрочная (короткие, но резкие импульсы)
6) активное использование безубыточного стоп-лосса.

После 2 месяцев марафона мы были вынуждены сделать паузу на 1 месяц и не торговать. Дело в том, что волатильность значительно выросла и найти входы в позиции в соответствии с нашими условиями стало очень сложно.

Однако через месяц мы продолжили и вот результаты:

С 64 сделок:

• убыточные - 27
  
• безубыточность - 17
  
• доходные - 20
  

Результат +242% к депозиту.

Оказалось, что строгое соблюдение коротких стопов и хорошее соотношение вероятных прибылей и убытков (в итоге среднее соотношение 4,25: 1) позволило эксперименту успешно закончиться.

Однако мы хотим уделить больше времени проблемам этого метода и тому, почему мы не будем принимать его в качестве основной торговой стратегии.

1) Короткие стопы. Большинство убыточных сделок в нашем торговом марафоне произошло из-за высокой волатильности рынка впринципе). В результате после срабатывания стоп-приказа цена часто двигалась в нужном нам направлении. Поэтому, выбирая такую ​​стратегию, будьте готовы к большому количеству стопов.

Вот примеры таких сделок:

После срабатывания нашего стоп-приказа цена начала сильную волну падения:

То есть, зайдя меньшой суммой и поставив больше стоп, можно было бы взять это движение. И попутно добирая позицию увеличить прибыль. Однако это не было частью нашего эксперимента)

Вход в позицию с половиной маржинального депозита. Учитывая, что средний стоп наших сделок колеблется в диапазоне 1,6-2,5% от движения цены, это довольно короткий стоп. Однако при входе в позицию с половиной маржинального депозита с 3-м кредитным плечом в случае ошибки фиксируется потеря 2,4-3,75% к депозиту. Если у вас есть серия стопов подряд, например 5, то депозит уменьшится примерно на 18-20%. Обратите внимание, как в торговой таблице 2-го депозита по окончании марафона было 4 убыточные сделки подряд (сделки 56,59,60,62). Небольшие стопы с 3-м кредитным плечом уменьшили депозит на 15% за 5 дней. Конечно, потом мы поймали отличную сделку на DOGE, которая была взята в начале импульса, и весь убыток был покрыт:

Однако не всем трейдерам такая потеря будет психологически комфортна. Этот факт может негативно сказаться на торговых решениях. А если предположить, что ряд потерь может быть больше?)

Прикрепляем таблицы всех наших сделок. Это рабочие листы, поэтому если что-то непонятно, напишите в комментариях:

Выводы:
Выбранная нами экспериментальная стратегия неплохо работает на рынке с низкой волатильностью. К тому же не стоит рисковать такими большими частями основного депозита ради одной сделки, это очень рискованная торговля.

Совсем скоро мы приступим к нашему третьему эксперименту и поделимся с вами основными моментами новой стратегии. Это будет размеренная сделка, а основная цель - х20 к депозиту через 2 года. За этот промежуток времени удастся точно проверить свои силы и показать результат с небольшой долей удачи.

Хороших сделок и берегите нервы)