Kaufman'ın Adaptif Hareketli Ortalaması (KAMA)

Perry J. Kaufman tarafından 1995 yılında tanıtılan Kaufman'ın Adaptif Hareketli Ortalaması (KAMA), düzeltme davranışını piyasa hareketlerindeki göreceli gürültüye veya dalgalanmaya göre dinamik olarak ayarlayan bir hareketli ortalamadır.

Kaufman, göstergeyi, piyasa fiyatı tek bir yönde hızla hareket ettiğinde trendleri izlemek için daha hızlı ortalamaların daha yararlı olduğu ve dalgalanma ve volatilite dönemlerinde ani yön değişikliklerinden kaçınmak için daha yavaş ortalamaların daha iyi olduğu fikrine dayanan genelleştirilmiş bir trend takip çözümü olarak tasarlamıştır. Bu nedenle KAMA, hareketler verimli ve yönlü olduğunda piyasa fiyatını daha hızlı bir oranda ve hareketler dalgalı veya verimsiz olduğunda daha yavaş bir oranda takip eder.

Yatırımcılar genellikle trendleri ve dalgalı piyasa koşullarını belirlemek için KAMA'daki hareketleri analiz eder ve potansiyel dönüm noktalarını ve sinyalleri bulmak için KAMA ile fiyat veya diğer hareketli ortalamalar arasındaki kesişimleri kullanır.

Hesaplama

KAMA, temel olarak bir üssel hareketli ortalama (ÜHO) ile aynı genel yapıyı kullanır:

HO = DF × Fiyat + (1 - DF) × Önceki HO

Burada:

• DF, bazen düzeltme sabiti olarak da adlandırılan ve hareketli ortalamanın piyasa fiyatını takip etme oranını kontrol eden 0 ile 1 arasında bir değer olan düzeltme faktörüdür. Faktör ne kadar düşük olursa, hareketli ortalama kısa vadeli fiyat değişikliklerine o kadar az duyarlı hale gelir.
• Önceki HO, önceki çubuktaki ÜHO değeridir.

Geleneksel bir ÜHO, 2 / (uzunluk + 1) şeklinde sabit bir düzeltme faktörü hesaplar; burada uzunluk değeri, ortalamanın fiyattaki değişikliklere önemli ölçüde yanıt verdiği periyodu kontrol eder.

Buna karşılık KAMA, piyasa hareketlerinin tahmini verimliliğine dayalı olarak dinamik bir faktör hesaplar. Aşağıda, göstergenin düzeltme faktörünü hesaplamak için gerçekleştirdiği adımlar yer almaktadır.

Verimlilik Oranını Hesaplayın

KAMA, yanıt verme hızını kontrol etmek için Kaufman'ın Verimlilik Oranını (VO) kullanır. Oran, bir dönemdeki mutlak fiyat değişimini, o dönemdeki toplam çubuk bazında değişime (volatilite) göre temsil eder:

Değişim = Mutlak(Fiyat - N çubuk önceki Fiyat)

Volatilite = N çubuk boyunca Mutlak(Fiyat - 1 çubuk önceki Fiyat) Toplamı

VO = Değişim / Volatilite

1'e yakın bir VO değeri, dönem boyunca toplam çubuk bazında değişimin genel değişime yakın olduğu anlamına gelir ve tek bir yönde verimli fiyat hareketini gösterir. 0'a yakın bir değer, genel değişimin toplam çubuk bazında değişimden çok daha küçük olduğu anlamına gelir ve dönem boyunca dalgalı veya verimsiz hareketi gösterir.

Başlangıç düzeltme faktörlerini hesaplayın

KAMA, düzeltme tepkisini belirlemek için iki ayrı ÜHO düzeltme faktörü kullanır. Bir faktör verimsiz fiyat hareketleri için en yavaş tepkiye, diğeri ise verimli hareketler için en hızlı tepkiye karşılık gelir:

Yavaş DF = 2 / (Yavaş Uzunluk + 1)

Hızlı DF = 2 / (Hızlı Uzunluk + 1)

Nihai düzeltme faktörünü hesaplayın

Gösterge, VO değerine göre hızlı ve yavaş düzeltme faktörlerini karıştırarak nihai düzeltme faktörünü belirler, ardından sonucun karesini alır:

DF = (VO × (Hızlı DF - Yavaş DF) + Yavaş DF)²

Bu düzeltme faktörü, VO yüksek olduğunda hareketli ortalamanın piyasa fiyatına daha hızlı bir oranda ve VO düşük olduğunda daha yavaş bir oranda yakınsamasına neden olur. Faktörün karesini almak, dalgalı veya verimsiz fiyat hareketi dönemlerinde hareketli ortalamanın yanıt verme hızını önemli ölçüde azaltır.

Girdiler

Kaynak

Adaptif hareketli ortalamanın hesaplanacağı kaynak serisi.

VO uzunluğu

Verimlilik Oranı için analiz edilecek çubuk sayısı. Ortalamanın düzeltme davranışının yalnızca çok yeni fiyat dalgalanmalarına yanıt olarak değişmesini sağlamak için daha düşük bir değer ve davranışın daha büyük bir dönemdeki dalgalanmalara yanıt vermesini sağlamak için daha yüksek bir değer kullanın.

Hızlı uzunluk

Hareketli ortalamanın mümkün olan en hızlı tepkisini kontrol eden hızlı düzeltme faktörünün uzunluğu.

Yavaş uzunluk

Hareketli ortalamanın mümkün olan en yavaş tepkisini kontrol eden yavaş düzeltme faktörünün uzunluğu.

Zaman aralığı

Göstergenin hesaplamaları için kullandığı zaman aralığını ayarlar. Aşağıdaki "Zaman aralığı kapanışlarını bekle" onay kutusu, göstergenin yalnızca belirtilen zaman aralığındaki bir çubuk kapandığında sonuçları gösterip göstermediğini belirler. Daha fazla bilgi edinmek için Çoklu zaman aralığı analizinden yararlanma makalesine bakın.