Hacim ayak izi grafiği: Tam bir kı
İÇİNDEKİLER:
Hacim ayakizi grafiği nedir
Hacim ayakizi, yatırımcılara yüksek likidite veya önemli işlem faaliyeti alanlarını belirlemelerine yardımcı olmak için ek bilgi sağlayarak, belirli bir zaman dilimindeki her mum için işlem hacminin birden fazla fiyat seviyesindeki dağılımını görselleştiren güçlü bir Süpergrafikler aracıdır.
Varsayılan olarak, bu grafik türü her bir mumun solunda satıcı hacminin ve sağında alıcı hacminin dağılımını gösterir ve her seviyedeki hacmin göreceli yoğunluğunu gösteren isteğe bağlı gradyan renkleri bulunur. Önemli dengesizlik alanlarını vurgulamak için dağılımlardaki seviyelerin yanına dikey çizgiler yerleştirir.
Ek olarak, her çubuğun Değer Alanını (DA) ve Kontrol Noktasını (POC) gösterir ve her mumun altında hacim deltası ve toplam hacim bilgilerini görüntüler.
Hesaplama
Hacim veri kaynağı
Bu grafik türü, geçmiş hesaplamaları için bir sembolün hacim verilerini birden fazla çubuk içi aralıktan (grafiğin aralığından daha düşük aralıklar) alır. Mevcut geçmiş veriler tükendikçe aralık kademeli olarak artar ve mevcut en düşük aralıktan başlar. Başka bir deyişle, grafik geçmişinde ne kadar derine inerseniz, hacim verilerinin çubuk içi aralığı o kadar yüksek olur. Grafiğin son mumlarının ayak izleri, hesaplamalarında en ayrıntılı bilgiyi kullandıkları için en hassas olanlardır.
Grafiğin hesaplamaları için istediği çubuk içi aralıkların sırası: 1 saniye, 1 dakika, 15 dakika, 60 dakika ve 1 gün. Geçmiş ayak izleri için istenen en yüksek çubuk içi aralık, grafiğin aralığına bağlıdır.
Hacim kategorizasyonu
Hacim ayakizi grafiği, hacmi çubuk içi fiyat hareketlerinin yönüne göre "alış" veya "satış" olarak kategorize eder.
Her bir hacim değerinin kategorisini belirlemek için aşağıdaki algoritmayı kullanır:
- Çubuk içi kapanış fiyatı açılış fiyatını aşarsa, hacmi "alış" kategorisine atar
- Çubuk içi kapanış fiyatı açılış fiyatının altındaysa, hacmi "satış" kategorisine atar
- Kapanış fiyatı açılış fiyatına eşitse:
- Mevcut çubuk içi kapanışı önceki çubuk içi kapanışını aşarsa hacim "alış" kategorisine ait olacaktır
- Mevcut çubuk içi kapanışı önceki çubuk içi kapanışının altındaysa hacim "satış" kategorisine ait olacaktır
- Kapanış fiyatları eşitse hacim önceki çubuk içi ile aynı kategoriye ait olacaktır
Grafik, ayakizi temsilini oluşturmak için kategorize edilmiş hacmi daha düşük aralıklar boyunca farklı fiyat seviyelerinde biriktirir.
Dengesizlik Tespiti
Dengeli bir piyasa, arz ve talep arasında bir denge olduğunda ortaya çıkar ve tipik olarak nispeten istikrarlı fiyatlarla sonuçlanır. Buna karşılık, dengesiz bir piyasa, arz ve talep arasında önemli bir eşitsizlik olduğunda ortaya çıkar ve genellikle daha önemli fiyat hareketlerine yol açar.
Hacim ayakizi grafiği, bir fiyat seviyesindeki "alış" hacmi bir alt seviyedeki "satış" hacmini belirli bir yüzdeyle aştığında bir alış dengesizliği tespit eder. Benzer şekilde, bir seviyedeki "satış" hacmi bir üst seviyedeki "alış" hacmini bu yüzdeyle aştığında bir satış dengesizliği tespit eder.
Kullanıcılar, grafiğin ayarlarındaki "Dengesizlik" girdisi aracılığıyla bir dengesizlik tespit etmek için "alış" hacminin "satış" hacmini veya tam tersini aşması gereken yüzdeyi kontrol edebilir. Varsayılan olarak, bu değer %300'dür (yani, bir tarafın hacmi diğerinin üç katı olmalıdır).
Bir "alış" dengesizliği tespit ettiğinde, grafik ilgili fiyat seviyesinin sağında dikey bir çizgi gösterecektir. Bir "satış" dengesizliği meydana geldiğinde, seviyenin solunda dikey bir çizgi görünecektir.
Verilen örnekte, farklı seviyelerdeki hacimlerin sıralı bir karşılaştırması yapılmaktadır. Her karşılaştırma için, değerlendirme, çiftin daha büyük hacminin, formüle göre belirtilen dengesizlik eşiğini aşıp aşmadığını belirler: maks(alış, satış) ≥ (dengesizlik yüzdesi / 100) * min(alış, satış).
İlk hesaplama şu şekildedir: 506.37 ("alış") ≥ (300 / 100) * 166.433 ("satış"). Bu ifade doğrudur ve bir alış dengesizliğini gösterir. Sonraki karşılaştırmalar aynı mantığı izler: 3. seviye "alış" ile 2. seviye "satış" ve 4. seviye "alış" ile 3. seviye "satış" karşılaştırılır.
Yatırımcılar genellikle piyasa içindeki denge ve dengesizliği belirlemek için hacim ayak izlerini analiz ederler.
Bir piyasa dengede olduğunda, bir hacim ayakizi çeşitli fiyat seviyelerinde eşit olarak dağılmış işlem hacmini gösterebilir, bu da istikrar ve dengeyi düşündürür. Tersine, dengesiz bir durumda, bir hacim ayakizi belirli seviyelerde yüksek işlem faaliyeti kümelerini ortaya çıkarabilir, bu da arz veya talep eşitsizliği alanlarını ve potansiyel fiyat trendlerini gösterir.
Yorumlama
Emir Akışı
Emir gerçekleştirme süreci sırasında, piyasa katılımcıları hem alıcıları hem de satıcıları tatmin edecek bir fiyat dengesi arayışına girer ve böylece işlemleri yönlendirir. Her işlemin yönlendirilmiş hacmi, bir piyasanın alım veya satım baskısına katkısını belirler.
Arz talebi aştığında, piyasa alıcılar için daha adil fiyatlara doğru hareket ettikçe aşağı yönlü fiyat hareketi meydana gelebilir. Tersine, bir varlığa olan talep arzını aştığında, yeterli katılımcı satmaya istekli olana kadar fiyatlar yükselebilir.
Hacim ayakizi grafiği ile fiyat seviyelerindeki alım ve satım faaliyeti konsantrasyonunu analiz etmek, alıcıların ve satıcıların hakimiyeti, arz ve talep arasındaki denge veya dengesizlik ve yüksek likidite alanları (yani, daha fazla işlem faaliyetinin olduğu alanlar) hakkında daha derin bir anlayış sağlayabilir. Yatırımcılar, piyasa duyarlılığını ölçmek ve işlem fırsatlarını belirlemek için bu tür içgörüleri kullanabilirler.
Başarısız Müzayede
Müzayede Piyasası Teorisinde, başarısız bir müzayede, piyasanın bir enstrüman için yeni bir fiyat belirleyememesi ve bunun sonucunda önceki fiyatlara geri dönülmesiyle sonuçlanan bir modeldir. Yatırımcılar geleneksel olarak başarısız müzayedeleri "Piyasa Profili" gibi araçlarla analiz ederler, ancak ayak izlerini kullanarak da bu tür modellerin örneklerini belirleyebilirler.
Başarısız bir müzayede tipik olarak piyasanın bir tarafı, ya alıcılar ya da satıcılar, bir fiyat seviyesinde işlem faaliyetini sürdürmek için yeterli katılım çekemediğinde meydana gelir ve piyasa katılımcıları pozisyonlarını yeniden değerlendirip ayarladıkça potansiyel olarak hızlı bir fiyat tersine dönüşüne yol açar. Başarısız müzayedeler genellikle artan oynaklıkla aynı zamana denk gelir ve piyasadaki potansiyel önemli dönüm noktalarını gösterebilirler.
Yatırımcılar ve analistler genellikle başarısız müzayedelere dikkat ederler, çünkü bunlar piyasa dinamikleri ve işlem fırsatları hakkında değerli bilgiler sağlayabilir. Başarısız müzayede durumlarını belirlemek, yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini belirlemelerine ve potansiyel tersine dönüş modellerini tahmin etmelerine yardımcı olabilir.
Aşağıdaki örnek, alıcı hacmi giderek azalırken fiyatların her çubukla art arda yükseldiği bir durumu göstermektedir. Resimdeki dördüncü çubukta, satıcılar ve alıcılar arasındaki dengesizlik, alıcıların fiyatı daha fazla yukarı itemeyeceği bir noktaya ulaştı ve fiyat aşağı yönlü geri tepti.
Bu dengesizlik alanını olası bir direnç seviyesi olarak yorumlayabilirsiniz. Gelecekte fiyatlar bu seviyeyi kırarsa, büyüyen bir trende işaret edebilir.
Delta Sapması
Hacim ayak izlerindeki delta sapması, fiyat hareketi ile hacim deltası arasındaki bir tutarsızlığı veya uyuşmazlığı ifade eder.
Pozitif delta sapması, fiyatlar art arda düşerken hacim deltasının yükselmesiyle, hatta pozitife dönmesiyle meydana gelir. Tersine, negatif delta sapması, fiyatlar art arda yükselirken hacim deltasının düşmesiyle veya hatta negatife dönmesiyle meydana gelir. Bu sapma modelleri genellikle, mevcut fiyat hareketine rağmen, altta yatan alım veya satım baskısının azaldığını ve potansiyel olarak mevcut eğilimin zayıfladığını veya tersine döndüğünü gösterir.
Aşağıdaki örnek, ikisi pozitif deltaya sahip olan dört düşen çubuğu göstermektedir. Başka bir deyişle, bu çubuklar pozitif delta sapması sergilemektedir.
Yatırımcılar genellikle potansiyel tersine dönüşleri veya piyasa yönündeki değişiklikleri tahmin etmelerine yardımcı olmak için ayakizi grafiklerindeki delta sapmasını analiz ederler. Ancak, sapmaları doğrulamaya ve bilinçli işlem kararları vermeye yardımcı olmak için diğer faktörleri göz önünde bulundurmak ve ek araçlar kullanmak önemlidir.
Aşırı fiyat seviyelerindeki fazla işlemler
Müzayede Piyasası Teorisinde, piyasa fiyatı talep tükenene kadar yükselir ve arz tükenene kadar düşer. Bu yorucu hareket tam bir müzayedeyi temsil eder. Bir ayakizi grafiğinde, bu durum düşük fiyat seviyesinde sıfır veya minimum alım veya yüksek fiyat seviyesinde minimum satış olarak görünür.
Bazı durumlarda, yüksek veya düşük seviyelerdeki alım ve satım hacmi arasındaki farkın önceki seviyelerdeki farklara göre yalnızca küçük bir farklılık gösterdiği, tamamlanmamış bir müzayede olarak adlandırılan bir durum ortaya çıkabilir. Bu durum, fiyat keşfinin tamamlanmadığını ve mevcut yükseklerin üzerinde veya mevcut düşüklerin altında hala ilgili piyasa katılımcılarının olabileceğini gösterebilir. Esasen, bu model, müzayede tamamlanana kadar piyasa fiyatının mevcut aralığın ötesinde yönlü hareketine devam edebileceğini gösterebilir.
Ayarlar
Hacim ayakizi grafiği için özelleştirme seçenekleri, grafiğin üzerindeki araç çubuğundaki dişli düğmesinden erişebileceğiniz grafik ayarlarında mevcuttur.
Mumlar
"Mumlar" bölümündeki ayarlar, normal bir mum grafiği için olanlarla aynıdır. Bu bölümden mumların görünümünü yapılandırabilirsiniz.
Hacim ayakizi
Satır Boyutu
Grafiğin her bir ayakizi satırının (seviyesinin) boyutunu nasıl belirleyeceğini kontrol eder. Aralarından seçim yapabileceğiniz iki seçenek vardır:
- "Otomatik" seçeneği, grafiğin boyutu verilerin en son normalleştirilmiş Ortalama Gerçek Aralık (ATR) değerine göre otomatik olarak hesaplayacağını belirtir. Formülü kullanır: 0.2 * NormalleştirilmişATR / MinimumFiyatAdımı. Grafik, "Hacim ayakizi" grafik türünü seçerken veya sembolü veya zaman dilimini değiştirirken boyutu yeniden hesaplar. Bu seçeneği kullanırken, aşağıdaki girdi ATR hesaplamasının uzunluğunu belirtir
- "Manuel" seçeneği, grafiğin aşağıdaki "Satır başına fiyat adımı" girdisinde belirtilen fiyat adımı sayısını kullanacağını belirtir
ATR Uzunluğu
"Satır boyutu" girdisi "Otomatik" seçeneğini kullandığında, ayakizi satırı başına fiyat adımı sayısını hesaplamak için kullanılan Ortalama Gerçek Aralığın düzeltme uzunluğunu belirtir.
Satır Başına Fiyat Adımı
"Satır boyutu" girdisi "Manuel" seçeneğini kullandığında, ayakizi satırı başına fiyat adımı sayısını belirtir.
Görünüm
Grafiğin ekran türünü belirtir. Küme modunda, tüm hücreler aynı genişliğe sahiptir. Profil modunda, her hücrenin genişliği o seviyedeki işlem hacmiyle orantılıdır ve daha net, daha dinamik bir temsil sunar.
Tür
Grafikteki ayak izlerinin görüntüleme modunu tanımlar. Dört seçenek mevcuttur:
- "Alış ve Satış" seçeneği (varsayılan), her mumun solundaki seviyelerdeki satıcı hacmini ve sağındaki alıcı hacmini görüntüler
- "Delta" seçeneği, her çubuğun sağında her seviye için hacim deltasını (yani, alıcı ve satıcı hacmi arasındaki fark) gösteren bir sütun görüntüler
- "Toplam" seçeneği, her çubuğun sağında her fiyat seviyesindeki toplam hacmi gösteren bir sütun görüntüler
- "Merdiven" seçeneği, her fiyat seviyesindeki en yüksek hacmi renkle vurgulayacaktır
Arka Plana Gradyan Uygula
Etkinleştirilirse, her ayakizi seviyesinin arka plan rengi, diğer seviyelerdeki hacme kıyasla hacmine göre farklılık gösterecektir. Grafik, gradyan renklerini hesaplamak için aşağıdaki algoritmayı kullanır:
- Maksimum ve minimum hacmi belirleyin
- Hacim aralığını, yani maksimum ve minimum hacim değeri arasındaki farkı hesaplayın
- Mevcut seviyenin hacminden minimum hacmi çıkarın
- Adım 3'te elde edilen değerin, adım 2'de elde edilen hacim aralığına oranını hesaplayın
- Mevcut seçeneklerden bir renk seçmek için adım 4'teki oranı kullanın:
- Oran 0,25'ten küçükse ilk rengi seçin
- Oran 0,25'e eşit veya daha büyük ve 0,5'ten küçükse ikinci rengi seçin
- Oran 0,5'e eşit veya daha büyük ve 0,75'ten küçükse üçüncü rengi seçin
- Oran 0,75'e eşit veya daha büyükse dördüncü rengi seçin
- Her fiyat seviyesi için 3 ile 5 arasındaki adımları tekrarlayın
Ayakizi türü "Alış ve satış" veya "Delta" olduğunda, grafik alış ve satış tarafları için gradyanları ayrı ayrı hesaplar.
Arka Plan
Bu girdiler, ayakizi seviyeleri tarafından kullanılan arka plan renklerini belirtir. Ayakizi türü "Alış ve satış" veya "Delta" olduğunda kullanıcılar alış ve satış tarafları için ayrı renkler seçebilirler.
"Arka plana gradyan uygula" seçeneği etkinleştirilirse, her renk seçeneği için dört renkli bir gradyan kullanılabilir olacaktır. Grafik, önceki bölümde açıklanan algoritmayı kullanarak her seviye için renkleri seçecektir.
Değer Alanı
Değer Alanı (DA) çizgilerini etkinleştirir ve DA yüzdesini belirtir. Değer Alanı Yüksek (DAY) çizgisi, Değer Alanına dahil olan tüm seviyelerin üzerinde görünecek ve Değer Alanı Düşük (DAD) çizgisi, Değer Alanındaki tüm seviyelerin altında görünecektir. Hacim ayakizi grafiğinin Değer Alanı algoritması, Hacim Profili göstergelerimiz tarafından kullanılan algoritmaya benzer.
Etiketler
POC
Grafiğin her bir ayak izinin Kontrol Noktasını (POC) görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirler.
Özet Bilgileri Göster
Her bir ayak izinin çubuğun toplam hacmi, toplam alış ve satış hacmi ve genel hacim deltası hakkında bilgi görüntüleyip görüntülemeyeceğini belirler.
Dengesizlik
Önemli bir dengesizlik tespit etmek için alıcı hacminin satıcı hacmini veya tam tersini aşması gereken yüzdeyi belirtir. Hacim ayakizi grafiğinin dengesizlikleri nasıl tespit ettiğini öğrenmek için yukarıdaki "Dengesizlik tespiti" bölümüne bakın.
Vurgulama
Grafiğin dengesiz fiyat seviyelerini vurgulayıp vurgulamayacağını belirler ve renkleri belirtir. Dengesizlik vurguları etkinleştirildiğinde, grafik önemli ölçüde dengesiz seviyelerin yanlarına renkli dikey çizgiler yerleştirir. Grafik, alış dengesizliği işaretçilerini seviyelerin sağına ve satış dengesizliği işaretçilerini sola görüntüler.
Yığılmış Seviyeler
Yığılmış dengesizliklerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve yığılmış bir dengesizliği tespit etmek için aynı tarafta bir dengesizliğe sahip gereken ardışık seviye sayısını kontrol eder. Etkinleştirildiğinde, grafik sonraki fiyatlar seviyelerle kesişene kadar yığılmış dengesizlikleri yansıtır.
Kısaca hacim ayakizi
Hacim ayakizi grafiği, grafiğinizdeki tek tek mumların içindeki her fiyat seviyesinde alım ve satım hacminin dağılımını gösteren güçlü bir işlem aracıdır. Yalnızca fiyat hareketini gösteren geleneksel grafiklerin aksine, hacim ayak izleri, daha küçük zaman dilimlerinde fiyatların yukarı veya aşağı hareket etmesine bağlı olarak hacmi kategorize ederek alıcılar ve satıcılar arasındaki temel savaşı ortaya çıkarır. Grafik, her mumun sol tarafında satıcı hacmini ve sağ tarafında alıcı hacmini gösterir, gradyan renkleri ve dikey çizgiler, bir tarafın diğerine ezici bir şekilde hakim olduğu önemli dengesizlik alanlarını vurgular.
Bu ayrıntılı hacim analizi, yatırımcıların başarısız müzayedeler, delta sapması ve geleneksel fiyat grafiklerinin kaçırdığı yüksek likidite alanları gibi temel piyasa dinamiklerini belirlemelerine yardımcı olur. En fazla işlem faaliyetinin nerede gerçekleştiğini (Kontrol Noktası) inceleyerek ve arz ile talep arasındaki dengesizlikleri tespit ederek, yatırımcılar piyasa duyarlılığını daha iyi anlayabilir, potansiyel destek ve direnç seviyelerini tespit edebilir ve fiyat tersine dönüşlerini veya devamlarını tahmin edebilirler. Ayakizi, esasen hacim verilerini piyasa davranışının görsel bir yol haritasına dönüştürür, bu da yalnızca fiyat hareketine değil, gerçek işlem faaliyetine dayalı olarak giriş ve çıkışları zamanlamayı kolaylaştırır.
Ayrıca okuyun: