Hacim ayak izi grafiği
Tanım
Hacim ayak izi, belirli bir zaman dilimindeki her mum için işlem hacminin çeşitli fiyat seviyelerine dağılımını görselleştiren ve yatırımcılara yüksek likidite veya önemli işlem faaliyeti alanlarını belirlemeye yardımcı olacak ek bilgiler sağlayan güçlü bir grafik aracıdır. Premium ve daha üst düzey planlara sahip kullanıcılar, grafik türü açılır menüsünden "Hacim ayak izi" seçeneği ile grafiklerinde hacim ayak izlerini görüntüleyebilirler.
Varsayılan olarak, bu grafik türü her mumun solunda satıcı hacminin dağılımını ve sağında alıcı hacminin dağılımını, her seviyedeki hacmin göreceli yoğunluğunu gösteren isteğe bağlı gradyan renkleriyle görüntüler ve önemli dengesizlik alanlarını vurgulamak için dağılımlardaki seviyelerin yanına dikey çizgiler yerleştirir. Buna ek olarak, her çubuğun Değer Alanını (VA) ve Kontrol Noktasını (POC) gösterir ve her mumun altında hacim deltası ve toplam hacim bilgilerini görüntüler.
Farklı ayak izi görüntüleme türleri ve diğer tüm grafik özelleştirme seçenekleri hakkında bilgi edinmek için aşağıdaki "Ayarlar" bölümüne bakın.
Hesaplama
Hacim veri kaynağı
Bu grafik türü, geçmiş hesaplamaları için bir sembolün hacim verilerini birkaç çubuk içi zaman diliminden, yani grafiğin zaman diliminden daha düşük zaman dilimlerinden alır. Zaman dilimi, mevcut geçmiş verilerin tükenmesiyle birlikte, mevcut en düşük zaman diliminden başlayarak kademeli olarak artar. Başka bir deyişle, grafiğin geçmişinde ne kadar derine inilirse, hacim verilerinin çubuk içi zaman çerçevesi o kadar yüksek olur. Grafiğin son mumlarının ayak izleri, hesaplamalarında en ayrıntılı bilgileri kullandıkları için en hassas olanlardır.
Grafiğin hesaplamaları için çubuk içi zaman dilimleri talep etme sırası 1s, 1, 15, 60 ve ardından 1G'dir. Geçmiş ayak izleri için talep edilen en yüksek çubuk içi zaman dilimi grafiğin zaman dilimine bağlıdır.
Hacim kategorizasyonu
Hacim ayak izi grafiği, hacmi bar içi fiyat hareketlerinin yönüne göre "alış" veya "satış" olarak kategorize eder. Her bir hacim değerinin kategorisini belirlemek için aşağıdaki algoritmayı kullanır:
- Çubuk içi kapanış fiyatı açılış fiyatını aşarsa, hacmi "alış" kategorisine atar.
- Çubuk içi kapanış fiyatı açılış fiyatının altındaysa, hacmi "satış" kategorisine atar.
- Kapanış fiyatı açılış fiyatına eşitse:
- Mevcut çubuk içi kapanış önceki çubuk içi kapanışı aşarsa hacim "satın al" kategorisine ait olacaktır.
- Mevcut çubuk içi kapanış önceki çubuk içi kapanışın altındaysa hacim "satış" kategorisine ait olacaktır.
- Kapanış fiyatları eşitse, hacim önceki çubuk içi ile aynı kategoriye ait olacaktır.
Grafik, ayak izi gösterimini oluşturmak için farklı fiyat seviyelerinde daha düşük zaman dilimlerinde kategorize edilmiş hacmi toplar.
Dengesizlik tespiti
Dengeli bir piyasa, arz ve talep arasında bir denge olduğunda ortaya çıkar ve tipik olarak nispeten istikrarlı fiyatlarla sonuçlanır. Buna karşılık, arz ve talep arasında önemli bir eşitsizlik olduğunda dengesiz bir piyasa oluşur ve genellikle daha önemli fiyat hareketlerine yol açar.
Hacim ayak izi grafiği, bir fiyat seviyesindeki "alış" hacmi aşağıdaki seviyedeki "satış" hacmini belirli bir yüzdeyle aştığında bir alış dengesizliğini tespit eder. Benzer şekilde, bir seviyedeki "satış" hacmi yukarıdaki seviyedeki "alış" hacmini bu yüzde kadar aştığında bir satış dengesizliği tespit eder. Kullanıcılar, grafik ayarlarındaki "Dengesizlik" girdisi aracılığıyla bir dengesizliği tespit etmek için "alış" hacminin "satış" hacmini aşması gereken yüzdeyi veya bunun tersini kontrol edebilir. Varsayılan olarak değeri %300'dür (yani, bir tarafın hacmi diğerinden üç kat daha büyük olmalıdır).
Bir "alış" dengesizliği tespit ettiğinde, grafik ilgili fiyat seviyesinin sağında dikey bir çizgi görüntüler. Bir "satış" dengesizliği oluştuğunda, seviyenin solunda dikey bir çizgi görünecektir:
Yatırımcılar genellikle piyasadaki denge ve dengesizliği belirlemek için hacim ayak izlerini analiz eder. Bir piyasa denge halindeyken, hacim ayak izi çeşitli fiyat seviyelerinde eşit olarak dağılmış işlem hacmi gösterebilir, bu da istikrar ve dengeye işaret eder. Tersine, dengesiz bir durumdayken, bir hacim ayak izi belirli seviyelerde yüksek alım satım faaliyeti kümelerini ortaya çıkarabilir, bu da arz veya talep eşitsizliği alanlarını ve potansiyel fiyat eğilimlerini gösterir.
Yorumlama
Emir akışı
Emir gerçekleştirme sürecinde, piyasa katılımcıları hem alıcıları hem de satıcıları tatmin edecek fiyat dengeleri arayışına girer ve böylece işlemleri yönlendirir. Her bir işlemin yönlendirilen hacmi, piyasanın alım ya da satım baskısına olan katkısını belirler. Arzın talebi aştığı durumlarda, piyasa alıcılar için daha adil fiyatlara doğru yönelirken aşağı yönlü fiyat hareketi meydana gelebilir. Tersine, bir varlığa olan talep arzı aştığında, yeterli sayıda katılımcı satmaya istekli olana kadar fiyatlar yükselebilir.
Hacim ayak izi grafiğiyle fiyat seviyelerindeki alım ve satım faaliyetlerinin yoğunluğunu analiz etmek alıcı ve satıcıların hakimiyeti, arz ve talep arasındaki denge ya da dengesizlik ve yüksek likidite alanları (yani alım satım faaliyetlerinin daha fazla olduğu alanlar) hakkında daha derin bilgiler sağlayabilir. Yatırımcılar piyasa duyarlılığını ölçmek ve alım satım fırsatlarını belirlemek için bu tür bilgileri kullanabilir.
Başarısız müzayede
Müzayede Piyasası Teorisinde başarısız açık arttırma, piyasanın bir sembol için yeni bir fiyat belirleyemediği ve bunun sonucunda önceki fiyatlara geri dönüldüğü bir modeldir. Yatırımcılar geleneksel olarak başarısız müzayedeleri Piyasa Profili gibi araçlarla analiz eder, ancak ayak izleri kullanılarak bu tür modellerin örnekleri de belirlenebilir.
Başarısız bir müzayede tipik olarak piyasanın alıcı ya da satıcı taraflarından birinin bir fiyat seviyesinde alım satım faaliyetini sürdürmek için yeterli katılımı sağlayamaması durumunda meydana gelir ve piyasa katılımcıları pozisyonlarını yeniden değerlendirip ayarlarken potansiyel olarak hızlı bir fiyat dönüşüne yol açar. Başarısız ihaleler genellikle yüksek volatilite ile aynı zamana denk gelir ve piyasadaki potansiyel kilit dönüm noktalarına işaret edebilirler.
Yatırımcılar ve analistler, piyasa dinamikleri ve alım satım fırsatları hakkında faydalı bilgiler sağlayabileceğinden, başarısız ihalelere genellikle çok dikkat ederler. Başarısız açık artırma durumlarının belirlenmesi, yatırımcıların destek ve direnç seviyelerini belirlemelerine ve potansiyel dönüş modellerini öngörmelerine yardımcı olabilir.
Aşağıdaki örnekte, alıcı hacmi kademeli olarak azalırken fiyatların her çubukta art arda yükseldiği bir durum gösterilmektedir. Resimdeki dördüncü çubukta, satıcılar ve alıcılar arasındaki dengesizlik, alıcıların fiyatı daha fazla yukarı çekemeyeceği bir noktaya ulaşmış ve fiyat aşağı doğru toparlanmıştır. Bu dengesizlik alanı olası bir direnç seviyesi olarak yorumlanabilir. Fiyatların gelecekte bu seviyeyi kırması, büyüyen bir trende işaret edebilir:
Delta sapması
Hacim ayak izlerindeki delta sapması, fiyat hareketi ile hacim deltası arasında bir tutarsızlık veya anlaşmazlık anlamına gelir.
Pozitif delta sapması, fiyatlar art arda aşağı doğru hareket ederken hacim deltası yükseldiğinde, hatta muhtemelen pozitife döndüğünde ortaya çıkar. Tersine, hacim deltası düşerken ya da hatta negatife dönerken fiyatlar art arda yükseldiğinde negatif delta sapması meydana gelir. Bu sapma modelleri genellikle, mevcut fiyat hareketine rağmen, altta yatan alım ya da satış baskısının azaldığını ve potansiyel olarak mevcut trendin zayıfladığını ya da tersine döndüğünü gösterir.
Aşağıdaki örnekte, ikisi pozitif deltaya sahip olan dört düşen çubuk gösterilmektedir. Başka bir deyişle, bu çubuklar pozitif delta sapması sergiler:
Yatırımcılar, potansiyel dönüşleri veya piyasa yönündeki değişiklikleri tahmin etmelerine yardımcı olmak için genellikle ayak izi grafiklerindeki delta sapmasını analiz eder. Ancak, sapmaları doğrulamaya ve bilinçli alım satım kararları vermeye yardımcı olmak için diğer faktörleri göz önünde bulundurmak ve ek araçlar kullanmak çok önemlidir.
Aşırı fiyat seviyelerinde aşırı alım satımlar
Müzayede Piyasası Teorisinde, piyasa fiyatı talep tükenene kadar yükselir ve arz tükenene kadar alçalır. Bu yorucu hareket tam bir açık artırmadır. Ayak izi grafiğinde bu durum, düşük fiyat seviyesinde sıfır veya minimum alım ya da yüksek fiyat seviyesinde minimum satış olarak görünür.
Bazı durumlarda, yüksek ya da düşük seviyelerdeki alış ve satış hacmi arasındaki farkın önceki seviyelerdeki farklara göre çok az farklılık gösterdiği, tamamlanmamış müzayede olarak adlandırılan bir durum ortaya çıkabilir. Bu durum, fiyat keşfinin tamamlanmadığını ve mevcut en yüksek seviyelerin üzerinde ya da mevcut en düşük seviyelerin altında hala ilgili piyasa katılımcıları olabileceğini gösterebilir. Esasen, bu formasyon piyasa fiyatının müzayedenin sonuna kadar mevcut aralığın ötesinde yönlü hareketini sürdürebileceğine işaret edebilir.
Ayarlar
Hacim ayak izi grafiği için özelleştirme seçenekleri, kullanıcıların grafiğin üzerindeki araç çubuğundaki "dişli" simgesinden, grafiğin sağ alt köşesindeki simgeden veya sembol adının yanındaki üç noktaya tıklayarak erişilen "Daha Fazla" menüsünden erişebilecekleri grafik ayarlarından kullanılabilir.
Mum
"Mum" bölümündeki ayarlar normal bir mum çubuğu grafiğindekilerle aynıdır. Kullanıcılar bu bölümden mum çubuklarının görünümünü yapılandırabilirler.
Hacim Ayak İzi
Satır boyutu
Grafiğin her bir ayak izi satırının (seviye) boyutunu nasıl belirleyeceğini kontrol eder. Aralarından seçim yapabileceğiniz iki seçenek vardır:
- "Otomatik" seçeneği, grafiğin boyutu verilerin en son normalleştirilmiş Ortalama Gerçek Aralık (ATR) değerine göre otomatik olarak hesaplayacağını belirtir. Formülü kullanır: 0,2 * NormalleştirilmişATR / MinimumTick. Grafik, "Hacim ayak izi" grafik türü seçildiğinde veya sembol ya da zaman dilimi değiştirildiğinde boyutu yeniden hesaplar. Bu seçeneği kullanırken, aşağıdaki girdi ATR hesaplamasının uzunluğunu belirtir.
- "Manuel" seçeneği, grafiğin aşağıdaki "Satır başına fiyat adımı" girişinde belirtilen fiyat adımı sayısını kullanacağını belirtir.
ATR uzunluğu
"Satır boyutu" girişi "Otomatik" seçeneğini kullandığında, ayak izi satırı başına fiyat adımı sayısını hesaplamak için kullanılan Ortalama Gerçek Aralık için yumuşatma uzunluğunu belirtir.
Satır başına fiyat adımı
"Satır boyutu" girişi "Manuel" seçeneğini kullandığında ayak izi satırı başına fiyat adımı sayısını belirtir.
Tip
Grafik üzerindeki ayak izlerinin görüntüleme modunu tanımlar. Üç seçenek mevcuttur:
- "Al ve Sat" seçeneği (varsayılan), her mumun solundaki seviyeler boyunca satıcı hacmini ve sağdaki alıcı hacmini görüntüler.
- "Delta" seçeneği, her çubuğun sağında her seviye için hacim deltasını (yani alıcı ve satıcı hacmi arasındaki fark) gösteren bir sütun görüntüleyecektir.
- "Toplam" seçeneği, her çubuğun sağında her fiyat seviyesinde toplam hacmi gösteren bir sütun görüntüleyecektir.
Arka plana degrade uygulama
Etkinleştirilirse, her bir ayak izi seviyesinin arka planının rengi, diğer seviyelerdeki hacme kıyasla hacmine göre farklılık gösterecektir. Grafik, gradyan renklerini hesaplamak için aşağıdaki algoritmayı kullanır:
- Maksimum ve minimum hacmi belirleyin.
- Hacim aralığını, yani maksimum ve minimum hacim değeri arasındaki farkı hesaplayın.
- Minimum ses seviyesini geçerli seviyenin ses seviyesinden çıkarın.
- Adım 3'te elde edilen değerin adım 2'de elde edilen hacim aralığına oranını hesaplayın.
- Mevcut seçenekler arasından bir renk seçmek için 4. adımdaki oranı kullanın:
- Oran 0,25'ten küçükse ilk rengi seçin.
- Oran 0,25'ten büyük veya eşitse ve 0,5'ten küçükse ikinci rengi seçin.
- Oran 0,5'ten büyük veya eşitse ve 0,75'ten küçükse üçüncü rengi seçin.
- Oran 0,75'e eşit veya daha büyükse dördüncü rengi seçin.
- Her fiyat seviyesi için 3 ila 6. adımları tekrarlayın.
Ayak izi türü "Alış ve satış" veya "Delta" olduğunda, grafik alış ve satış tarafları için gradyanları ayrı ayrı hesaplar.
Arka plan
Bu girişler ayak izi seviyeleri tarafından kullanılan arka plan renklerini belirler. Ayak izi türü "Al ve sat" veya "Delta" olduğunda kullanıcılar alım ve satım tarafları için ayrı renkler seçebilir. "Arka plana gradyan uygula" seçeneği etkinleştirilirse, her renk seçeneği için dört renkli bir gradyan mevcut olacaktır. Grafik, önceki bölümde açıklanan algoritmayı kullanarak her seviye için renkleri seçecektir.
Değer Alanı
Değer Alanı (VA) çizgilerini etkinleştirir ve VA yüzdesini belirtir. Değer Alanı Yüksek (VAH) çizgisi Değer Alanına dahil olan tüm seviyelerin üzerinde ve Değer Alanı Düşük (VAL) çizgisi Değer Alanındaki tüm seviyelerin altında görünecektir. Hacim ayak izi grafiğinin Değer Alanı algoritması, Hacim Profili göstergelerimiz tarafından kullanılan algoritmaya benzer.
Etiketler
POC
Grafiğin her bir ayak izinin Kontrol Noktasını (POC) gösterip göstermeyeceğini belirler.
Özet bilgilerini göster Her bir ayak izinin çubuğun toplam hacmi, toplam alış ve satış hacmi ve genel hacim deltası hakkında bilgi gösterip göstermeyeceğini belirler.
Dengesizlik
Dengesizlik
Önemli bir dengesizliği tespit etmek için alıcı hacminin satıcı hacmini aşması gereken yüzdeyi veya tam tersini belirtir. Hacim ayak izi grafiğinin dengesizlikleri nasıl tespit ettiğini öğrenmek için yukarıdaki "Dengesizlik tespiti" bölümüne bakın.
Vurgulama
Grafiğin dengesiz fiyat seviyelerini vurgulayıp vurgulamayacağını belirler ve renkleri belirler. Dengesizlik vurguları etkinleştirildiğinde, grafik önemli ölçüde dengesiz seviyelerin yanlarına renkli dikey çizgiler yerleştirir. Grafik, seviyelerin sağında alış dengesizlik işaretlerini ve solunda satış dengesizlik işaretlerini görüntüler.
Yığılmış seviyeler
Yığılmış dengesizliklerin görüntülenip görüntülenmeyeceğini ve yığılmış bir dengesizliği tespit etmek için aynı tarafta dengesizlik bulunan gerekli ardışık seviyelerin sayısını kontrol eder. Etkinleştirildiğinde grafik, sonraki fiyatlar seviyelerle kesişene kadar yığılmış dengesizlikleri yansıtır.