Spread Grafikleri neden farklı Günlük ve Gün İçi hesaplamalara sahiptir?

Gün içi OHLC ve spread grafiklerinin günlük OHLC'si ayrı ayrı hesaplanır.

Şimdi, 2 grafiğimiz olduğunu hayal edin. İlk grafiğin sadece iki gün içi mumdan oluştuğunu varsayalım: mum A ve mum B. Diyelim ki, mum A'nın yüksek değeri 2, mum B'nin 3. Bu grafiğin günlük en yüksek değeri 3'ün en yüksek değerini gösterecektir.

O zaman yayılmanın ikinci grafiğini hayal edelim. Mutlu bir tesadüf eseri, burada da sadece iki gün içi mumumuz var: Y ve Z mumları. Y'nin en yüksek değeri 5, Z'nin en yüksek değeri 4. Günlük en yüksek değer oldukça tahmin edilebilir bir şekilde bize 5'in en yüksek değerini verir.

İşte zor kısım geliyor. Yayılmış mumu oluşturmak için bu ilgili mumları birbiriyle çarpmamız gerekir ve bu bize aşağıdakileri verir: A×Y = 10, B×Z = 12, bu da sizi günlük 12 olması gerektiğine inandıracaktır. Ama hayır! Günlük 5×3 = 15 olacaktır, çünkü daha önce elde edilen günlük değerleri ayrı ayrı çarparsınız.

Bazı örneklere bir göz atalım. İşte bir spread BXP-BA. Her 1 dakikalık mumun kapanış değerlerini alıyoruz ve farkı aşağıdaki gibi hesaplıyoruz:

İşte başka bir örnek, bu durumda iki mumu çarpıyoruz:

Formüldeki semboller farklı zaman dilimlerinde düşük/yüksek değere sahip olabilir, ancak formül ilgili mumları kullanır (örneğin, 12:00 mumu ve 12:00 mumu), dolayısıyla gün içi ve günlük değerler arasındaki fark. Bu beklenen bir davranıştır.

İşte sizin için de yararlı olabilecek Spread Grafiklerle ilgili ilk makale.