Performans Özeti: Sortino Oranı
Sortino oranı, Sharpe oranının bir varyasyonudur. Sharpe oranından farklı olarak, tüm (yukarı + aşağı) risk yerine aşağı yönlü riskin standart sapması kullanılarak hesaplanır. Bu nedenle, bir portföyün riske göre ayarlanmış performansının daha iyi bir görünümünü verdiği düşünülmektedir, çünkü pozitif volatilite bir fayda olarak kabul edilir.Sortino oranının formülü SR = (MR - RFR) / DD'dir; burada MR aylık bir dönem için ortalama getiri ve RFR risksiz getiri oranıdır (varsayılan olarak yıllık %2'dir. "strategy()" fonksiyonunun "risk_free_rate" parametresi ile değiştirilebilir). DD, getirilerin aşağı yönlü sapmasıdır = sqrt(sum(min(0, Xi - T))^2/N), burada Xi - inci getiri, N - toplam getiri sayısı, T - hedef getiri.