Ağırlıklı Hareketli Ortalama

Tanım

Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar (WMA'lar) geleneksel Hareketli Ortalamaları ve Üstel Hareketli Ortalamaları genişletmek için geliştirilmiştir. Hareketli Ortalamaların (MA'lar) en son fiyat verilerine daha fazla ağırlık ekleyerek, Ağırlıklı Hareketli Ortalamalar hesaplamadaki belirli zaman dilimlerini diğer zaman dilimlerinden daha fazla ağırlıklandırmak için kullanılır.

Hesaplamalar

Çıkarımlar

John J. Murphy, 1999 yılında New York Institute of Finance tarafından yayımlanan "Technical Analysis Of The Financial Markets" başlıklı yazısında Ağırlıklı Hareketli Ortalamayı açıklamıştır. Murphy, EMA'nın "basit hareketli ortalama ile ilişkili her iki sorunu da nasıl ele aldığını" göstermiştir. Başlangıç olarak, Ağırlıklı Hareketli Ortalama, daha büyük bir ağırlık eklenerek mevcut en son verileri kullanır. Bu nedenle Ağırlıklı Hareketli Ortalama (WMA) olarak adlandırılır. Buna karşılık, WMA "geçmiş fiyat verilerine daha az önem verir", ancak "enstrümanın ömrü" boyunca bulunan tüm verileri hesaplamasına dahil eder.

Ne aramalı

Ağırlıklı Hareketli Ortalama ile kullanıcılar göstergeye atanan ağırlığı ayarlayabilir, böylece en son günün fiyatına daha fazla veya daha az ağırlık verir. Bu ağırlık daha sonra önceki günün değerinin bir yüzdesine eklenir ve ikisinin toplamı 100'e eşit olur.

Özet

Ağırlıklı Hareketli Ortalama, kilit fiyat noktalarını belirlemek ve kendisine atanan belirli ağırlıklarla düzleştirilmiş bir çizgiyi görselleştirmek için kullanışlıdır. Bunu, kullanıcı tercihine bağlı olarak daha fazla veya daha az ağırlık kullanarak ve bunu grafikte mevcut olan en son fiyat verilerine uygulayarak gerçekleştirir. Hareketli Ortalamalar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.