Üstel Hareketli Ortalama (EMA)
Tanım
Üstel Hareketli Ortalama (EMA), piyasadaki en son verilerin ve bilgilerin önemine işaret eden belirli bir hareketli ortalama türüdür. Üstel Hareketli Ortalama tıpkı adından da anlaşılacağı gibi üsteldir ve en yeni fiyatlara daha az yeni fiyatlardan daha fazla ağırlık verir. EMA, basit hareketli ortalama ile karşılaştırılabilir ve zıtlaştırılabilir.
Hesaplamalar
Üstel Hareketli Ortalamanın (EMA) hesaplanmasına ilişkin formül aşağıda gösterilmiştir.
Tanımlar:
EMA = Üstel Hareketli Ortalama
Düzeltme faktörü göz önünde bulundurulduğunda seçilebilecek birçok seçenek olmasına rağmen, çoğu 2 değerini tercih eder. Bu değer, mevcut en son veri noktalarına daha fazla güvenilirlik sağlar. Bir yatırımcı yumuşatma faktörü değerini ne kadar artırırsa, en son verilerin hareketli ortalama üzerindeki etkisi o kadar fazla olacaktır.
EMA'yı hesaplamak için bu basit formülü izleyin.
Üstel Hareketli Ortalama, kapanış fiyatının çarpanla çarpımına, artı bir önceki günün EMA'sına ve ardından çarpanın 1 eksiğiyle çarpımına eşittir.
EMA = Kapanış fiyatı x çarpan + EMA (önceki gün) x (1-çarpan)
Çıkarımlar
Diğer hareketli ortalamalara benzer şekilde EMA, genel ve tarihsel ortalamalardan sapma ve geçiş kanıtı gösteren verilere dayalı olarak alım ve satım sinyalleri üreten teknik bir göstergedir. Ek olarak EMA, bir hesaplamada en son veri noktalarının oynadığı önemi artırmaya çalışır.
Daha derinlemesine ve odaklanmış veriler sağlamak için aynı anda birden fazla EMA uzunluğunun kullanılması yaygındır. Örneğin, bir yatırımcı 10 günlük ve 200 günlük hareketli ortalamaları seçerek, yalnızca bir EMA uzunluğunu analiz eden bir yatırımcıa kıyasla uzun vadeli bir işlemdeki sonuçlardan daha fazlasını belirleyebilir.
Bir piyasa sırasıyla güçlü ve zayıf olduğunda yükseliş ve düşüş trendlerini gösterdiğinden, trend piyasaları için EMA'yı kullanmak en iyisidir. Deneyimli bir yatırımcı, hem EMA'nın yansıttığı çizgiye hem de bir sonraki veri noktasına geçerken her çubuktan gelen değişim oranına bakmayı bilecektir. Bu noktaları ve veri akışlarını doğru bir şekilde analiz etmek, yatırımcının ne zaman alım, satım yapması ya da yatırımlarını düşüşten yükselişe veya tam tersine çevirmesi gerektiğini belirlemesine yardımcı olacaktır.
Ne aramalı
Öte yandan, Üstel Hareketli Ortalama verilerini analiz ederken kısa vadeli ortalamalar farklı bir hikayedir. Yatırımcıların kısa vadede 12 ve 26 günlük EMA'ları alıntılaması ve kullanması en yaygın olanıdır. Bunun nedeni, belirli göstergeler oluşturmak için kullanılmalarıdır. Daha fazla bilgi için Hareketli Ortalama Yakınsama Iraksaması (MACD) konusuna bakın. Benzer şekilde, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamalar uzun vadeli trendleri analiz etmek için en yaygın olanlardır.
Hareketli ortalamalar, kâr amacıyla teknik analiz kullanan yatırımcılar için çok faydalı olabilir. Bununla birlikte, tüm hareketli ortalamalar yinelenen gecikmeden muzdarip olma eğiliminde olduğundan, eksikliklerini belirlemek ve fark etmek önemlidir. Hareketli ortalamayı zaman zaman lehinize çalışacak şekilde değiştirmek zordur, genellikle piyasaya girmek veya piyasadan çıkmak için tercih edilen zaman, hareketli ortalama trenddeki veya fiyat hareketindeki değişiklikleri göstermeden önce geçer.
Tüm bunlar doğrudur, ancak EMA bunu yatırımcılar için kolaylaştırmaya çalışmaktadır. EMA benzersizdir çünkü en son verilere daha fazla önem verir. Bu nedenle, fiyat hareketi ve trendin tersine dönmesi veya değişiklikler yakından izlenir ve EMA'nın diğer hareketli ortalamalardan daha hızlı tepki vermesine olanak tanır.
Sınırlamalar
Piyasa trendlerini analiz ederken Üstel Hareketli Ortalama kullanmanın birçok avantajı olmasına rağmen, en son veri noktalarının kullanımının teknik ve piyasa analizini gerçekten etkileyip etkilemediği de belirsizdir. Buna ek olarak, EMA çalışma temeli olarak geçmiş verilere dayanır ve haberler, olaylar ve diğer bilgiler hızla değişebileceğinden, gösterge mevcut fiyatları olayın gerçekte meydana geldiği zamandan daha yüksek ağırlıklandırarak bu bilgileri yanlış yorumlayabilir.
Özet
Üstel Hareketli Ortalama (EMA), piyasadaki en son verileri ve bilgileri bir yatırımcıa yansıtan ve yansıtan ve bir geçmiş veri tabanına dayanan hareketli bir ortalama ve teknik göstergedir. Birçok farklı hareketli ortalama türünden biridir ve kolayca hesaplanabilir bir formüle sahiptir.