Ortalama Yön Endeksi (ADX)

Tanım

Ortalama Yön Endeksi (ADX), bir trendin gücünü belirlemek için teknik analistler ve tüccarlar tarafından kullanılan özel bir göstergedir. Trend, genellikle ADX'e eşlik eden iki gösterge, genellikle +DI olarak bilinen Pozitif Yön Göstergesi ve -DI olarak da bilinen Negatif Yön Göstergesi ile gösterilen yukarı veya aşağı doğru olabilir. Bu nedenle ortalama yön endeksi, her bir göstergeyi simgeleyen üç ayrı çizgi ile sunulur. Her bir çizgi, bir ticaretin değerlendirilmesine ve uzun mu yoksa kısa mı alınması gerektiğine yardımcı olmak için kullanılır. TradingView'deki ADX göstergesi +DI ve -DI çizgilerini kendi başına göstermez, ancak üçünü de aynı anda görmek için Yönlü Hareket Endeksi (DMI) göstergesini kullanabilirsiniz.

Tarihçe 

Ortalama Yön Endeksi başlangıçta Welles Wilder tarafından günlük emtia grafikleri için tasarlanmış, ancak daha sonra diğer piyasalarda ve çeşitli zaman dilimlerinde kullanılabilecek şekilde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler ADX'in bugünkü haline gelmesini sağladı - piyasa trendlerinin gücünü takip etmek ve söz konusu trendleri ek, yönlü göstergeler yardımıyla analiz etmek için bir gösterge.

Hesaplamalar

Ortalama Yön Endeksinin birden fazla çizgi içermesi nedeniyle, gösterge aşağıda belirtilen bir dizi hesaplama gerektirir.

1. Analiz ettiğiniz her dönem için +DM, -DM ve Gerçek Aralığı (TR) hesaplayarak başlayın. Not+DM = Mevcut En Yüksek - Önceki En Yüksek-DM = Önceki Düşük - Mevcut Düşük
2. Mevcut Yüksek - Önceki Yüksek > Önceki Düşük - Mevcut Düşük olduğunda +DM kullanabilirsiniz.Önceki Düşük - Mevcut Düşük > Mevcut Yüksek - Önceki Yüksek olduğunda -DM kullanın.
3. TR, Mevcut Yüksek - Mevcut Düşük, Mevcut Yüksek - Önceki Kapanış veya Mevcut Düşük - Önceki Kapanış değerlerinden büyük olanıdır.
4. Devam edin ve +DM, -DM ve TR dönem ortalamalarınızı düzeltin. Ardından, bunların düzeltilmiş ortalamalarını hesaplamak için -DM ve +DM değerlerini ekleyin.
5. İlk xTR = İlk x TR okumalarının toplamı (x = ... sayısı)
6. Sonraki xTR değeri = İlk xTR - (Önceki xTR/14) + Mevcut TR
7. Ardından +DI değerinizi elde etmek için düzeltilmiş +DM değerini düzeltilmiş TR değerine bölün. Bu değeri 100 ile çarpın.
8. Düzeltilmiş -DM değerini düzeltilmiş TR değerine bölerek -DI değerinizi elde edin. Bu değeri 100 ile çarpın.
9. Yönlü Hareket Endeksi (DX) formülü +DI eksi -DI'dır, daha sonra +DI ve -DI toplamına bölünür (bunların hepsi mutlak değerlerdir). Bu değeri 100 ile çarpın.
10. ADX'i elde etmek için x dönem boyunca DX değerlerini hesaplamaya devam etmeniz gerekir. ADX değerinizi elde etmek için dönemlerin sonuçlarını düzeltin.
11. İlk ADX = x DX döneminin toplamı / x
12. Son olarak, ADX = ((Önceki ADX * 13) + Mevcut DX) / x

Çıkarımlar ve dikkat edilmesi gerekenler

Ortalama Yön Endeksi (ADX) ve Negatif (-DI) / Pozitif (+DI) Yön Göstergeleri momentum göstergeleridir ve yatırımcıların bir trendin gücünü ve trend yönünü belirlemelerine yardımcı olur. 

Ortalama Yön Endeksi piyasa fiyatını yansıtır ve fiyatlar yukarı hareket ettiğinde (+DI, -DI'nın üzerinde olduğunda) ve fiyatlar aşağı hareket ettiğinde (-DI, +DI'nın üzerinde olduğunda) açıkça görülür. Hem +DI hem de -DI çizgileri arasında kesişmeler olduğunda, düşüş veya yükseliş piyasası ortaya çıktığı için potansiyel alım satım sinyalleri anlamına gelebilir.

Kavramın yaratıcısı Wilder'a göre, Ortalama Yön Endeksi 25'in üzerinde olduğunda bir trend en fazla gücü gösterir (potansiyel satın alma sinyali) ve ADX 20'nin altına ulaşırsa bir trend zayıftır veya fiyat trendsiz olarak kabul edilir. Unutmayın, ADX 20'nin altındaysa, bir işleme girmek için en ideal zaman olmayabilir.

Piyasa belirli bir trendi takip etmiyormuş gibi görünüyorsa, bu fiyatın hareket etmediği anlamına gelmez, daha ziyade bir değişiklik yapıyor olabileceği veya yönün şu anda mevcut olmadığı anlamına gelir. 

Sınırlamalar

Gösterge çizgileri arasındaki geçişler oldukça sık meydana gelebilir. Bunun çok sık meydana gelmesi durumunda, tüccarlar arasında büyük olasılıkla kafa karışıklığı olacaktır ve para kaybı potansiyeli yüksek olabilir. Söz konusu bu anlar "yanlış sinyaller" olarak bilinir ve en sık ADX 25'in altında hesaplandığında görülür. 

Ortalama Yön Endeksi, fiyatı inceleyen diğer göstergelerle ve araçtan en iyi şekilde yararlanmak için sinyalleri filtrelemeye ve riski kontrol etmeye yardımcı olabilecek diğer göstergelerle birleştirilmelidir. Çoğu gösterge gibi, yüksek işlevli veri işlemcileri ve diğer analitik araçlarla eşleştirildiğinde en iyi sonucu verir.

Özet

Özetlemek gerekirse, Ortalama Yön Endeksi teknik analiz ve ister yukarı ister aşağı yönlü olsun bir trendin gücünü belirlemek için harika bir araçtır. Trendleri analiz etmek ve piyasa durumu göz önüne alındığında bir işlem yapmak için iyi bir zaman olduğunu bulmak için diğer göstergelerle eşleştirin.