Şimdi başlat

Formül (spread) grafikleri açıklaması


İÇİNDEKİLER:

Formül grafikleri nedir

Formül grafikleri, finansal araçların ve ek değişkenlerin karşılaştırmalarıdır. Formül işlemleri, belirli bir miktar riski azaltmaya yardımcı olabilecek yeni bir finansal araç değeri perspektifi nedeniyle popülerlik kazanmaktadır.

Formül grafiklerini kullanmanın birkaç farklı yolu vardır. Daha popüler yollardan bazıları fiyat ters çevirmeleri, para birimi dönüştürmeleri, finansal araç karşılaştırmaları ve ikili işlemleri içerir.

Operatörler ve kurulum

Kendi özel formül grafiğinizi oluşturmak için:

  1. İlk değişkeni (sembol, sayı vb.) "Sembol Arama" penceresine girin
  2. Dört operatörden birini girin: Çıkarma ( – ), toplama  ( + ), çarpma ( * ) veya bölme ( / ),  ardından bir boşluk bırakın
  3. İkinci değişkeni "Sembol Arama" penceresine girin

Örneğin: AAPL / XAUUSD girmek, Apple hissesinin fiyatlarını altının fiyatlarına bölerek Apple hissesi ile altının bir karşılaştırmasını oluşturacaktır.

Gün içi grafikler için formüller, her 1 dakikalık çubuğun açılış, yüksek, düşük ve kapanış değerleri alınarak ve ardından seçilen aralığa göre yeniden derlenerek hesaplanır. Bu yaklaşım, doğru formül grafiklerini elde etmenin tek yöntemidir. Gerekli tüm hesaplamaları sunucularımızda yapıyor ve bitmiş formül grafiğini görüntülüyoruz.

! Not: Tek bir formül en fazla 10 benzersiz sembol içerebilir.

Formül grafiklerinin yeniden çizilmesi

Formül grafikleri yeniden çizilebilir. Bunun nedeni, gerçek zamanlı çubukların fiyat adımı verilerinden, geçmişe dönük çubukların ise dakika verilerinden oluşturulmasıdır. Bir çubuk içindeki fiyat hareketlerinin fiyat adımı verileri geçmiş çubuklara dahil edilmez. Bir çubuk içindeki fiyat hareketlerinin sırası, gerçek zamanlı olarak formül çubukları oluşturmada çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle, bir formül grafiğindeki gerçek zamanlı ve geçmiş veriler farklılık gösterebilir.

Bir grafiği yenilediğinizde, çubuklar eşleşmeyebilir ve formül grafiğini yeniledikten sonra biraz farklı çubuklar görebilirsiniz. Bu, formül grafiklerinde ayarlanan Alarmları etkiler.

Yaygın formül türleri

Grafik ters çevirmeleri

Bir grafiği tersine çevirmek, iki finansal araç arasındaki korelasyonu görsel olarak grafiklendirmenin iyi bir yoludur. Örneğin, korelasyonu çok düşük olan iki finansal araçla, bu yöntemle finansal araçlardan birini ters çevirmek, onların aynı yönde hareket ettiğini görülebilir hale getirecektir.

Örnek: EURUSD üzerinde bir ters çevirme: 1/EURUSD.

Para birimi dönüştürmeleri

Bir finansal aracı bir para birimi paritesiyle çarpmak veya bölmek, finansal aracın fiyatını farklı bir para biriminde görmenizi sağlar.

Örnek: Euro cinsinden gösterilen best buy: BBY/EURUSD.

Finansal araç karşılaştırmaları

Formülleri kullanmanın yaygın bir yolu, bir finansal aracı diğerine bölmektir. Bu size tek bir finansal araç olarak izlenebilen bir formül değeri verecektir.

Örnek: Apple hissesi vs. altın: AAPL/XAUUSD.

Borsa arbitrajı

Formüller, farklı borsalar arasındaki finansal araç fiyat farkını görmek için de kullanılabilir. Bunu yapmak için, bir borsadaki sembolü başka bir borsadakinden çıkarmanız gerekir.

Örnek: BATS:META–NASDAQ:META.

Kripto arbitrajı

Bitcoin'in popülaritesinin artmasıyla birlikte, Bitcoin arbitrajı popüler bir işlem fırsatı haline geldi.

Örnek: BTCUSD-BTCEUR*EURUSD.

İkili işlem

İkili işlem, tek bir işlem yapmak için aynı anda iki ayrı finansal aracın alım satımını içerir. İşlem riskini azaltmak için popüler bir stratejidir.

Fikir, yüksek oranda korelasyonlu iki sembol (veya negatif korelasyonlu olanlar) bulmak ve her ikisinde de pozisyon açmaktır. Parite yüksek oranda korelasyonlu ise, aynı yönde hareket etmelidirler.

Tipik olarak, parite oranı bir eşiğin ötesine saptığında bir fırsat ortaya çıkar — genellikle ortalamasından belirli sayıda standart sapma. Daha sonra düşük performans gösteren sembolde uzun pozisyon ve aşırı performans gösteren sembolde kısa pozisyon alabilirsiniz.

Parite ortalama sapmasına doğru geri hareket ettiğinde, her iki pozisyonu da kapatabilirsiniz.

Birçok teknik analist, ikili işlem fırsatlarını tespit etmek için Bollinger Bantları göstergesini kullanır. Aşağıdaki örnekte, Bollinger Bantları ortalamadan 2.2 standart sapma olarak ayarlanmıştır.

İkili işlemlere ilişkin bir takım hususlar şunlardır:

  1. Piyasadan bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır: Zıt pozisyonlar nedeniyle, genel piyasa yönü işlemi etkilememelidir. Kâr, piyasa trendinden değil, finansal araçlar arasındaki göreceli hareketten gelir
  2. Korelasyon hareketleri: Korelasyon –1 ile 1 arasında değişir, 1 mükemmel pozitif korelasyondur. İkili işlemler negatif korelasyonlu finansal araçlarla da çalışabilir. Bunlar için, finansal araçlar normalden daha yakın olduğunda — ayrışma beklenerek — aynı yönde pozisyonlar açılabilir.
  3. Pozisyon büyüklüğü: Her iki finansal araç için de aynı sayıda birim girmekten kaçının. Bunun yerine, her iki pozisyonun da dolar değerini eşleştirin. Eşit sayıda hisse kullanırsanız ancak finansal araçların fiyatları farklıysa, daha pahalı olan finansal araç işleme hakim olacaktır.

Aşağıdaki örnekte, aynı sayıda hisse kullanmak dolar cinsinden oldukça dengesiz bir işlem yaratır.


Her iki tarafın dolar değerini eşitlemek için hisse sayısı ayarlanmalıdır. Tam olarak olmayabilir, ancak yaklaşmak çok önemlidir

Finansal araçlar arasındaki korelasyon: Bu, ikili işlemlerin temel taşıdır. Korelasyon zamanla — hatta bir işlem sırasında bile — değişir, bu nedenle yakından izlemenizi öneririz.

Ayrıca okuyun:

Gelişmiş gün içi grafik türleri
Çubuk Grafiklerin Açıklaması