Formül (Spread) Grafikleri
Tanım
Bir formül grafiğinin en temel tanımı, bir finansal aracın (hisse senedi gibi) ek bir değişkenle (başka bir finansal araç veya sayısal bir değer gibi) karşılaştırılmasıdır. Formülleri kullanarak işlem yapmak, finansal araç değerine yeni bir bakış açısı sunduğu ve bazı riskleri azaltmaya yardımcı olabileceği için popülerlik kazanmaktadır. Formül grafiklerini kullanmanın birkaç farklı yolu vardır. Daha popüler yollardan bazıları fiyat ters çevirme, para birimi dönüştürme, finansal araç karşılaştırmaları ve parite işlemleridir.
Operatörler ve kurulum
TradingView'de kendi özel formül grafiğinizi oluşturmak için şu adımları izleyin:
- Sol üst köşedeki sembol giriş penceresine ilk değişkeni (sembol, sayı vb.) girin ve ardından bir boşluk bırakın.
- Dört operatörden birini girin; Çıkarma için (-), toplama için (+), çarpma için (*) veya bölme için (/) ve ardından bir boşluk bırakın.
- Sol üst köşedeki sembol giriş penceresine ikinci değişkeni (sembol, sayı vb.) girin ve enter tuşuna basın.
Örneğin: AAPL / XAUUSD girmek, Apple fiyatlarını Altın fiyatlarına bölerek Apple ile Altın'ın karşılaştırmasını oluşturacaktır.
Gün içi grafikler için formüller, her 1 dakikalık çubuğun Açılış, Yüksek, Düşük ve Kapanış değerleri alınarak ve ardından seçilen aralığa göre yeniden derlenerek hesaplanır. Bu yaklaşım, doğru formül grafiklerini elde etmenin tek yöntemidir. Sunucularımızda gerekli tüm hesaplamaları yapar ve bitmiş formül grafiğini görüntüleriz.
Not: Tek bir formül en fazla 10 benzersiz sembol içerebilir.
Formül grafiklerinin yeniden çizilmesi
Lütfen formül grafiklerinin yeniden çizilebileceğini unutmayın. Bunun nedeni: Gerçek zamanlı çubukların tik verilerine dayanarak, geçmiş çubukların ise dakika verilerine dayanarak oluşturulmasıdır. Bir çubuk içindeki fiyat hareketlerinin tik verileri geçmiş çubuklara dahil edilmez. Çubuk içi fiyat hareketlerinin sırası, formül çubuklarının gerçek zamanlı olarak oluşturulmasında önemli bir rol oynar, bu nedenle bir formül grafiğindeki gerçek zamanlı ve geçmiş veriler farklı olabilir. Bir grafiği her yenilediğinizde, veriler her seferinde farklı sunucularda hesaplanabilir ve her sunucu geçmiş verileri, gerçek zamanlı verileri veya her ikisinin bir kombinasyonunu kullanabilir. Sonuç olarak, farklı sunucularda oluşturulan çubuklar eşleşmeyebilir ve formül grafiğini yeniledikten sonra biraz farklı çubuklar görebilirsiniz. Bu özellik, bir Alarm sunucusu yalnızca gerçek zamanlı olarak alınan verileri işlediğinden, formül grafiklerinde ayarlanan Alarmları da etkiler, bu nedenle Alarm sunucusunda ve grafik sunucusunda oluşturulan çubuklar bazen eşleşmeyebilir.
Yaygın formül türleri
Grafik Ters Çevirme
Bir grafiği ters çevirmek, iki finansal araç arasındaki korelasyonu görsel olarak grafiklendirmenin iyi bir yoludur. Örneğin: Korelasyonu çok düşük olan iki finansal araçla, bu yöntemle finansal araçlardan birini ters çevirmek, aynı yönde hareket ettiklerini görmenizi sağlayacaktır.
Örneğin: EURUSD üzerinde bir ters çevirme: 1/EURUSD
Para Birimi Dönüştürmeleri
Bir finansal aracı bir para birimi paritesiyle çarpmak veya bölmek, finansal aracın fiyatını farklı bir para biriminde görmenizi sağlar.
Örneğin: Euro cinsinden Best Buy: BBY/EURUSD
Finansal Araç Karşılaştırmaları
Formülleri kullanmanın yaygın bir yolu, bir finansal aracı diğerine bölmektir. Bu size tek bir finansal araç gibi izlenebilen bir formül değeri verecektir.
Örneğin: Apple Altın'a karşı: AAPL/XAUUSD
Borsa Arbitrajı
Formüller, aynı finansal aracın iki farklı borsada işlem gören fiyat farkını görüntülemek için de kullanılabilir. Bir borsadaki sembolü başka bir borsadaki sembolden çıkarmanız gerekir.
Örneğin: BATS:FB-NASDAQ:FB
Bitcoin Arbitrajı
Bitcoin'in popülaritesinin artmasıyla birlikte, farklı para birimlerinde işlem gören BTC (Bitcoin) arasındaki arbitraj da popüler bir işlem fırsatı haline geldi.
Örneğin: BTCUSD-BTCEUR*EURUSD
Parite İşlemleri
Parite işlemleri, tek bir işlem gerçekleştirmek için aynı anda iki ayrı finansal araçla işlem yapmayı içerir. Parite işlemleri, işlem riskinin bir kısmını azaltmanın popüler bir yoludur. Buradaki fikir: Yüksek korelasyonlu iki sembol (veya çok düşük korelasyonlu iki sembol) bulmak ve her iki sembolde de bir pozisyona girmektir. Parite yüksek korelasyonluysa, aynı yönde hareket etmelidirler. Tipik olarak, parite oranı ortalama standart sapmalarından belirli sayıda standart sapma uzakta olan bir eşiği aştığında bir fırsat ortaya çıkar. Ardından, düşük performans gösteren sembolde uzun pozisyon açar ve yüksek performans gösteren sembolde kısa pozisyon açarsınız. Parite ortalama sapmasına geri döndüğünde, her iki pozisyonu da kapatırsınız. Birçok teknik analist, parite işlem fırsatlarını tespit etmek için Bollinger Bantları göstergesini kullanır. Aşağıdaki örnekte olduğu gibi, Bollinger Bantları ortalamadan 2,2 Standart Sapma uzakta olacak şekilde ayarlanmıştır.
Parite işlemleriyle ilgili birkaç şeye dikkat etmek önemlidir.
- Parite işlemi, piyasadan bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır. Bu: İki ayrı finansal araçta aldığınız pozisyonlar nedeniyle piyasanın yönünün pozisyonu etkilemeyeceği anlamına gelir. İşlem, piyasanın kendisinin yönünden değil, iki finansal araç arasındaki ilişkiden kâr elde etmek için tasarlanmıştır.
- Korelasyon, -1 ile 1 arasında bir ölçekte hareket eder ve 1, finansal araçların mükemmel korelasyonlu olduğu anlamına gelir. Parite işlemlerinin, son derece negatif korelasyonlu ( -1'e yakın) paritelerle de işe yarayabileceğini unutmayın. Negatif korelasyonlu finansal araçlarla bir parite işlemi ayarlarken, genellikle iki kontratın zıt yönlerde birbirinden uzaklaşacağı beklentisiyle, normalden daha yakın olduklarında pozisyonlara girmek istersiniz. Bu durumda, birinde uzun pozisyon açıp diğerinde kısa pozisyon açmak yerine, her ikisi için de aynı yönde pozisyonlara girersiniz.
- Bulmacanın bir diğer önemli parçası da pozisyon büyüklüğüdür. Bütün fikir piyasadan bağımsız olmaktır. Bu nedenle, her finansal araç için basitçe aynı sayıda hisse veya kontrat girmezsiniz. Her iki pozisyonda da aynı gerçek dolar değerini oluşturmak istersiniz. Her iki tarafta da kesinlikle eşit sayıda hisse kullanırsanız ve iki finansal aracın dolar değeri çılgınca farklıysa, dolar değeri daha yüksek olan tarafın işlemde çok fazla ağırlığı olacaktır.
Aşağıdaki örnekte: Her iki finansal araç için de aynı sayıda hisse kullanmanın, dolar değeri açısından son derece dengesiz bir işlemle sonuçlanacağını fark edeceksiniz.
Dolar değerlerini mümkün olduğunca yakınlaştırmak için hisse sayısı değiştirilmelidir. Nadiren, hatta hiç tam olmayacaktır, ancak mümkün olduğunca yakınlaşmak önemlidir.
- Parite işlemlerinin anahtarı, iki finansal araç arasındaki korelasyondur. Birçok yatırımcının fark edemediği bir şey: Finansal araçlar arasındaki korelasyonun sürekli değiştiğidir. Bir işlem sırasında bile korelasyonları değişebilir. Bu nedenle, bir parite işlemindeyken korelasyonu sürekli olarak izlemek önemlidir. Dikkatli ve özenli olun. Yatırımcı, korelasyonunda büyük değişiklikler olan herhangi bir işlemden çıkmaya hazır olmalıdır.
