Şimdi başlat

Formül (spread) grafikleri açıklaması

Formül grafikleri, finansal araçların ve ek değişkenlerin karşılaştırılmasıdır. Formül işlemleri, riski belirli ölçüde azaltmaya yardımcı olabilecek yeni bir finansal araç değeri perspektifi sunması nedeniyle popülerlik kazanmaktadır.

Formül grafiklerini kullanmanın birkaç farklı yolu vardır. Fiyat ters çevirmeleri, para birimi dönüştürmeleri, finansal araç karşılaştırmaları ve parite işlemleri daha popüler yollardan bazılarıdır.


İÇİNDEKİLER:

Operatörler ve kurulum

Kendi özel formül grafiğinizi oluşturmak için:

  1. "Sembol Arama" penceresine ilk değişkeni (sembol, sayı vb.) girin
  2. Dört operatörden birini girin: Çıkarma ( – ), toplama ( + ), çarpma ( * ) veya bölme ( / ), ardından bir boşluk bırakın
  3. "Sembol Arama" penceresine ikinci değişkeni girin

Örneğin: AAPL / XAUUSD girmek, Apple hisse senedi fiyatlarını altın fiyatlarına bölerek Apple hisse senedi ile altının bir karşılaştırmasını oluşturacaktır.

Gün içi grafikler için formüller, her 1 dakikalık çubuğun açılış, en yüksek, en düşük ve kapanış değerleri alınarak ve daha sonra seçilen aralıkta yeniden derlenerek hesaplanır. Bu yaklaşım, doğru formül grafiklerinin elde edilmesini sağlayan tek yöntemdir. Gerekli tüm hesaplamaları sunucularımızda gerçekleştirir ve bitmiş formül grafiğini görüntüleriz.

! Not: Tek bir formül en fazla 10 benzersiz sembol içerebilir.

Formül grafiklerinin yeniden çizilmesi

Formül grafikleri yeniden çizilebilir. Bunun nedeni, gerçek zamanlı çubukların fiyat adımı verilerine, geçmiş çubukların ise dakika verilerine göre oluşturulmasıdır. Bir çubuk içindeki fiyat hareketlerinin fiyat adımı verileri geçmiş çubuklara dahil edilmez. Bir çubuk içindeki fiyat hareketlerinin sırası, gerçek zamanlı olarak formül çubukları oluşturmada çok önemli bir rol oynar. Bu nedenle, bir formül grafiğindeki gerçek zamanlı ve geçmiş veriler farklılık gösterebilir.

Bir grafiği yenilediğinizde, çubuklar eşleşmeyebilir ve formül grafiğini yeniledikten sonra biraz farklı çubuklar görebilirsiniz. Bu durum, formül grafiklerinde ayarlanan Alarmları etkiler.

Yaygın formül türleri

Grafik ters çevirmeleri

Bir grafiği ters çevirmek, iki finansal araç arasındaki korelasyonu görsel olarak grafiklendirmenin iyi bir yoludur. Örneğin, korelasyonu çok düşük olan iki finansal araçla, bu yöntemle finansal araçlardan birini ters çevirmek, onların aynı yönde hareket etmesini sağlayacaktır.

Örnek: EURUSD üzerinde bir ters çevirme: 1/EURUSD.

Para birimi dönüştürmeleri

Bir finansal aracı bir döviz çifti ile çarpmak veya bölmek, finansal aracın fiyatını farklı bir para biriminde görüntülemenizi sağlar.

Örnek: euro cinsinden gösterilen best buy: BBY/EURUSD.

Finansal araç karşılaştırmaları

Formülleri kullanmanın yaygın bir yolu, bir finansal aracı diğerine bölmektir. Bu size tek bir finansal araç olarak izlenebilecek bir formül değeri verecektir.

Örnek: Apple hissesi / altın: AAPL/XAUUSD.

Borsa arbitrajı

Formüller, farklı borsalar arasındaki finansal araç fiyat farkını görmek için de kullanılabilir. Bunu yapmak için, bir borsadaki bir sembolü başka bir borsadan çıkarmanız gerekir.

Örnek: TSX:META–NASDAQ:META.

Kripto arbitrajı

Kripto paraların popülaritesinin artmasıyla birlikte, kripto arbitrajı popüler bir alım satım fırsatı haline gelmiştir.

Örnek: BTCUSD-BTCEUR×EURUSD.

Parite işlemleri

Parite işlemleri, tek bir işlem yapmak için aynı anda iki ayrı finansal araçla işlem yapmayı içerir. İşlem riskini azaltmak için popüler bir stratejidir.

Buradaki fikir, birbiriyle yüksek korelasyonlu (veya negatif korelasyonlu) iki sembol bulmak ve her ikisinde de pozisyon açmaktır. Parite yüksek korelasyonlu ise, aynı yönde hareket etmeleri gerekir.

Tipik olarak, parite oranı bir eşiğin ötesine saptığında bir fırsat ortaya çıkar — genellikle ortalamasından belirli sayıda standart sapma. Daha sonra düşük performans gösteren sembolde uzun pozisyon, aşırı performans gösteren sembolde ise kısa pozisyon alabilirsiniz.

Parite ortalama sapmasına geri döndüğünde, her iki pozisyonu da kapatabilirsiniz.

Birçok teknik analist, parite işlem fırsatlarını tespit etmek için Bollinger Bantları göstergesini kullanır. Aşağıdaki örnekte, Bollinger Bantları ortalamadan 2.2 standart sapma olarak ayarlanmıştır.

Parite işlemleriyle ilgili bir dizi husus şunlardır:

  1. Piyasadan bağımsız olacak şekilde tasarlanmıştır: Karşıt pozisyonlar nedeniyle, genel piyasa yönü işlemi etkilememelidir. Kâr, piyasa trendinden değil, finansal araçlar arasındaki göreceli hareketten gelir
  2. Korelasyon hareketleri: Korelasyon –1 ile 1 arasında değişir, 1 mükemmel pozitif korelasyondur. Parite işlemleri negatif korelasyonlu finansal araçlarla da çalışabilir. Bunlar için, finansal araçlar normalden daha yakın olduğunda — ayrışma beklentisiyle — aynı yönde pozisyonlar açılabilir
  3. Pozisyon büyüklüğü: Her iki finansal araç için de aynı sayıda birim girmekten kaçının. Bunun yerine, her iki pozisyonun da dolar değerini eşleştirin. Eşit sayıda hisse kullanırsanız ancak finansal araçların fiyatları farklıysa, daha pahalı olan finansal araç işleme hakim olacaktır

Aşağıdaki örnekte, aynı sayıda hisse kullanmak dolar bazında oldukça dengesiz bir işlem yaratmaktadır.


Her iki tarafın dolar değerini eşitlemek için hisse sayısı ayarlanmalıdır. Tam olarak aynı olmayabilir, ancak yakınlaşmak çok önemlidir.

Finansal araçlar arasındaki korelasyon: Bu, parite işlemlerinin temel taşıdır. Korelasyon zamanla — hatta bir işlem sırasında bile — değişir, bu nedenle yakından izlemenizi öneririz.

Ayrıca okuyun:

Gelişmiş gün içi grafik türleri
Çubuk grafikleri anlamak için gereken bilgiler