Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), hacme göre ağırlıklandırılmış ortalama fiyatı ölçmek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. VWAP, gün içi fiyatların genel yönünü belirlemenin bir yolu olarak genellikle gün içi grafiklerle kullanılır. Fiyat VWAP'ın üzerindeyken fiyatların yükselmesi ve fiyat VWAP'ın altındayken fiyatların düşmesi bakımından hareketli bir ortalamaya benzer. VWAP, öncelikle teknik analistler tarafından piyasa trendini belirlemek için kullanılır.
Hesaplama
VWAP'ı hesaplamanın beş adımı vardır:
- Dönem için Tipik Fiyatı hesaplayın.
[(Yüksek + Düşük + Kapanış)/3)]
- Tipik Fiyatı dönem Hacmi ile çarpın.
(Tipik Fiyat x Hacim)
- Tipik Fiyatın Kümülatif Toplamını oluşturun.
Kümülatif(Tipik Fiyat x Hacim)
- Hacmin Kümülatif Toplamını oluşturun.
Kümülatif(Hacim)
- Kümülatif Toplamları bölün.
VWAP = Kümülatif(Tipik Fiyat x Hacim) / Kümülatif(Hacim)
Temel Bilgiler
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesi, fiyatlar yükseldiğinde gösterge çizgisinin üzerinde ve düştüğünde gösterge çizgisinin altında olmaları bakımından hareketli bir ortalamaya benzer. Ancak, hareketli bir ortalama gibi, VWAP'ın da gecikme yaşayabileceğini unutmayın. Göstergede gecikme doğaldır çünkü geçmiş verileri kullanarak bir ortalamanın hesaplanmasıdır.
VWAP herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir: gün içi (saniye, dakika, saat), hafta, ay, yıl, on yıl, yüzyıl. Örneğin, haftalık bir aralık seçerseniz, değerlerin toplamı her haftanın ilk işlem gününden itibaren birikmeye başlayacaktır.
Nelere dikkat edilmeli
Trend Belirleme
Trend Belirleme, Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesini kullanmanın önemli bir avantajıdır. Önerme çok basittir ancak özellikle alım satım sinyallerini doğrulamak için kullanıldığında çok faydalı olabilir.
Yükseliş Trendi, VWAP'ın üzerinde işlem gören fiyatlarla karakterize edilir.
Düşüş Trendi, VWAP'ın altında işlem gören fiyatlarla karakterize edilir.
Yatay Piyasa, VWAP'ın üstünde ve altında işlem gören fiyatlarla karakterize edilir.
Özet
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat ilginç bir göstergedir çünkü diğer birçok teknik analiz aracının aksine, en iyi gün içi analiz için uygundur. Gün içi bir dönemin altında yatan trendi belirlemenin sağlam bir yoludur. Fiyat VWAP'ın üzerindeyken trend yukarı yönlüdür ve VWAP'ın altındayken trend aşağı yönlüdür. Ancak bir dezavantajı vardır. Öncelikle gün içi bazda kullanılmasına rağmen, gösterge ile fiyat arasında hala büyük bir gecikme olabilir. Gösterge açılışta hesaplamaya başlar ve kapanışta hesaplamayı durdurur. Bu nedenle, kısa bir zaman dilimi (yani 1 dakika) kullanan bir grafik için, o tek bir gün içinde birkaç yüz dönem olabilir. Günün kapanışına ne kadar yakınsa, gösterge o kadar fazla gecikmeye sahip olacaktır. Bu, geçmiş verileri kullanarak bir ortalama hesaplayan herhangi bir gösterge için geçerlidir.
Girdiler
VWAP'ı 1G veya Üzerinde Gizle
Seçilirse, VWAP yalnızca gün içi zaman dilimlerinde görüntülenecektir. Bu, 'Seans' Sabitlenme Periyodu ile kullanışlıdır, çünkü VWAP yalnızca Sabitlenme Periyodu grafik zaman diliminden daha yüksek olduğunda anlamlıdır.
Sabitlenme Periyodu
Gösterge hesaplama periyodu. Bu ayar, Sabitlenme noktasını, yani VWAP hesaplamasının ne sıklıkla sıfırlanacağını belirtir. VWAP'ın düzgün çalışması için, her VWAP periyodunun içinde birkaç çubuk bulunmalıdır; bu nedenle, örneğin Sabitlenme Periyodunu 'Seans' ve zaman dilimini '1G' olarak ayarlamak kullanışlı değildir çünkü gösterge her çubukta sıfırlanacaktır.
Olası değerler: Seans, Hafta, Ay, Çeyrek, Yıl, On Yıl, Yüzyıl, Kazançlar (kazançlarda sıfırlanır), Temettüler (temettülerde sıfırlanır), Bölünmeler (bölünmelerde sıfırlanır).
Kaynak
VWAP hesaplaması için kaynak. Geleneksel olarak, çubuğun ortalama değeri kaynak olarak kullanılır. Varsayılan olarak, kaynak hlc3'tür, ancak hl2 de başka bir yaygın seçenektir.
Öteleme
Bu sayıyı değiştirmek, VWAP'ı mevcut piyasaya göre İleri veya Geri hareket ettirecektir. Sıfır varsayılandır.
Bant Hesaplama modu
Bantların mesafesini hesaplamak için kullanılan birimleri belirler. 'Yüzde' seçildiğinde, 1'lik bir çarpan %1 anlamına gelir.
Bant Çarpanı #1-3
Seçilirse, gösterge son sabitlenmeden bu yana tüm VWAP değerlerinin Standart Sapmalarını hesaplayacaktır. Standart Sapma bantları, grafikte çizilmeden önce karşılık gelen değerlerle çarpılacaktır.
Zaman Dilimi
Göstergenin hesaplandığı zaman dilimini belirtir. Bu seçenek, VWAP'ın başka bir zaman diliminden gelen verilere dayalı olarak hesaplanmasına olanak tanır, örneğin 1S grafiğinde hesaplanan VWAP'ın 5d grafiğinde görüntülenmesi.
Zaman diliminin kapanmasını bekle
Göstergenin zaman dilimi grafiğinkinden daha yüksek olduğunda davranışı belirtir. 'Zaman diliminin kapanmasını bekle' seçeneği işaretlendiğinde, daha yüksek zaman dilimi değerleri yalnızca daha yüksek zaman dilimi tamamlandığında gelir ve grafikte birbirine bağlanır.
Stil
VWAP
VWAP'ın görünürlüğünü ve VWAP'ın gerçek mevcut değerini gösteren bir fiyat çizgisinin görünürlüğünü değiştirebilir. Ayrıca VWAP Çizgisinin rengini, çizgi kalınlığını ve çizgi stilini de seçebilir.
Üst Bant #1-3, Alt Bant #1-3
VWAP standart sapma bantlarının görünürlüğünü değiştirebilir ve renklerini ve çizgi türlerini ayarlayabilir.
Bant Dolgusu #1-3
Standart sapma bantları arasındaki boşluğun doldurulup doldurulmayacağını değiştirebilir ve rengi ayarlayabilir.
Hassasiyet
Göstergenin değerinde yuvarlama yapılmadan önce bırakılacak ondalık basamak sayısını ayarlar. Bu sayı ne kadar yüksek olursa, göstergenin değerinde o kadar fazla ondalık basamak olacaktır.
Ayrıca okuyun: