Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP)
Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat (VWAP), hacme göre ağırlıklandırılmış ortalama fiyatı ölçmek için kullanılan bir teknik analiz aracıdır. VWAP genellikle gün içi grafiklerde gün içi fiyatların genel yönünü belirlemenin bir yolu olarak kullanılır. Hareketli ortalamaya benzer şekilde, fiyat VWAP'in üzerinde olduğunda fiyatlar yükselir ve fiyat VWAP'in altında olduğunda fiyatlar düşer. VWAP öncelikle teknik analistler tarafından piyasa trendini belirlemek için kullanılır.
Hesaplama VWAP hesaplamasında beş adım vardır:
- Dönem için Tipik Fiyatı hesaplayın.
[(High + Low + Close)/3)]
- Tipik Fiyatı Dönem Hacmi ile Çarpın.
(Typical Price x Volume)
- Tipik Fiyatın Kümülatif Toplamını Oluşturun.
Cumulative(Typical Price x Volume)
- Kümülatif Toplam Hacim oluşturun.
Cumulative(Volume)
- Kümülatif Toplamları Bölün.
VWAP = Cumulative(Typical Price x Volume) / Cumulative(Volume)
Temel bilgiler Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesi, fiyatlar yükseldiğinde gösterge çizgisinin üzerinde ve düştüğünde gösterge çizgisinin altında olması bakımından hareketli bir ortalamaya benzer. Ancak, hareketli ortalamada olduğu gibi VWAP'de de gecikme yaşanabileceğini unutmayın. Gecikme göstergenin doğasında vardır çünkü geçmiş verileri kullanan bir ortalama hesaplamasıdır.
VWAP herhangi bir zaman diliminde kullanılabilir: gün içi (saniye, dakika, saat), hafta, ay, yıl, on yıl, yüzyıl. Örneğin, haftalık bir aralık seçerseniz, değerlerin toplamı her haftanın ilk işlem gününden başlayarak birikecektir.
Trend Belirleme Trend Belirleme, Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat göstergesini kullanmanın önemli bir avantajıdır. Öncül çok basittir ancak özellikle alım satım sinyallerini teyit etmek için kullanıldığında çok faydalı olabilir.
Boğa Trendi, VWAP üzerinde işlem gören fiyatlar ile karakterize edilir.
Ayı Trendi, VWAP'nin altında işlem gören fiyatlarla karakterize edilir.
Yatay Piyasa, VWAP'nin üstünde ve altında işlem gören fiyatlarla karakterize edilir.
Özet Hacim Ağırlıklı Ortalama Fiyat ilginç bir göstergedir çünkü diğer birçok teknik analiz aracının aksine, gün içi analiz için en uygun olanıdır. Gün içi bir dönemin temel eğilimini belirlemenin sağlam bir yoludur. Fiyat VWAP'nin üzerinde olduğunda trend yukarı, VWAP'nin altında olduğunda ise aşağı yönlüdür. Ancak bir dezavantajı vardır. Öncelikle gün içi bazda kullanılsa da, gösterge ile fiyat arasında hala büyük bir gecikme olabilir. Gösterge açılışta hesaplamaya başlar ve kapanışta hesaplamayı durdurur. Bu nedenle, kısa bir zaman dilimi (yani 1 dakika) kullanan bir grafik için, o tek gün içinde birkaç yüz dönem olabilir. Günün kapanışına ne kadar yakınsa, gösterge o kadar fazla gecikmeye sahip olacaktır. Bu, geçmiş verileri kullanarak bir ortalama hesaplayan herhangi bir gösterge için geçerlidir.
Girdiler
1D veya Üstünde VWAP'yi Gizle Seçilirse, VWAP yalnızca gün içi zaman dilimlerinde görüntülenir. Bu, 'Seans' Bağlantı Dönemi ile kullanışlıdır, çünkü VWAP yalnızca Bağlantı Dönemi grafik zaman diliminden daha yüksek olduğunda anlamlıdır.
Çapa Dönemi Gösterge hesaplama dönemi. Bu ayar Çapayı, yani VWAP hesaplamasının ne sıklıkla sıfırlanacağını belirtir. VWAP'ın düzgün çalışması için, her VWAP dönemi içinde birkaç çubuk içermelidir, bu nedenle örneğin Çapa'yı 'Oturum' ve zaman çerçevesini '1D' olarak ayarlamak yararlı değildir çünkü gösterge her çubukta sıfırlanacaktır.
Olası değerler: Seans, Hafta, Ay, Çeyrek, Yıl, On Yıl, Yüzyıl, Kazançlar (kazançlarda sıfırlanır), Temettüler (temettülerde sıfırlanır), Bölünmeler (bölünmelerde sıfırlanır).
Kaynak VWAP hesaplaması için kaynak. Geleneksel olarak, kaynak olarak çubuğun ortalama değeri kullanılır. Varsayılan olarak kaynak hlc3'tür, ancak hl2 başka bir yaygın seçenektir.
Ofset Bu sayının değiştirilmesi, VWAP'i mevcut piyasaya göre İleriye veya Geriye doğru hareket ettirir. Varsayılan değer sıfırdır.
Bant Hesaplama modu Bantların mesafesini hesaplamak için kullanılan birimleri belirler. 'Yüzde' seçildiğinde, 1 çarpanı %1 anlamına gelir.
Bant Çarpanı #1-3 Seçilirse, gösterge son çapadan bu yana tüm VWAP değerlerinin Standart Sapmalarını hesaplayacaktır. Standart Sapma bantları grafikte çizilmeden önce ilgili değerlerle çarpılacaktır.
Zaman Çerçevesi Göstergenin hesaplandığı zaman çerçevesini belirtir. Bu seçenek VWAP'in başka bir zaman dilimindeki verilere göre hesaplanmasını sağlar, örneğin 1H grafiğinde hesaplanan VWAP'in 5m grafiğinde görüntülenmesi gibi.
Zaman dilimi kapanışlarını bekle Göstergenin zaman dilimi grafiğinkinden daha yüksek olduğunda davranışı belirtir. 'Zaman dilimi kapanışlarını bekle' işaretlendiğinde, daha yüksek zaman dilimi değerleri yalnızca daha yüksek zaman dilimi tamamlandığında gelir ve grafikte birbirine bağlanır.
Stil
VWAP VWAP'in görünürlüğünün yanı sıra VWAP'in gerçek geçerli değerini gösteren bir fiyat çizgisinin görünürlüğünü de değiştirebilir. Ayrıca VWAP Çizgisinin rengini, çizgi kalınlığını ve çizgi stilini de seçebilir.
Üst Bant #1-3, Alt Bant #1-3 VWAP standart sapma bantlarının görünürlüğünü değiştirebilir ve renklerini ve çizgi türlerini ayarlayabilir.
Bant Dolgusu #1-3 Standart sapma bantları arasındaki boşluğun doldurulup doldurulmayacağını değiştirebilir ve rengi ayarlayabilir.
Hassasiyet Yukarı yuvarlamadan önce göstergenin değerinde bırakılacak ondalık basamak sayısını ayarlar. Bu sayı ne kadar yüksek olursa, göstergenin değerinde o kadar fazla ondalık nokta olacaktır.