Bollinger Bantları (BB)
Tanım
Bollinger Bantları (BB), 1980'lerin başında John Bollinger tarafından oluşturulan yaygın bir teknik analiz aracıdır. Bollinger Bantları, güvenlik fiyatlarına göre çizilen üç satırlık bir banttan oluşur. Ortadaki çizgi genellikle 20 günlük bir süreye ayarlanmış Basit Hareketli Ortalamadır (SMA) (Trend çizgisi ve dönemi türü yatırımcı tarafından değiştirilebilir; ancak 20 günlük hareketli ortalama en popüler olanıdır). SMA daha sonra Üst ve Alt Bantlar için bir taban görevi görür. Üst ve Alt Bantlar, Bantlar ve fiyat arasındaki ilişkiyi gözlemleyerek oynaklığı ölçmenin bir yolu olarak kullanılır. Tipik olarak Üst ve Alt Bantlar SMA'dan (Orta Hat) iki standart sapmaya ayarlanır; ancak standart sapma sayısı yatırımcı tarafından da ayarlanabilir.
Tarih
Bollinger Bands (BB) 1980'lerin başında finansal yatırımcı, analist ve öğretmen John Bollinger tarafından kuruldu. Gösterge, elbette dinamik olan volatilite değişikliklerini görselleştirme ihtiyacını doldurdu, ancak Bollinger Band'ın oluşturulması sırasında volatilite statik olarak görüldü.
Hesaplama
Bollinger Bantlarını kullanırken üç bant vardır
Orta Bant - 20 Gün Basit Hareketli Ortalama
Üst Bant - 20 Gün Basit Hareketli Ortalama + (Standart Sapma x 2)
Alt Bant - 20 Gün Basit Hareketli Ortalama - (Standart Sapma x 2)
Temeller
Bollinger Bantları göstergesi, belirli bir sayı veya parametre aralığı arasında veya içinde çalıştığı anlamına gelen bir osilatördür. Daha önce belirtildiği gibi, Bollinger Bantları için standart parametreler 20 günlük bir süredir ve standart sapmalar SMA hattının üstünde ve altında fiyattan 2 adım uzaklıktadır. Esasen Bollinger Bantları uçuculuğu ölçmenin ve görselleştirmenin bir yoludur. Volatilite arttıkça, bantlar genişler. Benzer şekilde, uçuculuk azaldıkça, bantlar arasındaki boşluk daralır. Bu bilgilerle yapılan şey yatırımcıya bağlıdır, ancak Bollinger Bantlarını kullanırken araması gereken birkaç farklı desen vardır.
Bakılacak şey
Yüksek / Düşük Fiyatlar
Bollinger Bantları hakkında anlaşılması gereken bir şey, yüksek ve düşük göreli bir tanım sağlamalarıdır. Fiyatlar neredeyse her zaman grup içinde. Bu nedenle, fiyatlar üst bandın yakınında yükseldiğinde ve hatta üst bandın içinde kırıldığında, birçok yatırımcı bu güvenliğin aşırı alım olduğunu görür. Bu, olası bir satış fırsatı önceden ayarlayacaktır. Elbette bunun tersi de geçerli olacaktır. Fiyatlar alt bandın yakınında düştüğünde veya hatta alt bandın içinde kırıldığında, bu güvenlik aşırı satılmış olarak görülebilir ve bir satın alma fırsatı mevcut olabilir.
Genişleme ve Daralma Arasında Döngüye Girme
Oynaklık genellikle bir döngü olarak görülebilir. Tipik olarak düşük oynaklık ve sabit veya yan fiyatların (daralma olarak bilinir) olduğu zaman dönemlerini, genişleme dönemi izler. Genişleme, yüksek oynaklık ve hareketli fiyatlar ile karakterize edilen bir dönemdir. Daha sonra genişleme dönemlerini genellikle daralma dönemleri takip eder. Bu, göstergelerin sürekli değişen volatiliteyi izleme kabiliyeti nedeniyle Bollinger Bantları kullanarak yatırımcıların navigasyon için daha iyi hazırlanabileceği bir döngüdür.
Fiyat İşlemi Onayları
Bollinger Bantlarının kritik öneme sahip bir metrik (oynaklıktaki değişiklikler) gösterme yeteneği nedeniyle, gösterge bazı gelişmiş teknik analizler yapmak için genellikle diğer göstergelerle birlikte kullanılır. Bunun iyi bir örneği, Trend Çizgisi (salınımlı değil) ile Bollinger Bantları (salınımlı) kullanmaktır. Aşağıdaki örnekte gösterildiği gibi, anlaşmada iki farklı göstergeye sahip olmak, fiyat hareketinin beklendiği gibi hareket ettiğine dair bir güven düzeyi ekleyebilir.
Başka bir iyi örnek, W-Bottoms gibi bazı klasik grafik desenlerini doğrulamak için Bollinger Bantlarını kullanmaktır. Bollinger, Arthur Merrill tarafından sınıflandırılan klasik bir grafik deseni olan W-Bottoms'un varlığını doğrulamak için sık sık Bollinger Bantları kullandı.
Bollinger Bantlarının W-Bottom'un varlığını doğrulaması için aşağıdaki dört koşulun gerçekleşmesi gerekir.
1) Bollinger Bandının Alt Bandından geçebilen (ancak her zaman değil) reaksiyon düşük formları, ancak en azından yanında olacaktır.
2) Fiyat SMA (Orta Bant) etrafında geri dönüyor.
3) Bununla birlikte, fiyattaki ikinci bir düşüş, durum l'deki düşük reaksiyondan daha düşük bir düşük oluşturur; İkincisi, yeni düşük Alt Banttan kopmaz.
4)Güçlü bir hareket fiyatı Orta Bant'a geri döndürür. Koşul 2'deki hareketle oluşturulan bir direnç hattının atılımı, potansiyel bir kopuşa işaret edebilir.
Mum Yürüyüşü
Tabii ki, herhangi bir göstergede olduğu gibi, her kuralın istisnaları vardır ve gerçekleşmesi beklenen şeylerin olmadığı birçok örnek vardır. Daha önce, Üst Bandın veya Alt bandın altına düşen fiyatın sırasıyla bir satış veya satın alma fırsatı anlamına gelebileceğinden bahsedilmişti. Ancak bu her zaman böyle değildir. “Bandları Yürümek” güçlü bir yükseliş trendi veya güçlü bir düşüş trendi içinde ortaya çıkabilir.
Güçlü bir yükseliş trendi sırasında, Üst Band'a dokunmak veya Üst Banttan kopmak için tekrarlanan fiyat örnekleri olabilir. Bunun her gerçekleşişinde bir satış sinyali değildir, hareketin toplam gücünün bir sonucudur.
Benzer şekilde, güçlü bir düşüş trendi sırasında, Alt Banttan dokunarak veya Alt Banttan kopan tekrarlanan fiyat örnekleri olabilir. Bunun her gerçekleşişinde bir satın alma sinyali değildir, hareketin toplam gücünün bir sonucudur.
“Bando Yürüyüşü” örneklerinin yalnızca güçlü, tanımlanmış yükseliş trendlerinde veya düşüş trendlerinde gerçekleşeceğini unutmayın.
Özet
Bollinger Bantları artık otuz yıldır var ve hala piyasadaki en popüler teknik analiz göstergelerinden biri. Bu gerçekten onların yararlılığı ve etkinliği hakkında çok şey söylüyor. Düzgün ve uygun perspektifte kullanıldığında, Bollinger Bantları bir trader'a volatilitede kaymalar olan en büyük önem alanlarından biri hakkında büyük bir fikir verebilir. Yatırımcılar elbette Bollinger Bantlarının mükemmel olmadıkları anlamında başka bir göstergeden farklı olmadığını bilmelidirler. Volatilitedeki bir değişim her zaman aynı şey değildir. Bunların nedenlerinin bilinmesi deneylerden ve büyük deneyimden gelir. Bollinger Bantları, pazarın sürekli değişen manzarasını daha iyi anlamak için ek göstergeler veya yöntemlerle birlikte kullanılmalıdır. Sonuçta bulmacanın parçaları bir araya getirildiğinde, yatırımcılara daha fazla güven aşılanmalıdır.
Girdiler
UZUNLUK
Üst ve Alt Bantlar için taban oluşturan SMA'nın hesaplanmasında kullanılacak zaman aralığı. 20 gün varsayılandır.
Temel MA Türü
Temel çizim çizgisine uygulanan Hareketli Ortalama türünü belirler.
KAYNAK
Hesaplamalarda her çubuktan hangi verilerin kullanılacağını belirler. Kapanış varsayılandır.
STDDEV
Üst ve Alt Bantların SMA'dan uzakta olması gereken Standart Sapma sayısı. 2 varsayılandır.
OFSET
Bu sayının değiştirilmesi, Bollinger Bantlarını mevcut piyasaya göre İleriye veya Geriye doğru hareket ettirecektir. 0 varsayılandır.
ZAMAN ÇERÇEVESİ
Göstergenin hesaplandığı zaman dilimini belirtir. Bu seçenek, BB'nin başka bir zaman dilimindeki verilere göre hesaplanmasını sağlar, örneğin 1H grafiğinde hesaplanan BB'nin 5d'de görüntülenmesi
Zaman diliminin kapanmasını bekleyin
Göstergenin zaman çerçevesi grafiğinkinden daha yüksek olduğunda davranışı belirtir. 'Zaman dilimi kapanışlarını bekle' işaretlendiğinde, daha yüksek zaman dilimi değerleri yalnızca daha yüksek zaman dilimi tamamlandığında gelir ve grafikte birbirine bağlanır.
