Strateji standart olmayan grafik türlerinde (Heikin Ashi, Renko, vb.) Gerçekçi olmayan sonuçlar üretir

TradingView'de stratejiler, Heikin Ashi (HA), Renko, Kagi, Nokta & Şekil ve Aralık gibi standart olmayanlar da dahil olmak üzere her tür grafiğe uygulanabilir. Standart olmayan grafiklerdeki fiyat seviyelerinin doğası sentetik olması nedeniyle, bunlar üzerinde hesaplanan geriye dönük test sonuçları tipik olarak gerçek piyasa koşullarını temsil eden sonuçlar üretmeyecektir.

Strateji emirleri, Kullanıcı Kılavuzunda belgelendiği gibi grafiğin OHLC değerleri kullanılarak doldurulur. Örneğin bir Renko grafiğinde çalışan bir strateji, gerçek piyasa fiyatlarından ziyade Renko tuğlalarından gelen fiyat seviyelerini kullanacaktır. Yardım Merkezi sayfalarımız bunların özelliklerini ve hesaplamalarını açıklamaktadır. Herhangi bir anda gerçek piyasa fiyatlarından kopuk olan Renko tuğla seviyeleri, emirleri kendi fiyatlarını kullanarak dolduracak ve bu nedenle güvenilir strateji sonuçları üretmeyecektir. Bunun nedeni, gerçek zamanlı olarak kutuların oluşumunun kaydedilen geçmiş verilerden farklı olmasıdır.

Not: Heikin Ashi grafikleri diğer standart olmayan türlerden farklıdır çünkü OHLC sentetik olsa da, Heikin Ashi çubukları normal grafiklerle aynı şekilde zaman ölçeğine bağlıdır. Sonuç olarak, her bir normal grafik çubuğu, kendisine göre hesaplanan tam olarak bir Heikin Ashi çubuğuna sahiptir. Bu sayede, bir strateji bir Heikin Ashi grafiğinden alınan veriler üzerinde hesaplanabilir, ancak yine de standart bir grafikten alınan sentetik olmayan verilere dayalı olarak pozisyonları açıp kapatabilir. Bu seçeneği açmak için stratejinin Özellikler'ini açın ve "Standart OHLC kullanma" seçeneğini seçin.

Şu basit stratejiyi düşünün:

//@version=6
strategy("My Strategy", overlay=true)
longCondition = open < close 
if (longCondition) 
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long) 
shortCondition = open > close 
if (shortCondition) 
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)

Normal mumların kullanıldığı standart bir grafikte, oldukça sıradan sonuçlar üretir. Aynı zamanda diğer standart grafik türlerinde de aynı sonuçları üretecektir: Çubuklar, İçi boş mumlar, Çizgi, Alan veya Taban çizgisi.

Bununla birlikte, aynı stratejiyi standart olmayan herhangi bir grafik türünde çalıştırırsanız, gerçek piyasalarda yeniden üretilemeyen farklı sonuçlar elde edersiniz. Örneğin bir Renko grafiğinde şunu elde ederiz:

Bu sonuçlar, Renko grafiğinin sentetik fiyatları kullanılarak hesaplanır ve büyük olasılıkla gerçek alım satım yapıyor olsaydınız alacağınız gerçek emir gerçekleşmelerini yansıtmaz.

Stratejilerin standart olmayan grafikler üzerinde çalışmasına neden izin veriyoruz?

Standart olmayan grafikler oluştururken fiyat hareketlerini yorumlamak için kullanılan farklı yöntemler, yatırımcılara piyasaları analiz ederken orijinal bir bakış açısı sağlayabilir. Avantajlarını ve sınırlamalarını anlayan yatırımcılar bunları faydalı bulabilir. Biz araçlar sağlıyoruz ve işlem yapmak için kullanmak istediklerini seçmenin yatırımcılara bağlı olduğuna inanıyoruz. Ancak yine de topluluğumuzu uyarmanın görevimiz olduğunu düşünüyoruz: Standart olmayan grafik türlerinde stratejileri kullanırken dikkatli olun. İsterseniz bunları özel olarak kullanın, ancak topluluğu korumak için standart olmayan grafiklerde stratejiler kullanan komut dosyası yayınlarını denetleyeceğiz.