forexpirate

GBPNZD ROC RF count strategy

Code takes six pairs that are highly correlated to GBPNZD and determines if their ROC's are increasing or decreasing. If a pair has an increasing ROC it is given a 1, if decreasing a -1. The numbers are all added up (this is similar to a count for counting cards in blackjack). If the count goes positive the strategy enters a long position, if negative a short position.

Code is tuned for GBPNZD for 1HR chart. Returns $97 on an initial balance of $100 (if I am reading Tradingview Tester correctly)
*** Should work for GBPJPY , its has the same correlated pairs

Comments welcomed
Açık kaynak kodlu komut dosyası

Gerçek TradingView ruhuyla, bu betiğin yazarı, yatırımcının anlayabilmesi ve doğrulayabilmesi için onu açık kaynak olarak yayınladı. Yazarın eline sağlık! Bunu ücretsiz olarak kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Kullanım Koşulları ile yönetilir. Bir grafikte kullanmak için favorilere ekleyebilirsiniz.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Bu komut dosyasını bir grafikte kullanmak ister misiniz?
//@version=2
strategy("GBPNZD ROC RF count",default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,currency="USD",initial_capital=100)

l=input(title="ROC Length",defval=40)
s = input(title="Smoother", type=integer,defval=26, minval=1)

p0 = "FX_IDC:gbpaud"
p1 = "gbpsgd"
p3 = "FX_IDC:eurgbp"
p6 = "gbpjpy"
p7 = "gbpnzd"
p8 = "gbpusd"
s0= security(p0, period, close)
s1= security(p1, period, close)
s3= security(p3, period, close)
s6= security(p6, period, close)
s7= security(p7, period, close)
s8= security(p8, period, close)
r0 = roc(s0, l)
r1 = roc(s1, l)
r3 = roc(s3, l)
r6 = roc(s6, l)
r7 = roc(s7, l)
r8 = roc(s8, l)
c0=iff( r0 > 0,1,0)
cc0=iff( (r0<  0),-1,0)
c1=iff( r1 > 0,1,0)
cc1=iff( (r1<  0),-1,0)
c3=iff( r3 > 0,-1,0)
cc3=iff( (r3 < 0),1,0)
c6=iff( r6 > 0,1,0)
cc6=iff( (r6<  0),-1,0)
c7=iff( r7 > 0,1,0)
cc7=iff( (r7 < 0),-1,0)
c8=iff( r8 > 0,1,0)
cc8=iff( (r8  <0),-1,0)
count = sma(c3+cc3+c0+cc0+c1+c6+cc1+cc6+c7+cc7+c8+cc8,5)
cs=sma(count,s)

plot(cs,color=yellow)
hline(0,color=aqua,linewidth=1,editable=true)


inpTakeProfit = input(defval = 0, title = "Take Profit", minval = 0)
inpStopLoss = input(defval = 0, title = "Stop Loss", minval = 0)
inpTrailStop = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss", minval = 0)
inpTrailOffset = input(defval = 0, title = "Trailing Stop Loss Offset", minval = 0)
useTakeProfit = inpTakeProfit >= 1 ? inpTakeProfit : na
useStopLoss = inpStopLoss >= 1 ? inpStopLoss : na
useTrailStop = inpTrailStop >= 1 ? inpTrailStop : na
useTrailOffset = inpTrailOffset >= 1 ? inpTrailOffset : na

longCondition = crossover(cs,0) 
shortCondition = crossunder(cs,0) 
strategy.entry(id = "Long", long=true, when = longCondition)
strategy.close(id = "Long", when = shortCondition)
strategy.entry(id = "Short", long=false, when = shortCondition)
strategy.close(id = "Short", when = longCondition)
strategy.exit("Exit Long", from_entry = "Long", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)
strategy.exit("Exit Short", from_entry = "Short", profit = useTakeProfit, loss = useStopLoss, trail_points = useTrailStop, trail_offset = useTrailOffset)