EventFilterLib

🧠 EventFilterLib – Summary & Usage

📘 Purpose
EventFilterLib helps suppress trading signals around sensitive market times, improving signal quality and reducing risk during volatile or illiquid periods.

🔢 Included Event Filters
🟥 Tier 1 – High Impact Events (3h buffer default)
--FOMC Meetings
--NFP
--CPI
--Fed Chair Speeches
--US Federal Holidays

🟧 Tier 2 – Medium Impact Events (2h buffer default)
--ADP Employment Reports
--Retail Sales
--PPI Releases
--ISM Reports
--Crude Oil Inventories

🟦 Tier 3 – Session-Based Filters (built-in)
--NY Open/Close (±30min)
--Asia–London Overlap (07:00–09:00 UTC)
--NY Lunch (17:00–18:00 UTC)
--Midnight GMT Volatility Spike (00:00–00:30 UTC)

🟨 Weekend Filter
--Full-day block on Saturday/Sunday
--Optional buffer (e.g. Friday after 3pm)

The library returns 4 Booleans, [tier1, tier2, weekend, session]. You can call the function in your script using the following snippet:

//////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////
barTime = time

// === Inputs
weekendMode = input.bool(true, "Enable Weekend Filter")
bufferT1Before = input.int(180, "Tier 1 Buffer Before (min)")
bufferT1After = input.int(180, "Tier 1 Buffer After (min)")
bufferT2Before = input.int(120, "Tier 2 Buffer Before (min)")
bufferT2After = input.int(120, "Tier 2 Buffer After (min)")
bufferWBefore = input.int(180, "Weekend Buffer Before (min)")
bufferWAfter = input.int(180, "Weekend Buffer After (min)")

// === Call Function
[tier1, tier2, weekend, session] = EventFilterLib.isInQuietPeriod(
barTime, weekendMode, bufferT1Before, bufferT1After,
bufferWBefore, bufferWAfter, bufferT2Before, bufferT2After
)

// === Apply to Visualization or Signal Filter
bgcolor(tier1 ? color.red : na, title="Tier 1 Quiet")
bgcolor(tier2 ? color.orange : na, title="Tier 2 Quiet")
bgcolor(weekend ? color.blue : na, title="Weekend Quiet")
bgcolor(session ? color.purple : na, title="Session Quiet")

// Example Trade Block
allowTrade = not (tier1 or tier2 or weekend or session)
//////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////

/Novo Algo Team

Sürüm Notları

Pine kitaplığı

Gerçek TradingView ruhuyla, yazar bu Pine kodunu açık kaynaklı bir kütüphane olarak yayınladı, böylece topluluğumuzdaki diğer Pine programcıları onu yeniden kullanabilir. Yazara saygı! Bu kütüphaneyi özel olarak veya diğer açık kaynaklı yayınlarda kullanabilirsiniz, ancak bu kodun bir yayında yeniden kullanımı Site Kuralları tarafından yönetilmektedir.

NOVOALGO

Aynı zamanda::

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.

Pine kitaplığı

NOVOALGO

Aynı zamanda::