OPEN-SOURCE SCRIPT

σ-Based SL/TP (Long & Short)

92
. Statistical Volatility (Quant Upgrade of ATR)

Instead of ATR’s simple moving average, use standard deviation of returns (σ), realized volatility, or implied volatility (options data).

SL = kσ, TP = 2kσ (customizable).

Why better than ATR: more precise reflection of actual distribution tails, not just candle ranges.

Feragatname

Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.