В ShiftMA добавлена ALMA
Güncellendi
Скрипт обновлён, все старые возможности скрипта сохранились, добавлено еще 2 типа скользящих средних на выбор: WMA и ALMA. WMA оказалась опять же не лучше вроде бы остальных, но понравилась как ALMA работает, результаты у неё получше. Особенно на тайфреймах 4 часа и дневном.
ALMA: что за зверь
ALMA - это еще один тип скользящей средней. Входит в состав встроенных индикаторов TradingView, кстати. Придумал эту придумку некто Арно Легу, ему и передам слово:
Мы с друзьями-коллегами создали этот новый индикатор в результате попыток создать новый вид скользящей средней. Мы немного устали от неизменного за последние 10 лет набора скользящих средних. Индикатор удаляет небольшие колебания цен и усиливает тренд, применяя расчет скользящей средней дважды, первый раз слева направо и второй раз справа налево. По окончанию этого процесса ценовое отставание, свойственное всем скользящим средним, значительно снижается. Нулевой этап цифровой фильтрации снижает уровень шума в сигнале. Обычная фильтрация снижает уровень шума в сигнале, но добавляют задержку. ALMA может дать отличные результаты, если вы потратите время, чтобы правильно настроить параметры.
Арно Л.
Более подробно про зверя можете повыгугливать в интернетах, если не лень, что не обязательно.
Параметры ALMA
Их обычно 4 штуки. Традиционные: длина (количество свечек) и источник цены (типа OHLC4, например). И дополнительные, которых у других нет. Это offset и sigma. По умолчанию установлено 0.85 и 6, соответственно. Я решил так же и оставить. Игра с этими параметрами ничего толком и не меняла, скорее всего потому что период скользящий средней очень уж маленький (по умолчанию 3), поэтому то игра с параметрами особо заметной разницы и не дает.
Юзер может менять длину (количество свечек) и источник цены как обычно. А вот offset и sigma он менять не может.
По умолчанию в скрипте я оставил самый надежный вариант - SMA. Так что, чтобы использовать ALMA надо поменять тип скользящей средней в настройках скрипта.
Бектесты
Если сравнивать SMA и ALMA то с идентичными настройками ALMA обычно даёт результаты получше чем SMA на разных парах. Но вот на часовом обычно SMA лучше оказалась.
Ниже бектест на 4х часовом графике на битмексе с 1 января 2017 по текущую. Комиссия там 0% стоит, тип средней ALMA, шифты для лонга и шорт по 10%. А всё остальное как обычно. То есть всё так же как в рекомендованных мною параметрах, только ALMA вместо SMA.
На всяких говнофорках с бинанса ALMA оказалась намного лучше остальных, хоть на часовом, хоть на дневном. Подозреваю потому что там на таких парах просто шумов больше, а ALMA от SMA тем и отличается что с шумами борется.
Скрипт прикреплен внизу, с открытым исходным кодом, бесплатный, не перерисовывается никогда, и вообще сильно клёвый.
Тут бы лайки еще поклянчить что ли.
ALMA: что за зверь
ALMA - это еще один тип скользящей средней. Входит в состав встроенных индикаторов TradingView, кстати. Придумал эту придумку некто Арно Легу, ему и передам слово:
Мы с друзьями-коллегами создали этот новый индикатор в результате попыток создать новый вид скользящей средней. Мы немного устали от неизменного за последние 10 лет набора скользящих средних. Индикатор удаляет небольшие колебания цен и усиливает тренд, применяя расчет скользящей средней дважды, первый раз слева направо и второй раз справа налево. По окончанию этого процесса ценовое отставание, свойственное всем скользящим средним, значительно снижается. Нулевой этап цифровой фильтрации снижает уровень шума в сигнале. Обычная фильтрация снижает уровень шума в сигнале, но добавляют задержку. ALMA может дать отличные результаты, если вы потратите время, чтобы правильно настроить параметры.
Арно Л.
Более подробно про зверя можете повыгугливать в интернетах, если не лень, что не обязательно.
Параметры ALMA
Их обычно 4 штуки. Традиционные: длина (количество свечек) и источник цены (типа OHLC4, например). И дополнительные, которых у других нет. Это offset и sigma. По умолчанию установлено 0.85 и 6, соответственно. Я решил так же и оставить. Игра с этими параметрами ничего толком и не меняла, скорее всего потому что период скользящий средней очень уж маленький (по умолчанию 3), поэтому то игра с параметрами особо заметной разницы и не дает.
Юзер может менять длину (количество свечек) и источник цены как обычно. А вот offset и sigma он менять не может.
По умолчанию в скрипте я оставил самый надежный вариант - SMA. Так что, чтобы использовать ALMA надо поменять тип скользящей средней в настройках скрипта.
Бектесты
Если сравнивать SMA и ALMA то с идентичными настройками ALMA обычно даёт результаты получше чем SMA на разных парах. Но вот на часовом обычно SMA лучше оказалась.
Ниже бектест на 4х часовом графике на битмексе с 1 января 2017 по текущую. Комиссия там 0% стоит, тип средней ALMA, шифты для лонга и шорт по 10%. А всё остальное как обычно. То есть всё так же как в рекомендованных мною параметрах, только ALMA вместо SMA.
На всяких говнофорках с бинанса ALMA оказалась намного лучше остальных, хоть на часовом, хоть на дневном. Подозреваю потому что там на таких парах просто шумов больше, а ALMA от SMA тем и отличается что с шумами борется.
Скрипт прикреплен внизу, с открытым исходным кодом, бесплатный, не перерисовывается никогда, и вообще сильно клёвый.
Тут бы лайки еще поклянчить что ли.
Not
Рекомендуемые параметры.А то опять будут спрашивать :) Подчеркну что я тут ниже описываю просто логичные и как бы безопасные, надежные варианты. А не варианты параметров, которые выдадут максимум доходности или минимум просадки. То подогнать параметры получше Вы конечно сможете, вот только менее надежные они будут.
Таймфреймы: лучше всего 1-часовой, 4-часовой и дневной без шорта если. На любых таймфреймах по идее должно работать хуже. Сам скрипт я писал только под эти 3 таймфрейма, на них и тестировалось всегда.
Пары: любые крипто пары. Но есть разница между парам к доллару (типа ETH/USD) и к парам к биткойну (типа LTC/BTC). Если пара к доллару, то шифт для шорта лучше ставить в 2 раза больше. Это чтобы не раззориться на огромном пампе, которые бывает раз в пятилетку. На парах к биткойну таких пампов больших не бывает, так как альткойн растет вслед за биткойном, если памп действительно сильный.
Шорт: на дневном не шортить, а то сольетесь. На остальных можно шортить. Если пара к доллару, то шифт для шорта лучше ставить примерно в 2-3 раза больше чем для лонга. Если пара к биткойну то шифт для шорта лучше ставить такой же как для лонга.
Общий принцип: чем длиннее свечки в процентах на паре или тайфрейме - тем больше надо ставить шифты. Вот почему принцип получается типа "Чем больше таймфрейм - тем больше надо шифты".
Тип MA - ALMA или SMA (можно и другие пробовать)
Для 1 часового пары к доллару:
Лонг -5%
Шорт +10%
Для 1 часового пары к биткойну:
Лонг -5%
Шорт +5%
Для 4 часового пары к доллару:
Лонг -10%
Шорт +10%
Для 4 часового пары к биткойну (такие же):
Лонг -10%
Шорт +10%
Для дневного пары к доллару:
Лонг -20%
Без шорта
Для дневного пары к биткойну:
Лонг -15%
Без шорта
İlgili yayınlar
Feragatname
Bilgiler ve yayınlar, TradingView tarafından sağlanan veya onaylanan finansal, yatırım, işlem veya diğer türden tavsiye veya tavsiyeler anlamına gelmez ve teşkil etmez. Kullanım Şartları'nda daha fazlasını okuyun.