Профиль Объема Гайд

20 Ara 2020

Добрый день
Сегодня мы поговорим о новом инструменте на TradingView-Volume Profile.
Как и с любым инструментом, с ним нужно уметь обращаться чтобы торговля шла как по нотам.

Что же он из себя представляет?
Это горизонтальная гистограмма, основанная на объеме, проторгованном на каждом тике цены в пределах заданной области на графике.
Если представить вычисления визуально, то пока цена была 14, было обработано 64 контракта, как только цена ушла выше, вычисления для 14 заморозились и гистограмма начала строится от 15.
После возвращения на 14 было обработано дополнительно 17 контрактов, которые прибавились к 64 имеющимся. По такой же логике строятся остальные тики.
Далее значения 64+17+19+87 суммируются и сравниваются с аналогично объему других цен в диапазоне.
Таким образом линейный график превращается в гистограммный.
Чтобы прочувствовать работу Volume Profile достаточно нанести его на работающий график и наблюдать как меняются цифры.


Где найти и как настроить?
Находится в разделе 'Инструменты для измерения и прогнозирования'
prnt.sc/w6awd9
Далее необходимо нанести его на график. Но! На TW Профиль не имеет границ сверху и снизу(к этому еще вернемся), поэтому натягивать нужно только по временной шкале.
prnt.sc/w6awrb
Открываем настройки
"Аргументы"-Объем-Итого. (Вверх-Вниз бесполезен если под рукой нету кластеров)
(ОПЦИОНАЛЬНО)"Стиль"-Показать значения(Так объем будет отображаться также в цифровом формате)
POC-Да(Выделение наибольшего объема в гистограмме)
Готово, настройка проще простого.
______________
Фух! Наконец с официальной частью покончили. Терпеть нЕ могу официальный стиль, ни черта непонятно, зато грамотно!
______________
Что вам даст этот Профиль объема?
-В чистом виде однозначно ничего полезного. Принцип 🎵Нажми на кнопку, получишь результат, и твоя мечта осуществится🎵 Тут не работает.
Вы либо покупаете Pro подписку и наслаждаетесь автоматическим профилем за неделю/день/час и т.д. Идя тем самым по пути автоматизации и не желая разбираться в теме.
Либо работаете с базовой версией и делаете всё в ручном режиме.

Поскольку за 5 лет торгов я не заработал эти огромные 15$, будет описан второй вариант.
_____________

Незамедлительно начинаем начинать с самого простого вопроса-Куда натягивать?
-Посмотрим что покажет график если натянуть на консолидации и флеты

-Профиль и POC(красная линия),который мы включили ранее, показывает больше чем ничего, он показывает наторгованные в этих самых консолидациях и боковиках объём.
Применение этой информации без footprint невозможно.

Остается только натягивать на импульсы.

Интересно. В 1 и 2 случае цена отскакивала, в 3 и 4 шла выше. 50/50, грааля не наблюдается.
Может это преференция BTC и на другом графике всё будет иначе?


SP500, ситуация 5/2.Чем же вызваны отскоки от этих "магических" уровней и их пробои?
Чтобы разобраться детально, милости прошу искать мои идеи "Уровни и стопы..." и "Объем или как.."
Всем остальным ускоренный курс.
prnt.sc/w6bo6x
Импульс=Расширение цены=Результат вложенной силы(объема) стороны. На импульсах часто образуются буферы ликвидности/POC/Point Of Control/Контроль стороны/Стопы и лимиты толпы от которых крупный игрок получает ликвидность.
Эта ликвидность либо гасит импульс либо разгоняет дальше. Определить будет ли пробой или коллапс в моменте равнозначно попытке гадания на кофейной гуще.
Эти POC отмечены белыми кружками.

Непонятно?
А тут как в бородатом анекдоте
"Подходит генерал к духам, говорит-А ну ка, идите, ложитесь вон под тот танк да поднимите его.
Делать нечего, пошли, залезли, пытаются поднять, да всё никак.
Говорят-Товарищ генерал, никак.
-А что вы хотели, 60 тонн"
___________
Нельзя выдрать тему Volume Profile из объемного анализа и адекватно объяснить не делая сноски по 300 слов. Ровно как и нельзя просто взять Профиль объема и пойти на голой силе да удальстве идти покорять рынок с наскока.
Минимум это системный подход к анализу этих POC на импульсах, но лучше всего полноценные знания.
___________
Включим м5 чтобы не иметь дело со свинг-трейдингом, а торговать только то, что дает рынок.
Введем алгоритм действий.
1)Торгуем ликвидное время Америки где больше всего объема. Импульсы смотрим также только ликвидные.
2)Смотрим на ситуацию возле POC от импульса и анализируем.
3)Считаем риски
Для начала заскочим на огонек к SP500 как к самому ликвидному фьючерсу.
Возьмем с 14 числа так как новый контракт набирает силу несколько дней.
prnt.sc/w6c1nl
Берем расчетный импульс и смотрим как разворачивается ситуация
Биржа открылась прямо в нем, но! ликвидное время это не 8.30 открытия, это 9.00 когда спустя пол часа включились все алгоритмы и фонды.
В 9.00 она была ниже, но её выкупили. Как только перебили хай-сделка в красном кружке. Можно взять стоп 17 тик, можно больше, но придется держать больше. Факт-тейк
Натягиваем на этот импульс профайл, едем в следующий день.
prnt.sc/w6c574
После открытия ничего интересного, только под конец дня дали импульс, но точку входа не дали что от 1, что от 2.
Едем дальше
prnt.sc/w6c77n
Баги в терминале 17 числа, всё равно импульсов не было
А вот 18 числа шпарило с самого открытия, отличный импульс. Натягиваем. POC тестируют очень точно, отскакивают. Но потом, на таком же импульсе дают сделку на пробитии, бери не хочу, стоп 24 тика. Факт-тейк.
Взгляните также на место куда слили, чьи там красные полосы? Не 2 ли импульсов от которых нам не дали зайти?
___________
Летим на Золото
5 число
prnt.sc/w6c9g1
Вроде стоп, да уже 2 дня прошло и ночь на дворе, не торговое время. нет стопа.
7 число
prnt.sc/w6cavo
Шпарит с открытия, зайти не дают, натянуть и пропустить.
8 число-нет импульсов.
9 число
prnt.sc/w6cbwy
С открытия импульс, пробой POC, сделка тейк. Второй импульс, тест POC, перебили-сделка, тейк.(за час до закрытия)
10 число
prnt.sc/w6ccuf Опять не удалось получить стоп, ведь время не торговое.
11-14 число
prnt.sc/w6cdiq Импульсы были раньше, POC бесполезно натягивать, пропуск
15 число
prnt.sc/w6ceb3
Вот эту хреновину нельзя считать импульсом, а даже если считать и торговать-тейк. Но пропуск.
16 число
prnt.sc/w6cf70 тейк
17 число как вы помните-баг, но сделки и так не было
prnt.sc/w6cfl6
18 число.
prnt.sc/w6cg8h
Можно ли считать это импульсом? Когда я торговал это, показалось что да. На бумаге тут тейк, но я не закрыл и получил стоп из-за тараканов в голове. Пусть здесь будет стоп.
___________
Нефть будет последним.
Я показываю только те сделки, которые торговал. Просто от балды писать только бумагу марать. Нефть я не торгую так активно.
Смотрите статистику куда двигалась цена по пробитии POC
prnt.sc/w6cj6d
prnt.sc/w6ckme
prnt.sc/w6cloz.
___________
Какой итог?
Если читали внимательно, научились пользоваться Volume Profile от импульса, увидели сетап и даже торговую систему в своем роде.
Написан гайд в высшей степени отвратительно для читателя, не читаемо от слова совсем. Упор на реальное применение и пользу.

P.s Кто задумается над тем, что это рисовалка постфактум. Есть факт. Цена, как показано на этих примерах, вероятнее всего двигается в определенную сторону.
Что вам мешает придумать свои правила входа? Не на пробой а на отскок? Сетап на тест и потом вход?
Удачи