对交易盈利与技术分析的一些理解
Güncellendi
一次和朋友的闲聊，让我对交易、对技术分析产生了新的看法，分享给大家
首先我想从交易赚钱的底层逻辑开始。
交易中，利润是通过价格变动，而形成低买高卖or高卖低买的空间中产生的
即：获得盈利的关键因素是价差。
那么，如何长期、持续地寻找、利用价差，便是交易盈利最重要的问题。
这个问题可以分为两个小问题
1、如何做到长期、持续？
2、如何寻找价差？
先从第一个问题开始谈起，关键词是：长期、持续。
要回答这个问题，我们就要弄清楚几个前提：
1、价格无法被完全预测，所有的价格走势都具备不确定性。
2、交易就是无数次的赌博
有这两个前提引申出来两个解题的关键
A、风险控制——对应前提1
如果说价格涨跌不具备确定性，就算接下来上涨的概率是99%，也有1%的概率下跌。
正因如此，我们必须要清晰地认识到，在交易的世界中没有绝对的事情
任何价格形态、任何技术指标，都有可能失效，而我们要做的是，在他失效的那一刻察觉出来，并且及时截断风险。
B、仓位管理——对应前提2
对于交易者来说，每笔交易都是一次赌博，而要想在这个市场中长期生存，自然不能一次性输掉所有筹码，要尽可能的减小自己的风险敞口，将风险与利润固定在一个合适的比例，即要限制好每一笔交易的亏损区间。
具体的方法有很多种，比如固定交易手数、以损定仓、严格止损...
不论何种仓位管理方法，只要保证资金能够长期、持续地在市场中参与博弈即可
以上两个解题思路，做好了之后，便能够解决“如何做到长期、持续？”这个问题了。
那么回到第二个问题，“如何寻找价差？”
关于这个问题，解题的思路就太多太多了
比如从传统的技术分析来说，趋势线、支撑阻力，这些都是寻找价差的方法
从K线本身来说，实体占比大小、影线占比大小、波动率的突然放大和缩小...
寻找价差有非常多的方法和思路，这个就靠自己去探索了。
我也想和大家分享一点，我曾经对于“交易就是寻找价差”这一点领悟不深的时候，非常执迷于技术分析
执迷于各种各样的形态（三角、旗型、头肩、楔形、弧形...）、各种技术分析方法（威科夫量价分析、道氏理论、波浪理论、价格行为...）
用朋友的话来说就是“着相了”
其实当时我的主要聚焦点都不在“价差产生”上，而是放在了“这个趋势线要怎么怎么画”、“什么样的支撑阻力区间才是有效的”...这些问题上。
全然没有注意到，技术分析本身，只是寻找价差的一种方法，但不是绝对。
理论上在任何地方开仓都可以盈利、亏损，但关键是如何去找到大概率盈利的地方。
思路非常之多，技术分析不是唯一。
在和大家谈一谈，如果要用技术分析去做到盈利，应该怎么做？
技术分析的前提之一就是，价格遵循一定的规律。
而这个规律并不是每一次都生效，也就是说，价格遵循的规律，是一个概率性的规律。
而如果试图寻找“这个规律生效的规律”，即“规律的规律”的答案
那么你将一无所获，因为这个问题本身就是一个黑洞问题
即“规律的规律是什么？” → “规律的规律的概率是什么？” → ...→ “规律的规律的规律的规律...的规律是什么？”
与其去寻找什么样的情况下，技术分析大概率会生效，还不如认清技术分析的本质，即，再规律的技术分析都会有失效的可能。
在认识到这一点之后，那么我们的思路就改过来，就不要把目光聚焦在“什么样的情况技术分析会生效”上面了。
而是始终如一的坚守一种技术分析方法。
即，不再寻求胜率，而是寻求盈亏比。
既然任何技术分析都是概率性的，那就老老实实的持续使用尽可能少的方法
在其生效的时候，尽可能的赚钱；在其失效的时候，尽可能的减少亏损。
而至于为什么要用尽可能少的方法？
因为方法多了的话，你大概率不会把所有赚钱的机会都把握住，相反，更大的概率是：
这个试一下，那个用一下，把所有亏钱的概率都经历完，然后到了该赚钱的时候，心态已经产生变化了，不敢再去介入市场了。
首先我想从交易赚钱的底层逻辑开始。
交易中，利润是通过价格变动，而形成低买高卖or高卖低买的空间中产生的
即：获得盈利的关键因素是价差。
那么，如何长期、持续地寻找、利用价差，便是交易盈利最重要的问题。
这个问题可以分为两个小问题
1、如何做到长期、持续？
2、如何寻找价差？
先从第一个问题开始谈起，关键词是：长期、持续。
要回答这个问题，我们就要弄清楚几个前提：
1、价格无法被完全预测，所有的价格走势都具备不确定性。
2、交易就是无数次的赌博
有这两个前提引申出来两个解题的关键
A、风险控制——对应前提1
如果说价格涨跌不具备确定性，就算接下来上涨的概率是99%，也有1%的概率下跌。
正因如此，我们必须要清晰地认识到，在交易的世界中没有绝对的事情
任何价格形态、任何技术指标，都有可能失效，而我们要做的是，在他失效的那一刻察觉出来，并且及时截断风险。
B、仓位管理——对应前提2
对于交易者来说，每笔交易都是一次赌博，而要想在这个市场中长期生存，自然不能一次性输掉所有筹码，要尽可能的减小自己的风险敞口，将风险与利润固定在一个合适的比例，即要限制好每一笔交易的亏损区间。
具体的方法有很多种，比如固定交易手数、以损定仓、严格止损...
不论何种仓位管理方法，只要保证资金能够长期、持续地在市场中参与博弈即可
以上两个解题思路，做好了之后，便能够解决“如何做到长期、持续？”这个问题了。
那么回到第二个问题，“如何寻找价差？”
关于这个问题，解题的思路就太多太多了
比如从传统的技术分析来说，趋势线、支撑阻力，这些都是寻找价差的方法
从K线本身来说，实体占比大小、影线占比大小、波动率的突然放大和缩小...
寻找价差有非常多的方法和思路，这个就靠自己去探索了。
我也想和大家分享一点，我曾经对于“交易就是寻找价差”这一点领悟不深的时候，非常执迷于技术分析
执迷于各种各样的形态（三角、旗型、头肩、楔形、弧形...）、各种技术分析方法（威科夫量价分析、道氏理论、波浪理论、价格行为...）
用朋友的话来说就是“着相了”
其实当时我的主要聚焦点都不在“价差产生”上，而是放在了“这个趋势线要怎么怎么画”、“什么样的支撑阻力区间才是有效的”...这些问题上。
全然没有注意到，技术分析本身，只是寻找价差的一种方法，但不是绝对。
理论上在任何地方开仓都可以盈利、亏损，但关键是如何去找到大概率盈利的地方。
思路非常之多，技术分析不是唯一。
在和大家谈一谈，如果要用技术分析去做到盈利，应该怎么做？
技术分析的前提之一就是，价格遵循一定的规律。
而这个规律并不是每一次都生效，也就是说，价格遵循的规律，是一个概率性的规律。
而如果试图寻找“这个规律生效的规律”，即“规律的规律”的答案
那么你将一无所获，因为这个问题本身就是一个黑洞问题
即“规律的规律是什么？” → “规律的规律的概率是什么？” → ...→ “规律的规律的规律的规律...的规律是什么？”
与其去寻找什么样的情况下，技术分析大概率会生效，还不如认清技术分析的本质，即，再规律的技术分析都会有失效的可能。
在认识到这一点之后，那么我们的思路就改过来，就不要把目光聚焦在“什么样的情况技术分析会生效”上面了。
而是始终如一的坚守一种技术分析方法。
即，不再寻求胜率，而是寻求盈亏比。
既然任何技术分析都是概率性的，那就老老实实的持续使用尽可能少的方法
在其生效的时候，尽可能的赚钱；在其失效的时候，尽可能的减少亏损。
而至于为什么要用尽可能少的方法？
因为方法多了的话，你大概率不会把所有赚钱的机会都把握住，相反，更大的概率是：
这个试一下，那个用一下，把所有亏钱的概率都经历完，然后到了该赚钱的时候，心态已经产生变化了，不敢再去介入市场了。
Not
某位老师说的话，分享给大家：“亏钱是在于他不是用一个固定的方法去做，而是方法里面很多乱七八糟的东西，你用的那些因素越多，比如说你像我学了很多东西，什么菲伯纳奇，什么 SAR，什么反正那指标我都会。这些东西组合在一起的时候，反而这个东西不赚钱。就越复杂的东西越不赚钱。”
Feragatname
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