烏雲密度和倉位元控制

1 Mar 2022

控制回撤，最重要的就是回避系統性崩潰風險，事實上絕大部分崩潰都有前兆，從賺錢和虧錢效應的演變過程可以進行推斷，不過為此可能也會放棄很多機會。看看天氣，如果覺得要下雨了，就早點回家，不要貪玩，天氣好了再出來，說簡單點就這樣。---- 炒股養家


說一個非常簡單的但是有效的指標，核心代碼不過7行。這是一個力求簡單明瞭的買賣系統，倉位元控制由趨勢決定。 這裡的烏雲就是這個測量的標準。 如果烏雲多，說明做空力量比較強，可以放棄多頭買入信號，也可以小倉買入。 如果烏雲密佈，說明多空頭寸較弱，可適當增加多頭頭寸。具體功能是按照標籤提示進行買賣，根據烏雲的密度決定買多少。這目前只是想法，對於倉位控制的功能還在思考怎麼添加，後面有機會再說。針對目前這個超簡版本，我用六分儀框架進行了回測，結果如上图。


因為今晚WTI原油大漲，我採用4H週期期貨合約只進行做多回測：勝率42.2%， 賠率420.3%， 下單比例28.4%， 贏面147.7%， 最大回撤3.22%，交易頻率0.1TPH。