[교육] 기술적지표 스토캐스틱의 이해 2탄 (2022.04.15.금)
안녕하십니까?!!😊 차티스트랩 팀입니다.🚀
오늘은 저희 팀에서 연구했던 내용인 Stochastic (스토캐스틱) 보조지표에 대해서 살펴보겠습니다.
그럼 바로 시작하겠습니다.
다양한 보조지표를 살펴보고 뜯어보고 맛보고 즐기는 두번째 보조보죠 시간이에요!!
* 너무 길다면 젤 아래 3줄요약을...😥 그것만 보진 않으시겠죠...?😥😥😥
지난 시간에는
1. 스토캐스틱이 무엇인지?
2. 패스트 스토캐스틱의 이해
두가지에 대해 알아보았습니다!
지난 강의 까먹었어요 ㅠㅠ ☞ 눌러보렴!
이번 시간에는
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
4. 실전매매기법!
두가지에 대해 알아볼게요!
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
A. 수식에 대한 이해 ( C : 종가, L : 저가, H : 고가)
Fast(패스트)와 Slow(슬로우)의 차이는
민감하지만, 신뢰도가 낮은 패스트 스토캐스틱의 값을 다듬어
둔하지만, 신뢰도가 높은 슬로우 스토캐스틱을 이용하는 거에요!
그럼 패스트 스토캐스틱의 개선형 슬로우 스토캐스틱을 살펴볼게요!
사용 수식 ( C : 종가, L : 저가, H : 고가)
뭔가 아주 현란합니다...! 영어라서 그런가봐요!
한글로 바꿔볼까요?!
두개를 같이 놓고보니, 차이점이 보이시나요?
쉽게 생각하면, 슬로우의 인자는 패스트에서 도출된 인자 몇 개의 합이 되어 신뢰도를 높였네요!
??? : 아 그렇구나(모름),.,., 근데 어떻게 신뢰도가 높아지나요.,,.?
그림으로 보면 이해가 쉬워요!
아래 그림과 같이 특이값이 나타났을 때
1개 값을 이용한 패스트에서는 가짜신호(노이즈)가 발생하지만,
여러 값을 이용한 슬로우에서는 발생하지 않아요!
➡ 패스트에 비해 신호에 대한 신뢰도가 높겠네요!
여기서 간단한 퀴즈!! 생각해 보시고 내려주세요!
Q1. 설정 기간을 짧게하면 신호가 자주 발생할까요?
Q2. 설정 기간을 길게하면 신호가 자주 발생할까요?
생각해 보시면
정답을 맞추는
쾌감이 기다립니다!
.
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.
정답은,
Q1. 설정 기간을 짧게하면 신호가 자주 발생할까요?
A1. 예민하게 반응하니, 신호가 자주 발생한다!(신뢰도가 낮다)
Q2. 설정 기간을 길게하면 신호가 자주 발생할까요?
A2. 둔하게 반응하니, 신호가 가끔 발생한다!(신뢰도가 높다)
정답 여부에 관계없이 생각해 보신 여러분...
정말 축하드립니다!
오늘도 한 계단 올라가신거에요!!😏
* 조금 더 생각해보기!(심화)
스토캐스틱은 과연 과열 신호에 의미가 더 있을까요 냉각 신호에 의미가 더 있을까요?
수식을 잘 살펴보면
분모, 분자 공통으로 최저가가 저점의 기준이 됩니다!
그런데, 저가가 계속 갱신되는 상황(과냉각)이라면?
스토캐스틱의 값의 기준이 바뀌므로, 저가를 갱신하기 전과 기준이 달라지는 상황입니다!
따라서 신뢰도는 낮아지겠죠!
고가가 갱신되는 상황이라면? 저가의 기준이 계속 동일하므로 신뢰도가 높다고 볼 수 있어요!
??? : 뭔소린지 모르겠어요 선생님ㅠㅜㅠㅠㅠ
아이코, 그렇다면 쉽게 이야기하자면!
과열을 판단할 때 더 유용하다!!
슬로우 스토캐스틱에 대해서 어느정도 이해하셨다면, 변수에 대해 살펴볼 차례입니다!
B. 변수 : (N, m, t)
N : "설정기간" 입니다!
N 값이 작다 ➡ 기간이 짧다 ➡ 비교 대상이 적어진다 ➡ 변동폭이 커진다 ➡ 신뢰도는 낮지만, 반응이 빠르다!
N 값이 크다 ➡ 기간이 길다 ➡ 비교 대상이 많아진다 ➡ 변동폭이 작아진다 ➡ 신뢰도는 높지만, 반응이 느리다!
m : 수식에서 도출된 값을 평균할 "설정 개수" 입니다!
t : "%D, %K 이동평균 일수" 입니다!
예시와 함께 풀어서 볼게요!
(14,3,3)을 사용한다면?
14 : 14개의 캔들을 가지고,
3 : 구한 패스트 스토캐스틱 값 3개를 이용해서
3 : 3일 이평선에 해당하는 %K, %D값으로 그려줘!
이제, 스토캐스틱을 원하는 대로 설정해서 쓰실 수 있습니다!!
🎉신난다!🎉
4. 실전 매매기법
패스트 스토캐스틱 : 반응이 빠르므로 주의해야 하는 시점을 잡는데 참고한다!
슬로우 스토캐스틱 : 신뢰도가 높으므로 패스트가 반응하면 매매의 근거로 활용한다!
이해를 돕기 위해 비트코인 차트를 가져왔습니다!
위의 스토캐스틱은 단기(14,3,3), 아래는 장기(153,5,3)인데요!
A의 원과 같이 단기 스토캐스틱에서 먼저 신호가 발생하고
B의 원과 같이 장기 스토캐스틱에서도 신호가 발생했을 때, 신뢰도 높은 과열로 판단하고
물량을 일부 정리한 뒤,
하락 다이버전스(빨간 화살표)가 확인되니 일단은 현금화!! 등의
매매전략을 세워 볼 수 있겠네요!
어려워 보이지만, 이해하면 어렵지 않죠?!
3줄요약 들어갑니다!!
🏃🏻♂🏃🏻♂🏃🏻♂3줄 요약🏃🏻♂🏃🏻♂🏃🏻♂
① 반응이 빠른 패스트 스토캐스틱에 신호가 뜨면
② 신뢰도가 높은 슬로우 스토캐스틱으로 다이버전스 등을 확인하고
③ 과열, 다이버전스 등을 참고해 매매에 활용한다!(⭐⭐⭐⭐⭐)
한번 익혀두면 논리적인 매매에 도움이 되는 보조지표의 힘!
다들 함께 익혀서 성투하시길 기원합니다!!
= 10초 예고편 =
이번 시간에는
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
4. 실전매매기법!!
두가지에 대해 알아보았습니다!
다음 시간에는 가장 유명한 보조지표 중
RSI(상대강도지수)에 대해 알아볼게요!
다음 시간에 만나요!( ͡° ͜ʖ ͡°)
그럼 20000 😼
오늘은 저희 팀에서 연구했던 내용인 Stochastic (스토캐스틱) 보조지표에 대해서 살펴보겠습니다.
그럼 바로 시작하겠습니다.
다양한 보조지표를 살펴보고 뜯어보고 맛보고 즐기는 두번째 보조보죠 시간이에요!!
* 너무 길다면 젤 아래 3줄요약을...😥 그것만 보진 않으시겠죠...?😥😥😥
지난 시간에는
1. 스토캐스틱이 무엇인지?
2. 패스트 스토캐스틱의 이해
두가지에 대해 알아보았습니다!
지난 강의 까먹었어요 ㅠㅠ ☞ 눌러보렴!
이번 시간에는
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
4. 실전매매기법!
두가지에 대해 알아볼게요!
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
A. 수식에 대한 이해 ( C : 종가, L : 저가, H : 고가)
Fast(패스트)와 Slow(슬로우)의 차이는
민감하지만, 신뢰도가 낮은 패스트 스토캐스틱의 값을 다듬어
둔하지만, 신뢰도가 높은 슬로우 스토캐스틱을 이용하는 거에요!
그럼 패스트 스토캐스틱의 개선형 슬로우 스토캐스틱을 살펴볼게요!
사용 수식 ( C : 종가, L : 저가, H : 고가)
뭔가 아주 현란합니다...! 영어라서 그런가봐요!
한글로 바꿔볼까요?!
두개를 같이 놓고보니, 차이점이 보이시나요?
쉽게 생각하면, 슬로우의 인자는 패스트에서 도출된 인자 몇 개의 합이 되어 신뢰도를 높였네요!
??? : 아 그렇구나(모름),.,., 근데 어떻게 신뢰도가 높아지나요.,,.?
그림으로 보면 이해가 쉬워요!
아래 그림과 같이 특이값이 나타났을 때
1개 값을 이용한 패스트에서는 가짜신호(노이즈)가 발생하지만,
여러 값을 이용한 슬로우에서는 발생하지 않아요!
➡ 패스트에 비해 신호에 대한 신뢰도가 높겠네요!
여기서 간단한 퀴즈!! 생각해 보시고 내려주세요!
Q1. 설정 기간을 짧게하면 신호가 자주 발생할까요?
Q2. 설정 기간을 길게하면 신호가 자주 발생할까요?
생각해 보시면
정답을 맞추는
쾌감이 기다립니다!
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정답은,
Q1. 설정 기간을 짧게하면 신호가 자주 발생할까요?
A1. 예민하게 반응하니, 신호가 자주 발생한다!(신뢰도가 낮다)
Q2. 설정 기간을 길게하면 신호가 자주 발생할까요?
A2. 둔하게 반응하니, 신호가 가끔 발생한다!(신뢰도가 높다)
정답 여부에 관계없이 생각해 보신 여러분...
정말 축하드립니다!
오늘도 한 계단 올라가신거에요!!😏
* 조금 더 생각해보기!(심화)
스토캐스틱은 과연 과열 신호에 의미가 더 있을까요 냉각 신호에 의미가 더 있을까요?
수식을 잘 살펴보면
분모, 분자 공통으로 최저가가 저점의 기준이 됩니다!
그런데, 저가가 계속 갱신되는 상황(과냉각)이라면?
스토캐스틱의 값의 기준이 바뀌므로, 저가를 갱신하기 전과 기준이 달라지는 상황입니다!
따라서 신뢰도는 낮아지겠죠!
고가가 갱신되는 상황이라면? 저가의 기준이 계속 동일하므로 신뢰도가 높다고 볼 수 있어요!
??? : 뭔소린지 모르겠어요 선생님ㅠㅜㅠㅠㅠ
아이코, 그렇다면 쉽게 이야기하자면!
과열을 판단할 때 더 유용하다!!
슬로우 스토캐스틱에 대해서 어느정도 이해하셨다면, 변수에 대해 살펴볼 차례입니다!
B. 변수 : (N, m, t)
N : "설정기간" 입니다!
N 값이 작다 ➡ 기간이 짧다 ➡ 비교 대상이 적어진다 ➡ 변동폭이 커진다 ➡ 신뢰도는 낮지만, 반응이 빠르다!
N 값이 크다 ➡ 기간이 길다 ➡ 비교 대상이 많아진다 ➡ 변동폭이 작아진다 ➡ 신뢰도는 높지만, 반응이 느리다!
m : 수식에서 도출된 값을 평균할 "설정 개수" 입니다!
t : "%D, %K 이동평균 일수" 입니다!
예시와 함께 풀어서 볼게요!
(14,3,3)을 사용한다면?
14 : 14개의 캔들을 가지고,
3 : 구한 패스트 스토캐스틱 값 3개를 이용해서
3 : 3일 이평선에 해당하는 %K, %D값으로 그려줘!
이제, 스토캐스틱을 원하는 대로 설정해서 쓰실 수 있습니다!!
🎉신난다!🎉
4. 실전 매매기법
패스트 스토캐스틱 : 반응이 빠르므로 주의해야 하는 시점을 잡는데 참고한다!
슬로우 스토캐스틱 : 신뢰도가 높으므로 패스트가 반응하면 매매의 근거로 활용한다!
이해를 돕기 위해 비트코인 차트를 가져왔습니다!
위의 스토캐스틱은 단기(14,3,3), 아래는 장기(153,5,3)인데요!
A의 원과 같이 단기 스토캐스틱에서 먼저 신호가 발생하고
B의 원과 같이 장기 스토캐스틱에서도 신호가 발생했을 때, 신뢰도 높은 과열로 판단하고
물량을 일부 정리한 뒤,
하락 다이버전스(빨간 화살표)가 확인되니 일단은 현금화!! 등의
매매전략을 세워 볼 수 있겠네요!
어려워 보이지만, 이해하면 어렵지 않죠?!
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🏃🏻♂🏃🏻♂🏃🏻♂3줄 요약🏃🏻♂🏃🏻♂🏃🏻♂
① 반응이 빠른 패스트 스토캐스틱에 신호가 뜨면
② 신뢰도가 높은 슬로우 스토캐스틱으로 다이버전스 등을 확인하고
③ 과열, 다이버전스 등을 참고해 매매에 활용한다!(⭐⭐⭐⭐⭐)
한번 익혀두면 논리적인 매매에 도움이 되는 보조지표의 힘!
다들 함께 익혀서 성투하시길 기원합니다!!
= 10초 예고편 =
이번 시간에는
3. 슬로우 스토캐스틱의 이해
4. 실전매매기법!!
두가지에 대해 알아보았습니다!
다음 시간에는 가장 유명한 보조지표 중
RSI(상대강도지수)에 대해 알아볼게요!
다음 시간에 만나요!( ͡° ͜ʖ ͡°)
그럼 20000 😼
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