Pine講座62 タートルズ流投資の魔術｜ATRチャネル・ブレイクアウト

25 Eyl 2019

「タートルズ流投資の魔術
　カーティス・フェイス著」

で紹介されている手法の再現。
４つ目です。

この本に掲載されている手法は、
日足における長期の手法が多く

Botが流行っている昨今では
少し古めかしいものが多いです。

一方で、

「すべての手法において
　現在でもトータル・プラス収益である」

この事実は
"とんでもないこと" だと思います。

（超長期のトレンドフォロー
　なので分散投資が必須です）

※ コピペする場合は以下の変更を行ってください
［］（全角の角括弧）→（半角の角括弧）
（全角スペース）→（半角スペース）

=====
//version=3
strategy("Strategy Turtle ATR Chanel Break Out"
,default_qty_type=strategy.fixed
,default_qty_value=1
,pyramiding=4
,overlay=true)

src　 = close
len　 = input(350 ,minval=1 ,title="ma length")
atr_len = input(20 ,minval=1 ,title="band atr length")
up_n　 = input(7　,minval=1 ,title="atr upper length")
low_n　= input(3　,minval=1 ,title="atr lower length")
SO_bool = input(false,type=bool ,title="loss cut")
SO_len = input(20 ,type=integer ,minval=1 ,title="loss cut ATR length")
SO_N　 = input(2　,type=float ,minval=0.5 ,title="loss cut ATR*N")
MAX_N　= input(1　,type=integer ,minval=1 ,maxval=4 ,title="maximun num of unit")
LO_len = input(20 ,type=integer ,minval=1 ,title="pyramiding ATR length")
LO_N　 = input(10 ,type=float ,minval=0.5 ,title="pyramiding ATR*N")
Tm_bool = input(false,type=bool ,title="timed exit")
Tm_len = input(80 ,type=integer ,minval=1 ,title="timed exit length")
fromYear = input(2005 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test start")
endYear = input(2017 ,type=integer ,minval=1900 ,title="test end")

isWork = timestamp(fromYear ,1 ,1 ,00 ,00) <= time and time < timestamp(endYear+1 ,1 ,1 ,00 ,00)

EMA = ema(close ,len)
ATR = ema(tr ,atr_len)
UPPER = EMA + ATR * up_n
LOWER = EMA - ATR * low_n

atr_SO_ = ema(tr ,SO_len)
atr_LO_ = ema(tr ,LO_len)
atr_SO = atr_SO_*SO_N
atr_LO = atr_LO_*LO_N

countTradingDays　 = na
countNonTradingDays = na
countTradingDays　:= strategy.position_size==0 ? 0 : countTradingDays［1］ + 1
countNonTradingDays := strategy.position_size!=0 ? 0 : countNonTradingDays［1］ + 1
entry1 = close
entry2 = close
entry3 = close
entry4 = close
entry1 := strategy.position_size==0 ? na : entry1［1］
entry2 := strategy.position_size==0 ? na : entry2［1］
entry3 := strategy.position_size==0 ? na : entry3［1］
entry4 := strategy.position_size==0 ? na : entry4［1］
lo2　 = close
lo3　 = close
lo4　 = close
lo2　 := strategy.position_size==0 ? na : lo2［1］
lo3　 := strategy.position_size==0 ? na : lo3［1］
lo4　 := strategy.position_size==0 ? na : lo4［1］
losscut = close
losscut := strategy.position_size==0 or SO_bool==false ? na : losscut［1］



L_EntrySig = close >= UPPER and isWork
S_EntrySig = close <= LOWER and isWork



if(strategy.position_size != 0)
　L_ExitSig = (close <= EMA or S_EntrySig) and strategy.position_size > 0
　S_ExitSig = (close >= EMA or L_EntrySig) and strategy.position_size < 0
　
　TimedSig = countTradingDays > Tm_len and Tm_bool
　strategy.close_all(when = L_ExitSig or S_ExitSig or TimedSig or not isWork)
　
　if(L_ExitSig or S_ExitSig)
　　entry1 := na
　　entry2 := na
　　entry3 := na
　　entry4 := na
　　lo2　 := na
　　lo3　 := na
　　lo4　 := na
　　losscut := na

if(strategy.position_size > 0)
　lo_sig2 = lo2 < high
　lo_sig3 = lo3 < high
　lo_sig4 = lo4 < high
　
　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2)
　　if(SO_bool)
　　　strategy.entry("L-Entry2" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry2")
　　　strategy.exit("L-Entry1" ,stop=close-atr_SO)
　　else
　　　strategy.entry("L-Entry2" ,strategy.long ,comment="L-Entry2")
　　lo2　 := na
　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na
　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3)
　　if(SO_bool)
　　　strategy.entry("L-Entry3" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry3")
　　　strategy.exit("L-Entry2" ,stop=close-atr_SO)
　　　strategy.exit("L-Entry1" ,stop=close-atr_SO)
　　else
　　　strategy.entry("L-Entry3" ,strategy.long ,comment="L-Entry3")
　　lo3　 := na
　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na
　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4)
　　if(SO_bool)
　　　strategy.entry("L-Entry4" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry4")
　　　strategy.exit("L-Entry3" ,stop=close-atr_SO)
　　　strategy.exit("L-Entry2" ,stop=close-atr_SO)
　　　strategy.exit("L-Entry1" ,stop=close-atr_SO)
　　else
　　　strategy.entry("L-Entry4" ,strategy.long ,comment="L-Entry4")
　　lo4　 := na
　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na

if(strategy.position_size < 0)
　lo_sig2 = lo2 > low
　lo_sig3 = lo3 > low
　lo_sig4 = lo4 > low
　
　if(lo_sig2 and MAX_N >= 2)
　　if(SO_bool)
　　　strategy.entry("S-Entry2" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry2")
　　　strategy.exit("S-Entry1" ,stop=close+atr_SO)
　　else
　　　strategy.entry("S-Entry2" ,strategy.short ,comment="S-Entry2")
　　lo2　 := na
　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na
　if(lo_sig3 and MAX_N >= 3)
　　if(SO_bool)
　　　strategy.entry("S-Entry3" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry3")
　　　strategy.exit("S-Entry2" ,stop=close+atr_SO)
　　　strategy.exit("S-Entry1" ,stop=close+atr_SO)
　　else
　　　strategy.entry("S-Entry3" ,strategy.short ,comment="S-Entry3")
　　lo3　 := na
　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na
　if(lo_sig4 and MAX_N >= 4)
　　if(SO_bool)
　　　strategy.entry("S-Entry4" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry4")
　　　strategy.exit("S-Entry3" ,stop=close+atr_SO)
　　　strategy.exit("S-Entry2" ,stop=close+atr_SO)
　　　strategy.exit("S-Entry1" ,stop=close+atr_SO)
　　else
　　　strategy.entry("S-Entry4" ,strategy.short ,comment="S-Entry4")
　　lo4　 := na
　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na



if((L_EntrySig or S_EntrySig) and strategy.position_size==0)
　countTradingDays := 0
　entry1　　 := close
　
　if(L_EntrySig)
　　if(SO_bool)
　　　strategy.entry("L-Entry1" ,strategy.long ,stop=close-atr_SO ,comment="L-Entry1")
　　else
　　　strategy.entry("L-Entry1" ,strategy.long ,comment="L-Entry1")
　　lo2　 := MAX_N >= 2 ? close + atr_LO　 : na
　　lo3　 := MAX_N >= 3 ? close + atr_LO * 2 : na
　　lo4　 := MAX_N >= 4 ? close + atr_LO * 3 : na
　　losscut := SO_bool ? close - atr_SO : na
　
　if(S_EntrySig)　
　　if(SO_bool)
　　　strategy.entry("S-Entry1" ,strategy.short ,stop=close+atr_SO ,comment="S-Entry1")
　　else
　　　strategy.entry("S-Entry1" ,strategy.short ,comment="S-Entry1")
　　lo2　 := MAX_N >= 2 ? close - atr_LO　 : na
　　lo3　 := MAX_N >= 3 ? close - atr_LO * 2 : na
　　lo4　 := MAX_N >= 4 ? close - atr_LO * 3 : na
　　losscut := SO_bool ? close + atr_SO : na


// plot(strategy.position_size ,transp=0 ,title="保有ポジションの数")
// plot(strategy.openprofit　,transp=0 ,title="未決済の損益")
// plot(strategy.netprofit　 ,transp=0 ,title="決済済みの損益")
// plot(strategy.closedtrades ,transp=0 ,title="決済済み取引数")
// plot(countTradingDays　 ,transp=0 ,title="取引日数")
// plot(countNonTradingDays　,transp=0 ,title="ノンポジ日数")
plot(entry1 ,title="entry1" ,color=blue ,transp=0 ,style=linebr)
plot(lo2　 ,title="lo2"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr)
plot(lo3　 ,title="lo3"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr)
plot(lo4　 ,title="lo4"　 ,color=red ,transp=0 ,style=linebr)
plot(losscut ,title="losscut" ,color=red ,transp=0 ,style=linebr)
plot(atr_SO ,transp=0 ,title="ATR_SO")
plot(atr_LO ,transp=0 ,title="ATR_LO")
// plot(strategy.max_drawdown ,transp=50 ,title="最大DD")
// plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)

p1 = plot(UPPER ,color=#303F9F ,title="UPPER" ,style=line ,linewidth=2, transp=0)
p2 = plot(LOWER ,color=#4CAF50 ,title="LOWER" ,style=line ,linewidth=2, transp=0)
plot(EMA ,color=red ,title="EMA" ,style=line ,linewidth=2 ,transp=0)
fill(p1 ,p2 ,color=#2196F3 ,title="fill" ,transp=60)
=====

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