資金管理 ユニットの計算方法

10 May 2019

ドル円の60分足チャートです。

まず、現状分析をしてみましょう。
移動平均線大循環分析では第5ステージとなっています。
安定下降期である第4ステージから変化してきました。
大循環MACDで見ると、価格とMACDの動きが逆行するダイバージェンスとなっています。
ダイバージェンスは変化の兆しです。
大循環ストキャスでもダイバージェンスとなってボトムゾーンから上抜けてきました。

移動平均線大循環分析の基本では買う局面ではありませんが、早仕掛けをすると仮定します。
その時に、資金管理をどうするか考えてみましょう。

投資用資金が100万円とすると、どれくらい買うのが適切でしょうか。
資金管理にはユニットという考え方があります。
1日に取るリスクは1%と考えます。
そうすると100万円の1%は1万円です。
次に、1日の平均的な値動きを見ます。それをATRといいます。（ATRは20EMAで対応）
ドル円の60分足のATRが0.1317円ですので、1万円÷0.1317をすると75930通貨となりますので、
7万通貨、もしくは強気であれば8万通貨を買うというのが適切な量となります。
ロスカットの基本は2ATRですので、買い値から2ATR下げたところか、直近の安値にロスカットを設定します。
後は、ロスカットが入るか、否かだけですね。