Спред облигаций США и рынок SPX

2 Mar

Всем привет! В продолжении макро про экономику США, рассмотрим спред государственных облигаций США #US10Y-US02Y и сравним его с динамикой #SPX
на таймфрейме месяц с 1989 года.

Этот популярный индикатор используют множество инвесторов, экономистов и трейдеров по всему миру, в том числе Василий Олейник и Дмитрий Солодин.

Про инверсию доходностей и описание данного инструмента уже много сказано, поэтому рассмотрим простую и очевидную динамику.

Историческая зависимость показана на скрине:

- При снижении спреда, происходит рост SPX;
- При росте спреда происходит коррекция SPX;

На данный момент этот индикатор вернулся в свой исторический диапазон, что является вероятным сценарием за продолжение его роста (да и помним, таймфрейм месяц на графике).

Всем удачных инвестиций!

Не является рекомендацией к каким-либо действиям на финансовых рынках

#макросуббота
#макро
#макроэкономика
#spx
#спреды
#usa