Твиттер, догоняй!

26 Eki 2021

Давно не было чего-то полезного из #ta_study, пора это исправлять! Сегодня рассмотрим максимально банальный и понятный инструмент - коэффициент корреляции. Возрадуйтесь любители эконометрики, сегодня ваш день 💥

Итак, коэффициент корреляции показывает уровень похожести одной акции на другую. Геометрически - мы сравниваем углы при отрезках ломанной (направлены в одну сторону - корреояция больше 0, иначе меньше 0). А как вообще использовать эту похожесть?

Самый простой способ: брать 2 инструмента, которые интуитивно должны быть коррелированными (например, фонд и отдельную бумагу из фонда), далее если видим, что средняя корреляция близка к 1, а сейчас корреляция низкая (меньше 0), то смотрим на тренды. Если тренд по второй бумаге (по которой смотрим корр) отличается от тренда первой - то открываем позицию параллельную действующему тренду. Давайте рассмотрим на примере:

Посмотрим на Твиттер (сверху) и его корреляцию с фондом тех компаний XLK. Видим, что в среднем по году корреляция высокая, однако сейчас в районе 0. Так, мы можем просто открыть позицию в соответствии с трендом XLK (снизу). Так в данном случае, нужно входить в лонг. Вот так легко и просто использовать коэффициент корреляции 📌