Механизм системы роботизированного трейдинга Voima

27 Nis 2021

Представляю описание этапов и основных принципов работы нашего торгового механизма трейдинга, для возможности следования нашим публикуемым идеям и сделкам.

Стратегия

• Статистический возврат цены к средней и ложный пробой уровней поддержки и сопротивления при отклонении от средней цены. В качестве уровней используются: горизонтальные уровни, установленные вручную, а также SMA 20, EMA 40, SMA 100, EMA 200 построенные по цене открытия.
  
• Дополнительные данные, используемые при принятии решений в алгоритме: ATR; EMA ATR 5; отклонение цены от SMA 20 в ATR; Robert C. Miner's DT Oscillator рассчитанный по 8,5,3,3.
  

Установленные ограничения:

• Акции NYSE, NASDAQ, LSE доступные на Санкт-Петербургской бирже;
  
• Среднесрочная торговля – сделка от нескольких дней до месяца;
  
• Сделки совершаются в основную торговую сессию бирж NYSE, NASDAQ, LSE;
  
• Для анализа используются графики бирж NYSE, NASDAQ, LSE;
  
• Приоритет имеют сделки в лонг.
  

Основные цели механизма:

• Минимизация риска – достигается через управление риском и точкой входа;
  
• Максимизация доходности – достигается через точку входа, управление сделкой, точку выхода;
  
• Выполнение сделок в крайних областях движения цены;
  
• Обеспечение статистической доходности на длительном интервале времени.
  

Основные задачи алгоритма:

• Поиск точки входа – места и времени входа в сделку, соответствующих критериям риска и потенциальной доходности;
  
• Поиск точки выхода из сделки для максимизации доходности.
  

Общее описание этапов механизма
1. Первичный ручной отбор торгуемых инструментов по критериям.
Результатом является перечень торгуемых инструментов, графики которых идут на следующий этап.
2. Алгоритмический программный ежедневный отбор инструментов входящих в зону покупки или продажи по дневным данным и установленным критериям.
*Результатом является перечни инструментов, отобранных алгоритмом на покупку и продажу, поступают на следующих этап.
3. Межсекторный анализ и определение секторов, опережающих рынок.
*Акции из выбранных секторов, попавшие отбор рассматриваются приоритетно на следующем этапе.
4. Ручной анализ инструментов, определение горизонтальных уровней и установка на мониторинг для входа в сделку.
*На этом этапе публикуется идея в TradingView с необходимыми параметрами. С этого момента вы сможете отслеживать данный инструмент на предмет получения точки входа в сделку по алгоритму входа.
5. Выполнение в хода в сделку.
У нас вход в сделку выполняется роботом, что позволяет сделать это в момент схождения критериев алгоритма входа и снизить риск получив лучшую цену.
Вход в сделку можно выполнить вручную, отследив это событие любым доступным вам способом.

На этом этапе публикация будет актуализироваться по событиям:
• Осуществлен вход в сделку;
• Мониторинг остановлен, ожидание сделки отменено.
Событие точки входа может не наступить или наступить, но уровень риска для входа будет не приемлемый, цена может уйти из зоны сделки.

6. Сопровождение сделки и выход из сделки.
Выход из сделки выполняется роботом по алгоритму или по стоп-лоссу.
Выход из сделки вы можете выполнять вручную или по заранее установленному тейк-профиту.
На этом этапе публикация будет актуализироваться по событиям:
• Перестановка стоп-лосса;
• Перестановка целевого уровня профита;
• Перестановка даты выхода;
• Изменение алгоритма выхода;
• Выход из сделки.

Алгоритм входа в сделку
Вход в сделку выполняется на 30 минутном тайм фрейме - 30M.
Описание открытия сделки в лонг (шорт):
Минимальные условия для входа в сделку на ложный пробой на 1D и 30М:
1. Цена опустилась ниже (поднялась выше) уровня и начинает возвращаться к уроню.
2. DT Oscillator (8,5,3,3) начинает подниматься (опускаться), медленная линия в зоне > 0 и < 50 (<100 и > 50).
Дополнительные условия усиливают подтверждение входа:
1. Цена на дневном ATR находится в зоне +-25% или <75% (>75%), меньше (больше) лучше;
2. DT Oscillator (8,5,3,3) быстрая линия выше (ниже) медленной;

Условия обеспечения риска:
1. Минимум дня менее 1% от уровня.
2. Максимально допустимый риск на сделку 2% с учетом возможного проскальзывания при входе, выходе по стоп-лоссу.
3. Если принимается решение входа при большем отклонении от уровня чем 1%, то размер позиции пропорционально уменьшается. Установленный вами риск на сделку в абсолютном денежном выражении не должен быть превышен.

Ложный пробой может быть только относительно уровня.
Уровни, по которым мы ищем сделку на ложный пробой:
• Горизонтальный уровень, установленный заранее.
• Расчетный уровень – значение SMA 20, EMA 40, SMA 100, EMA 200 рассчитанные по открытию дня.
• Два предыдущих недавних минимума (максимума), выбираются заранее опционально.
Предыдущие минимумы (максимумы) являются сильными сигналами к сделке, дают возможность сделки по лучшей цене и, самое важное, снижают наш риск. При таком ложном пробое мы можем поставить стоп-лосс под (над) текущий(им) минимумом (максимумом) пробоя.

Каким ордерами входить
1. Buy (sell) stop или ручной рыночный ордер – обеспечивает гарантированное получение сделки, но есть риск проскальзывания.
2. Buy (sell) stop limit – ограничивает проскальзывание, но не гарантирует получение сделки, может выполнится частично или не выполнится.
3. Buy (sell) limit – может помочь войти в позицию при подтвержденном пробое и только после пробоя.
Наш робот выполняет вход Buy (sell) stop limit, который устанавливается над (под) уровнем ложного пробоя в момент возвращения цены за уровень.

Сопровождение сделки
Каждая сделка ограничивается параметрами:
• Целевой уровень профита;
• Целевая дата выхода;
• Алгоритм выхода;
• Стоп-лосс;
Ежедневно проводится мониторинг состояния сделки, движения цены инструмента, объема, индикаторов и в целом текущего состояния рынка.
По результатам мониторинга принимаются решения об изменении или не изменении ограничивающих параметров сделки.

Как выходить из сделки
1. Тейк профит – лучший ручной управляемый вариант. Выполнится только в случае, если цена уйдет выше (ниже) указанной в профите и вам достанется покупатель (продавец).
2. Стоп-лосс – перестановка в безубыточную зону и гарантированный выход, однако не по максимально возможной цене.
Наш робот стремится выполнить выход в максимальной точке ATR по алгоритму, как на вход, рыночным ордером.

Техника безопасности
1. Стоп-лосс устанавливается сразу после сделки ОБЯЗАТЕЛЬНО. В противном случае вы берете на себя не ограниченный риск.
2. Нельзя ставить заранее лимитный ордер до того, как ложный пробой не подтвердился закрытием свечи, как минимум, на 30M таймфрейме. Потому что, в этом случае, вы НЕ можете управлять риском. Вы можете получить сделку, а цена уйдет вниз и не вернется или поймать нож. В этом случае вы берете на себя не ограниченный риск. Даже если ваш брокер позволяет выставление автоматического стоп-лосса, как например, IB, вы можете получить сразу после входа выход по стоп-лоссу.

Минимизация риска - первая цель нашего механизма.
Риск – это главное, чем мы должны управлять в трейдинге. Это ваша персональная ответственность за потерю ваших денег, все остальное везение.

Желаю вам профита!

В помощь:
https://disk.yandex.ru/i/CxmnvgQ-QtmECw
https://disk.yandex.ru/i/3XlzTC0kvfWaRA
https://disk.yandex.ru/i/RCBGqMB-GWWRAw

Robert C. Miner's DT Oscillator для TV
https://disk.yandex.ru/d/TUmxI_VXWmREew