Сбербанк нужен ли сейчас заход в лонги?

14 Eki 2019

По графику видно что нисходящая тенденция сломана, начался локальный рост стоимости акций (каждый последующий максимум выше предыдущего, зеленые стрелки на графике). При текущем уровне просматривается вероятность роста до 231,90 руб. за акцию (желтая, горизонтальная полоса), но не исключена и коррекция до 229,10 руб. за акцию. При входе в лонги от текущих уровней профит может составить 1,30 руб., вероятные потери 1,50 руб. Отношение прибыль к убытку 0,86, для успешной торговли во всех учебниках предлагают рассматривать идею только при коэффициенте прибыль/убыток не менее 2. С этой точки сейчас входить в лонги опрометчиво. Но и шортить тоже нельзя.
Однако, есть идея с покупкой акций в лонги и одновременной продажей декабрьского фьючерса на акции Сбербанка. Последняя сделка по SBRF-12.19 установила цену 23348 руб. за фьючерсный контракт (1 фьючерс=100 акциям Сбербанка, таким образом фьючерсная стоимость акций на 20 декабря 2019г 233,48 руб.). Доходность идеи составит 1,20% без учета накладных расходов по реализации идеи (брокерская комиссия, комиссия биржи, комиссии депозитария). От сегодняшнего дня до 20.12.2019г 67 дней. При пересчете доходности в годовые проценты, доходность сделки составит 6,53% годовых.