Algo Trading su Crude Oil - Sia Long che short
Stavo controllando i trading system per verificare se fosse tutto in ordine ed allineato, e non poteva non cadermi l'occhio su due operazioni aperte contemporaneamente sul Crude Oil, ma in senso opposto.
Le due strategie hanno un motore base completamente agli antipodi, una mean reverting e l'altra trend following.
Considerato che il prezzo di CL ha più volte giocato con i massimi della sessione precedente, è scatattato un ordine long in trend following e contestualmente si sono realizzate anche le condizioni di orario e di volatilità che hanno fatto scattare il secondo trading system short e che aveva come trigger d'ingresso il massimo della sessione precedente (sessione, non giornata).
Al momento pertanto lato strategie sono Long & Short, tuttavia lato broker risulto essere flat.
Quando le strategie andranno a generare i segnali d'uscita, vedremo il saldo netto dell'operatività.
Non posto i livelli di target su grafico perchè semplicmente non esistono, ma i criteri d'uscita sono regolati da fattori temporali, di volatilità, di numero di barre a mercato, di eventuale operazione di reverse, o di sopraggiunto stoploss monetario (su crude oil un valore adatto va dai 1800 ai 2200 dollari).
Le due strategie hanno un motore base completamente agli antipodi, una mean reverting e l'altra trend following.
Considerato che il prezzo di CL ha più volte giocato con i massimi della sessione precedente, è scatattato un ordine long in trend following e contestualmente si sono realizzate anche le condizioni di orario e di volatilità che hanno fatto scattare il secondo trading system short e che aveva come trigger d'ingresso il massimo della sessione precedente (sessione, non giornata).
Al momento pertanto lato strategie sono Long & Short, tuttavia lato broker risulto essere flat.
Quando le strategie andranno a generare i segnali d'uscita, vedremo il saldo netto dell'operatività.
Non posto i livelli di target su grafico perchè semplicmente non esistono, ma i criteri d'uscita sono regolati da fattori temporali, di volatilità, di numero di barre a mercato, di eventuale operazione di reverse, o di sopraggiunto stoploss monetario (su crude oil un valore adatto va dai 1800 ai 2200 dollari).
Domenico Ivan Pontillo