日経CFDの週足Macdは、Buy Sell 逆のほうが ２００３年以降だと成績良さげ…

6 Oca 2019

　ストラテジー検証のススメ｜CryptoMori｜note　にMacdの検証例があったので、
いわゆる　ヒストグラムゼロをうわ抜きで　買い　下抜きで閉じ
日経CFD
これにドテン売を追加して
//version=3
strategy("macdBuySell", overlay=true)
[_,_,hist] = macd(close, 12, 26, 9)
strategy.entry("BUY", strategy.long, when=(hist>0))
strategy.close("BUY", when=(hist<=0))
strategy.entry("SELL", strategy.short, when=(hist<0))
strategy.close("SELL", when=(hist>=0))
テストすると、　あまり成績が宜しくない…
ビットコインなら　週足　まあまあなのだが…

売買を逆にしてみたら　そのほうが　成績がいいという…　バイアンドホールドには負けるが…
//version=3
strategy("macdB↕S", overlay=true)
[_,_,hist] = macd(close, 12, 26, 9)
strategy.entry("SELL", strategy.short, when=(hist>0))
strategy.close("SELL", when=(hist<=0))
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=(hist<0))
strategy.close("Buy", when=(hist>=0))
投資戦略テストの　レポートを、切り替えて　B↕S　を選択すれば　BuySell逆が見れます　
　

6 Oca 2019

Not

足によりけり、銘柄によりけり、時によりけりなのでしょうが…