definiamo il rischio

8 May 2021

E' tanto semplice quanto compliato scriverlo e leggerlo.

1) entriamo con size fisse
definiamo la size standard 3000$ ?
definiamo lo stop e avremo il rischio; lo stop ha una certa distanza? e la struttura è valida anche se la rottura fallsice e ritraccia un pò?
entriamo a rottura con 1000$
e ci teniamo i 2000 restanti che carichiamo a negazione di un eventuale ritraccio....
ma il tutto è più meglio se fatto in base al rischio

basta usare un foglio di calcolo, o lo strumento long short che sia tradingview che finviz che tutti i siti mettono a disposizione
vediamo nel dettaglio

2) stabiliamo la size in base al rischio, e quindi allo stop

siamo su un titolo che ha ritracciato e adesso spinge, decidiamo di entrare sulla forza a rottura

a) definiamo il rischio massimo dell'operazione in base al nostro capitale e alla bontà dell'operazione... per esempio 100$

b) noi ipotizziamo che il titolo rompa e non ritracci, ma mettiamo in conto che faccia una falza rottura, finchè regge lo stop strutturale la nostra visione long non cambia comunque

c) ipotizzando un long a rottura ci mettiamo 1\3 di size e 1\2 rischio, ovvero (100$/2) 50$ di rischio, sullo stop che abbiamo definito. Il numero di azioni e la size vengono di conseguenza.

d) ipotizziamo che il titolo ora ci viene contro, ma non becca lo stop, anzi inverte e torna a salire, noi su questo ritraccio facciamo un altro ingresso
su questo secondo ingresso ci mettiamo 2\3 di size e 1/2 di rischio, ovvero 50$ di rischio, sempre sullo stop che avevamo definito. Il numero di azioni e la size vengono di conseguenza

e) alla fine avremo un rischio totale di 50+50 100$; il valore di stop; e size pena;

f) definiamo un T1 primo target, su questo primo target andiamo a vendere, a seconda di dove si trova tecnicamente, 1\2 o 2\3 di size e lasciamo correre la restante, spostando lo stop in pari appena tecnicamente possibile.

g) a prescindere ad un +10% andremo sempre e comunque a vendere 1\2 2/3 e a spostare sulla parte restante lo stop in pari.


\\ se io entro a rottura sò il valore dell'ingresso, so lo stop sò il rischio e posso definire 1\3 di size
Domanda: ma se io entro su ritraccio, o incremento su ritraccio, io sò lo stop, sò il rischio, ma mi manca il prezzo di ingressoa cui farò l'ingresso su ritraccio, come faccio?
Risposta: sicuramente c'è una situazione tecnica che ti indica i livelli sensibili, e comunque quando e se la discesa viene negata, come parte quello è il tuo prezzo di ingresso

per esempio a rottura entrerò con un numero di azioni pari a = (rischo totale previsto 100$ \2) / (prezzo di rottura- prezzo di stop)
idem stessa formula sul ritraccio
essendo sul ritraccio più vicino allo stop le azioni a parità di rischio saranno superiori... mediamente verrà fuori qualcos come 1\3 di size a rottura e 2\3 su ritraccio, ma è solo il caso ideale di riferimento.

qualunque sia la nostra size, una volta che il titolo pare, se parte, si fa fuori metà 1\2 o 2\3 di size, si sposta lo stop in pari e si dimentica... anche questa è il caso ideale di riferimento, comunque è necessario avere un T1 a cui vendere parzialmente e sterilizzare il rischio

Attenzione: il mercato ha momentum e spinge? o il titolo è una bomba? ste cose non servono, lasciare ampio respiro di movimento. Attenzione: il mercato morde è tecnico e taglia, ed entriamo sui titoli che reggono botta e vanno in controtrend? non lasciamo spazio, operiamo tecnicamente, come sopra