Бумажный Трейдер. Время перемен

9 Ağu 2023

Здравствуйте, товарищи коллеги!

Рад представить Вам самую ожидаемую и одну из самых полезных статей для участников рынка, которые хотят получить ответы от Рынка и просто найти свой ключик к торговле.

Ценность этой статьи также в том, что после прочтения Вы с бОльшей вероятностью перестанете воспринимать новости как какой то драйвер для движения рынка, а если примените описанные ниже методы то и вовсе отбросите вопросы про цели закрытия позиций и перестанете покупать дорого.

Особая ценность при написании есть и лично для меня - все время изучения Рынка и построения собственной Торговой Системы я вел дневник, в котором отражал мысли/наблюдения/выводы. В процессе создания я обращаюсь к ним и заглядываю в прошлое, в то время, когда еще во всём видеся смысл и велся поиск священного "Грааля". Ну и без лишний движений также не обходилось. Временами буду выписывать выводы, подходящие для конкретного примера или времени.

Так что приступим к ожидаемому и достаточно полезному материалу для изучения.


I Начало начал I

Первые самостоятельные шаги на рынке я стал совершать более 15 лет назад. В то время главным смыслом пребывания на торговых площадках был легкий и огромный заработок денег. Которые планировалось всаживать в автомобили премиальных марок, дорогую одежду, предметы статусного превосходства над окружающими людьми (вроде золотых часов и перстней с камнями).

Планировалось всё это достигать бездумными сделками, не имеющими под собой ничего технического или статистического - просто открытие позиции с большими плечами. Активы подбирались по принципу "крутости". Например - любимым активом для сделок по первости было Золото. Почему? Потому что "Золото всегда растёт", "Золото это защитный актив", "Золото всегда дорожает, ведь его мало" и прочие глупости, не относящиеся ни к рынку, ни к достижению целей. А как было круто говорить при удобном случае про "Занимаюсь трейдами в Золоте" и прочие эго-тешащие фразы, также не приближающие ни на сантиметр к целям.

В то время у меня были и знакомые, которые разделяли идеологию бесконечных поисков новостей и дальнейшего обсуждения. Какими только теориями и концепциями не обрастали эти информационные вбросы. Да и сам любил посидеть на форумах и читать мнения участников про активы и 100500% дальнейшее движение цены.

Если честно, то с ужасом вспоминаю то время. Каждый день с каждой секундой я гряз в самообмане и выстраивал иллюзии всё больше отделяющие меня от Рынка и реальной торговли. Росла псевдоэкспертность, так как было мало практических действий и по большей части рынки росли - что лишь укрепляло веру в невероятность самого себя. Здесь были и разговоры про "чуйку" и про "душу" что подсказывает дальнейший Путь.


I Звон разбитой хрустальной мечты I


Всё начало рушиться как только я преступил к реальным самостоятельным действиям на рынке. Началось всё в лучшем духе этого пути - был взят слишком значимый капитал для работы на рынке, ведь "что заработать с малой суммы?". Вопросы - а как в целом то зарабатывать и что делать, что бы результат был прогнозируемый - не задавался. Была четкая уверенность в успехах от этой затеи.

И как часто это бывает - вначале успех действительно был. После серии небольших по доходности сделок на ЕвроДолларе был открыт достаточно большой по объему Лонг в Золоте. Цена входа была 1210$, Тейк на 1300$. Это было крайне смело и крайне глупо, так как не было ни ТС, ни мани менеджмента. Просто сделка пальцем в небо. И что самое страшное - она оказалась успешной. На моем счету оказалась значимая прибавка денежных средств, а внутри меня - рост убеждения о правильности действий.

Это состояние не продлилось долго - увидев что цена пошла выше, была открыта еще одна позиция. После непродолжительного роста цена начала снижаться и вот, как по щелчку пальцев - я в минусе. Это продолжалось долго. Потеряв аппетит и сон, читая форумы и мнения различных экспертов я не принимал реальность и сидел в растущем убытке изо дня в день. И как бывает в такой момент - цена начала расти и убыток снижался. После примерно 30% просадки за пару дней вышел в -5. "Закрывай", прозвучало внутри, но как я закрою если растет - последовал ответ. И вот на пару часов позиция вышла в небольшой плюс, чем расслабила окончательно. Финал истории был самым реальным - Маржин Колл, закрытие позиции Брокером изза невозможности покрыть обязательства клиентом. Проще говоря - деньги, на которые можно было сидеть в просадке кончились.


"Почему я теряю, или - что делать на рынке"


Я потерял абсолютно всё. Не изза злых Маркет Мейкров и не изза повышения ставки ФРС. А изза себя - по факту я не знал что делать и не хотел знать, в глазах была только прибыль, а в уме - новый авто. Это закономерный и ожидаемый исход, который воспринимается всегда очень и очень тяжело.

Расставшись с значимой для себя суммой я вернулся на рынок через полтора года и снова всадил всё, в этот раз на шорте Евро Доллара.

Два сильных убытка сильно задели и захотелось найти ответ на вопрос - "да как всё это вообще работает?". Началась несколько летняя эпоха изучения различных стратегий и знакомства с самим собой - тем, кто я есть настоящий, а не выстроенный перед собой образ.


I Поиск ответа I

После полученного убытка, который шел в разрез с представлением собственных возможностей и понимания рынка было решено найти метод анализа, позволяющий построить на его базе собственную Торговую Систему.

В бой пошло всё - пробойные стратегии, тренд следующие стратегии, дивергенции, осцилляторы, перекупленность и перепроданность, волны как Эллиотта так и различные другие, линии/тренды/поддержки/сопротивления. В общем - реально было изучено всё, что мог предложить интернет и современные тенденции трейдинга.

Как в итоге пришел к методологии ИТ/ЗО - достаточно долгая история, возможно когда нибудь расскажу.

Занимательный факт - изучив концепцию Запертого Объема и Источника Тренда действия на рынке не поменялись. Также были не понятные и не приводящие к прибыли действия. Имелась систематическая ошибка, которую я не мог осознать и сформулировать. Вроде все идет правильно, а почему получается как всегда - неизвестно.

"Жадность в любом виде - Путь в никуда"

Рынок и трейдинг такая интересная вещь в которой ты даже не можешь задать вопрос и получить ответ либо его подобие. Этим он невероятно сложен. Практически в любой профессии и/или специальности есть человек знающий больше и что главное - доступный. Это может быть и шаговая доступность - знакомые или люди с близкого окружения; так и менторская доступность - получения ответов за деньги. Ни одного, ни второго получить не мог из-за отсутствия таковых людей.

Примерно еще полтора года изучение рынка велось в режиме получения убытка от действий на рынке.


I Бумажный трейдер I


В то время, когда изучал рынок и искал ответы - мозг поглощал информацию гигабайтами. В ход шло всё - аудиокниги, семинары/вебинары, истории успешных людей и всё, что в итоге не приводит к результату. Не приводит по причине отсутствия реальных и направленных действий, которые заменяются на накачивание себя скоропостижно проходящей мотивацией.

И вот в семинаре Ларри Вильямса прозвучало то, что я подсознательно искал всё время, но не мог сформулировать. Это было объяснение так называемой "Бумажной Торговли", когда анализируется история биржевого актива и на ней отмечаются точки входа и выхода, также находятся формации от которых стоится торговля. Также Ларри рекомендовал не усложнять и взять для поисков 1-2 торговых метода и сосредоточиться на них при поиске на истории.

Само осознание этой концепции изучения рынка меня буквально захватило. Об этом не говорил никто, а суть и метод - были такими простыми.

Посидев пару недель за дневником и сформулировав все задачи и всю структуру поиска (конечно из того понимания, которым обладал на тот момент), я погрузился в увлекательное приключение по изучению рынка имеющее четкую структуру поиска ответа и главное - Цель. Целью было найти наиболее благоприятный для торговли актив и создать статистику успешных входов/выходов за какой то определенный срок.

План был простой:
1. Берется за основу поисков только ЗО
2. Анализируются абсолютно все пары, присутствующие на площадке Брокера
3. Анализ пар проходит в два этапа. Первый - год, если есть явные и четкие ЗО с хорошим распределительным движением то переходим к второму. Второй - полный анализ истории.
4. Нужно посмотреть как происходит распределение, возврат к ЗО, как происходит пробой ИТ.
5. Определить подходящий ТаймФрейм

На тот момент, если правильно всё помню и не упускаю значимых деталей, то валютных пар было 55 шт (включая металлы и нефть). Было проанализировано всё. Изначально бегло 1 год, на котором уже было видно и понятно - подходит ли актив под изучение. Понятно становилось при условии создания и четких ЗО, без затягивания распределительных движений. После отсева осталось 8 торговых пар, история которых анализировалась полностью - всё, что доступно. У каких то пар примерно 15 лет, у кого то 10, где то на данный момент все 30. Из 8 пар в лидеры выбились 3, полный анализ которых выполнялся несколько раз.

Выглядело это так:



На выбранном участке отмечены 15 ЗО, из которых тех, что можно торговать 9. Эти девять - как раз те варианты, которые необходимо искать и на которые необходимо ориентироваться при торговле. Данные ЗО обладают понятной и четкой структурой, которая присутствует в данной паре и воспроизводится стабильно на протяжении всего времени. Таймфрейм для торговли нашелся также экспериментальным путем и составил в моём случае - 1H (один час или часовик).

Для сравнения, пара на которой не удается стабильно собирать понятные ЗО:



На 4 ЗО, которые можно расторговать - еще 4 которые либо не собрались, либо высадили трейд. Это повышение рисков, понижение эффективности ТС и нужно менять актив.

"Ждать - это искусство"

После того, как найдены активы и первые вопросы решены, пора переходить к новым:
1. Где открывать позицию
2. Где закрывать позицию
3. Где ставить стоп лосс

Ответы на данные вопросы я предлагаю найти Вам самостоятельно. Это эффективнее, чем напишу их здесь, еще и указав активы, где это работает.

Когда был найден конечный актив, на котором шорт от ЗО работал лучше всего, статистика за всё время получилась следующая:

Всего ЗО 744
ЗО приводящих к убытку 17
ЗО отработанных до первой цели 683
ЗО отработанных до дальней цели 21
ЗО не подходящих для торговли 23

Таким образом получилась ситуация, в которой имеется соотношение 704 ЗО приводящих к прибыли и 40 ЗО приводящих к убытку (также и не подходящих). Соотношение получается 1 к 17 и означает следующее - если входить каждый раз, то убыточная сделка будет одна на 17 прибыльных. Это отличное матожидание сделок, которому был непомерно рад.

Был и ряд дополнений по ТС, включающих в себя оптимизацию процессов и деление сделки на основную часть + добор.

В итоге были выведены следующие постулаты:
1. Всегда брать прибыль
2. Вход только после закреплений/тест/добор
3. Торговать только "верняк"
4. Если рынок не определился, то как определюсь я?

Таким образом возможно как найти метод для анализа/принятия торговых решений, так и протестировать абсолютно любую гипотезу на рынке. Главное, что воспроизводимый многократно принцип на истории - будет работать и в будущем т.к. это часть рынка и конкретного актива.

Далее уже необходимо переходить к реальной торговле, учитывая наработанные на истории принципы. Затрагивать эту тему сейчас не стану, так как она объемна. Это материал для следующей статьи.

ДИСКЛЕЙМЕР:
Этот пост не является призывом к необдуманному действию.
Помните обо всех рисках связанных с инвестированием и торговлей.
Фиксация прибыли - лучше любого СЛ.
Всем успеха и прибыли!