S&P Sistematico-Finalmente sembra essere tornata la volatilità

28 May

I primi mesi del 2024 per chi segue un'operatività tipicamente sistematica non sono stati molto semplici, abbiamo vissuto dei mesi, gennaio febbraio e marzo che, dal punto di vista dei movimenti ha visto gli indici salire, ma senza una forza particolare o volatilità, elemento fondamentale per far lavorare bene i sistemi. Pertanto si sono sprecati i falsi segnali, costi transazionali elevati ed equity che galleggiavano tra perdita e lateralizzazione.

Dal mese di aprile sembra essere cambiato qualcosa ed in particolare il mese di maggio si è prestato ad ottime operazioni, su diversi strumenti, sia lato long che short.

Un esempio sono state le operazioni reversal della scorsa settimana su S&P500. Dopo una serena salita, l'esplosione di volatilità e l'inversione short hanno portato delle buone opportunità su dei trading system che lavorano solo short.

Questa prima strategia cerca ingresso short sulla base dell'incremento della volatilità. Ingresso con 2 contratti su Micro S&P500



Questa seconda strategia è entrata sullo stesso movimento, su una logica lievemente differente, il trigger si scatena solo quando il massimo dell'indice viene considerato come "rilevante". Ingresso short con 5 contratti.



Segnalo anche presenza di posizione long di medio periodo sull'indice aperta ad aprile 2024 (dopo aver chiuso la precedente operazione gestita in trailing). La forza del sistematico è proprio questa, quella di riuscire ad operare su diverse asset, con diversi approcci, potendo essere sia long che short allo stesso momento.