淨利和最大回撤的比值,我稱之為利撤比

在固定的時間區間中,使用利撤比來檢測量化交易策略,儘管無法得知更微觀的盈虧情形,但在該固定時間區間中,可以更好的辨識策略的獲利能力。
白話而言,即是直觀的呈現在承受一定的風險時,哪個交易對、什麼參數的獲利表現最優秀。

為何要看相同區間?
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以下將分組說明

(一)取用時間長短不同
策略A,取用2022年1月~2023年1月,共12個月。
根據假設,12個月總獲利為500元*12個月=6000元,帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=6000/2000=3」,得出利撤比為3。
策略B,取用2022年4月~2022年7月,共3個月。
根據假設,3個月總獲利為400元*3個月=1200元,帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=1200/1200=1」,得出利撤比為1。
此時,只看比值應是A策略表現較佳,但如果將回測時間皆設定為2022年1月~2023年1月,共12個月,便會發現策略A的利撤比為6000/2000=3,策略B的利撤比為4800/1200=4,策略B較佳。

(二)取用時間區間不同
策略A,取用2023年1月~2024年1月,共12個月。
根據假設,12個月總獲利為500元*12個月=6000元,帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=6000/1000=6」,得出利撤比為6。
策略B,取用2022年1月~2023年1月,共12個月。
根據假設,12個月總獲利為400元*12個月=4800元,帶入「淨利(NP)/最大交易回撤(MDD)=4800/1200」,得出利撤比為4。
此時,只看比值應是A策略表現較佳,但如果將回測時間皆設定為2023年1月~2024年1月,共12個月,便會發現策略A的利撤比為6000/1000=6,策略B的利撤比為4800/480=10,策略B較佳。

以上可見,倘若以不同區間作為參考依據,便無法得知策略真正的優劣,進而對策略的使用和選擇做出錯誤判斷,使資產暴露於隱患之中。


利撤比的應用:
假設願意承擔的最大風險為80
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原始每筆下單金額*願受風險金額/原始最大交易回撤金額=「調整後」每筆下單金額
「調整後」每筆下單金額/交易資金,即可能得出比值,便於日後改變資金量體時計算。

此處牽涉到「績效數據檢視誤區——MDD%」的問題,之後再和大家分享。
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