Введение в Объёмный анализ - что это такое

17 Eki 2018

Вы ,возможно, уже слышали про объёмный анализ. Давайте разберемся подробнее что это такое.Объёмный анализ - это новое направление (или ступень развития) технического анализа, где анализ идет через призму проторгованного объёма внутри бара на ценовых уровнях. Для этого используются графики типа "cluster profile" или "cluster volume". Так например выглядит дневной график котировок в представлении типа cluster profileВ увеличенном виде представлен крайний бар и цифры отображают проторгованный на этом уровне объём в течении дняОбъёмный анализ опирается на статистику и появление технической возможности собирать и отображать объём, во многом, дает функционал фундаментальной аналитики в оперативном режиме.3 основных момента в объёмном анализе -
1. Представление рынка как двойного аукциона
2. Появление понятия стоимости (в тех анализе этого понятия нет, есть только цена)
3. Фактор времени (как тайминга самого по себе, так и участие представителей разных "таймфреймов" в текущих торгах)

Рассмотрим эти моменты чуть подробнее:
Представление рынка как двойного аукциона - аукцион сводит факторы влияющие на спрос и предложение в существующую на рынке цену. Эта цена устанавливается через аукцион между Bid и Ask. Рынок движется вверх до тех пор пока покупатели не исчезнут, вниз - пока не исчезнут желающие продавать. Стадии развития аукциона -
1. Определение границ диапазона - устанавливается неоправданно высокая и неоправданно низкая цены.
2. Затем идет ротация в границах экстремумов устанавливая стоимость (диапазон цены где накапливается основная ротация) как правило это происходит вокруг справедливой цены.
3. Формирование зоны стоимости
https://i.imgur.com/BLC4DLG.jpg

Пример фьючерс Евро - красным выделена первая фаза формирования границ, затем идет ротация и формирование стоимости (гистограммы слева и поверх графика показывают накопленные объёмы на ценовом уровне)Рынок развивается вертикально и горизонтально. Если спрос и предложение в дисбалансе то вертикально, при сбалансированном спросе и предложении - горизонтально. Движение в вертикальной плоскости продолжается до тех пор, пока не будет найдена справедливая цена, вокруг которой продолжаются дальнейшие торги.Тот же фьючерс и участок графика
https://i.imgur.com/xilpdLy.jpg
Распределение по фазам и развитию в горизонтальной и вертикальной плоскостяхОбъёмная аналитика позволяет на основе статистических данных по "поведению" инструмента прогнозировать координаты точек перехода из фазы ротации в фазу дисбаланса(импульса). Говоря координаты имеется ввиду координаты по обоим осям - ценовой уровень и время.

Продолжение следует... пишите интересно ли)