I 3 elementi principali che si trovano in buoni Trading Plan
Ciao a tutti! 👋
Questo mese, in preparazione per il nuovo anno, abbiamo incentrato i nostri post sul concetto di costruire un solido Trading Plan. Il nostro primo post ti ha chiesto di pensare ai tipi di fattori che possono predire il successo a lungo termine. Il nostro secondo post ha esaminato il motivo per cui i trading plan sono così importanti. Entrambi questi post li trovate linkati alla fine 👇
Dopo aver parlato del *cosa* e del *perché*, è ora di parlare del *come*.
Oggi daremo un'occhiata ai primi 3 elementi che si trovano in tutti i buoni Trading Plan!
1️⃣ Elemento 1: ogni buon Trading Plan sa perché vince.
Nel trading, ci sono due variabili che contano: Win rate (tasso di vincita, è una %) e Win/Loss (Rapporto vincita/perdita).
► Il Win Rate descrive la percentuale di volte in cui un trade finisce come una vincita. Un trader con una percentuale del 90% vince 9 operazioni su 10.
► Il fattore Win/Loss descrive quanto è grande la vincita media, rispetto alla perdita media. Un trader con un win/loss di 0,5 subisce perdite il doppio delle sue vincite.
Se moltiplichi questi numeri insieme, otterrai un "valore atteso".
Ad esempio, un trader con un Win Rate del 50% (vince la metà delle volte) e un win/loss di 1 (perde la stessa entità delle vincite) è un trader perfettamente "breakeven".
Per fare soldi a lungo termine, tutto ciò che devi fare è rendere la moltiplicazione di questi valori un valore positivo. Il trader breakeven descritto sopra deve solo vincere il 51% delle operazioni per iniziare a fare soldi, se il suo W/L rimane costante.
☝🏽 Per portare questi numeri nel territorio del "valore atteso" positivo, ogni buon piano di trading deve escogitare un modo per trovare sistematicamente opportunità di trading che ritiene abbiano un vantaggio. Gli input di questo sistema dipendono completamente dal trader, ma in genere sono radicati nella ripetizione di pattern del prezzo, osservazioni fondamentali, tendenze macro o altri modelli e cicli. Il backtesting può essere utile qui per avere un'idea generale se un'aspettativa per una strategia di trading si è dimostrata vera o meno nel tempo.
In breve, non importa come appare, i buoni piani di trading identificano il loro vantaggio prima di rischiare il capitale. Perché avviare un'attività senza un business plan?
2️⃣ Elemento 2: ogni buon trading plan tiene conto del carattere emotivo del trader.
Questo è l'elemento più difficile da quantificare, ma probabilmente anche uno dei pezzi più importanti di un buon trading plan scritto: la capacità di aggirare i punti di forza e di debolezza individuali di un trader. Questo è meno importante per le banche e gli hedge fund, poiché le decisioni vengono generalmente prese con la supervisione, ma per i trader retail non c'è nessuno in giro per mitigare i tuoi difetti personali.
Puoi fare ciò che vuoi! - ma è un'arma a doppio taglio di responsabilità a cui il tuo trading plan deve prepararti.
In breve, puoi avere un'idea migliore di dove sei emotivamente più debole guardando la tua cronologia di trading. Nessuno può farlo per te, quindi richiede un po' di autocoscienza. Tuttavia, i vantaggi della rimozione del rischio emotivo da un trading plan ne valgono la pena.
😱 Tutto il trading si basa sulla paura. Devi capire quale paura è più forte: la paura di perdere occasioni o la paura di perdere capitale. Scopri quale è più forte e pianifica di conseguenza.
Solo perché comprendi una certa strategia e altre persone ci guadagnano facendo trading, non significa che sarai in grado di farlo. Eseguire con una coerenza del 100% e un'efficienza del 30% è più importante che trovare una strategia con un'efficienza del 100% che puoi scambiare solo con una coerenza del 10%. Semplifica la vita!
3️⃣ Elemento 3: ogni buon trading plan delinea il rischio.
Che tu abbia mille o un miliardo di dollari, ignorare il rischio è un modo sicuro per sperimentare una volatilità monetaria ed emotiva enormemente aumentata, che può avere un enorme impatto negativo sulla redditività a lungo termine. Ecco alcuni meccanismi semplici da implementare che banche, hedge fund e società di sostegno utilizzano per ridurre significativamente il rischio: i buoni trading plan non saltano questi punti.
💵 Stop totale del conto
Esattamente come sembra: una volta che perdi una certa percentuale del tuo capitale, smetti di fare trading, liquidi le tue posizioni e valuti cosa è andato storto. Solo una volta che sei soddisfatto di aver risolto il problema, puoi rientrare nel mercato. Nel settore, questo numero è comunemente del 10%.
💵 Rischio per settore
Questo assicura che non sei troppo concentrato su una singola "scommessa", anche se la scommessa è distribuita su più strumenti. Ad esempio, se possiedi più società nello stesso settore, le loro prestazioni saranno probabilmente correlate in una certa misura anche se hanno prodotti o servizi diversi. L'aggiunta di un hard cap a questo tipo di rischio può ridurre notevolmente le allocazioni rischiose o eccessivamente concentrate.
💵 Rischio per posizione
Molti trader professionisti e hedge fund di successo utilizzano il concetto di "capitale libero" per gestire il rischio. Il "Capitale gratulibero" è la quantità di denaro in dollari fisici che costituisce il buffer tra il patrimonio netto corrente di un conto e il numero totale di blocco del conto.
Ad esempio, se un trader di valute in banca ha un conto totale del 10% fermo e gestisce un libro valutario di $ 10.000.000, allora può davvero "perdere" solo $ 1.000.000 prima che i suoi capi lo prendano da parte per parlare. Il suo "Capitale libero" è di $ 1.000.000. Quindi ridimensionerà le sue posizioni in modo da rischiare solo l'1-5% del suo capitale libero per operazione. In questo modo, ha spazio per sbagliare almeno 20 volte di seguito prima che qualsiasi conseguenza negativa si manifesti. L'implementazione di un limite di rischio di "capitale libero" per posizione garantisce di avere un sacco di margini di errore.
Sì, questo in genere ti impedisce di raddoppiare il tuo account durante la notte, ma ancora una volta, questo non è l'obiettivo. La redditività a lungo termine lo è.
Alcune persone chiamano questo rischio per posizione "1R" (un'unità di rischio).
☝🏽 In ogni caso, includere un piano per la gestione del rischio è essenziale per gestire il rischio (realmente). Se questi piani non vengono scritti e messi in pratica, sono molto facili da ignorare.
🙏🏽 Grazie per la lettura; non vediamo l'ora di rendere il 2022 un anno da record con voi. 📈
Se ne hai ricavato qualcosa, assicurati di condividerlo con un amico, in modo che anche loro possano entrare nel 2022 come trader migliori! 🍀
- Il team di TradingView ❤️❤️
Questo mese, in preparazione per il nuovo anno, abbiamo incentrato i nostri post sul concetto di costruire un solido Trading Plan. Il nostro primo post ti ha chiesto di pensare ai tipi di fattori che possono predire il successo a lungo termine. Il nostro secondo post ha esaminato il motivo per cui i trading plan sono così importanti. Entrambi questi post li trovate linkati alla fine 👇
Dopo aver parlato del *cosa* e del *perché*, è ora di parlare del *come*.
Oggi daremo un'occhiata ai primi 3 elementi che si trovano in tutti i buoni Trading Plan!
1️⃣ Elemento 1: ogni buon Trading Plan sa perché vince.
Nel trading, ci sono due variabili che contano: Win rate (tasso di vincita, è una %) e Win/Loss (Rapporto vincita/perdita).
► Il Win Rate descrive la percentuale di volte in cui un trade finisce come una vincita. Un trader con una percentuale del 90% vince 9 operazioni su 10.
► Il fattore Win/Loss descrive quanto è grande la vincita media, rispetto alla perdita media. Un trader con un win/loss di 0,5 subisce perdite il doppio delle sue vincite.
Se moltiplichi questi numeri insieme, otterrai un "valore atteso".
Ad esempio, un trader con un Win Rate del 50% (vince la metà delle volte) e un win/loss di 1 (perde la stessa entità delle vincite) è un trader perfettamente "breakeven".
Per fare soldi a lungo termine, tutto ciò che devi fare è rendere la moltiplicazione di questi valori un valore positivo. Il trader breakeven descritto sopra deve solo vincere il 51% delle operazioni per iniziare a fare soldi, se il suo W/L rimane costante.
☝🏽 Per portare questi numeri nel territorio del "valore atteso" positivo, ogni buon piano di trading deve escogitare un modo per trovare sistematicamente opportunità di trading che ritiene abbiano un vantaggio. Gli input di questo sistema dipendono completamente dal trader, ma in genere sono radicati nella ripetizione di pattern del prezzo, osservazioni fondamentali, tendenze macro o altri modelli e cicli. Il backtesting può essere utile qui per avere un'idea generale se un'aspettativa per una strategia di trading si è dimostrata vera o meno nel tempo.
In breve, non importa come appare, i buoni piani di trading identificano il loro vantaggio prima di rischiare il capitale. Perché avviare un'attività senza un business plan?
2️⃣ Elemento 2: ogni buon trading plan tiene conto del carattere emotivo del trader.
Questo è l'elemento più difficile da quantificare, ma probabilmente anche uno dei pezzi più importanti di un buon trading plan scritto: la capacità di aggirare i punti di forza e di debolezza individuali di un trader. Questo è meno importante per le banche e gli hedge fund, poiché le decisioni vengono generalmente prese con la supervisione, ma per i trader retail non c'è nessuno in giro per mitigare i tuoi difetti personali.
Puoi fare ciò che vuoi! - ma è un'arma a doppio taglio di responsabilità a cui il tuo trading plan deve prepararti.
In breve, puoi avere un'idea migliore di dove sei emotivamente più debole guardando la tua cronologia di trading. Nessuno può farlo per te, quindi richiede un po' di autocoscienza. Tuttavia, i vantaggi della rimozione del rischio emotivo da un trading plan ne valgono la pena.
😱 Tutto il trading si basa sulla paura. Devi capire quale paura è più forte: la paura di perdere occasioni o la paura di perdere capitale. Scopri quale è più forte e pianifica di conseguenza.
Solo perché comprendi una certa strategia e altre persone ci guadagnano facendo trading, non significa che sarai in grado di farlo. Eseguire con una coerenza del 100% e un'efficienza del 30% è più importante che trovare una strategia con un'efficienza del 100% che puoi scambiare solo con una coerenza del 10%. Semplifica la vita!
3️⃣ Elemento 3: ogni buon trading plan delinea il rischio.
Che tu abbia mille o un miliardo di dollari, ignorare il rischio è un modo sicuro per sperimentare una volatilità monetaria ed emotiva enormemente aumentata, che può avere un enorme impatto negativo sulla redditività a lungo termine. Ecco alcuni meccanismi semplici da implementare che banche, hedge fund e società di sostegno utilizzano per ridurre significativamente il rischio: i buoni trading plan non saltano questi punti.
💵 Stop totale del conto
Esattamente come sembra: una volta che perdi una certa percentuale del tuo capitale, smetti di fare trading, liquidi le tue posizioni e valuti cosa è andato storto. Solo una volta che sei soddisfatto di aver risolto il problema, puoi rientrare nel mercato. Nel settore, questo numero è comunemente del 10%.
💵 Rischio per settore
Questo assicura che non sei troppo concentrato su una singola "scommessa", anche se la scommessa è distribuita su più strumenti. Ad esempio, se possiedi più società nello stesso settore, le loro prestazioni saranno probabilmente correlate in una certa misura anche se hanno prodotti o servizi diversi. L'aggiunta di un hard cap a questo tipo di rischio può ridurre notevolmente le allocazioni rischiose o eccessivamente concentrate.
💵 Rischio per posizione
Molti trader professionisti e hedge fund di successo utilizzano il concetto di "capitale libero" per gestire il rischio. Il "Capitale gratulibero" è la quantità di denaro in dollari fisici che costituisce il buffer tra il patrimonio netto corrente di un conto e il numero totale di blocco del conto.
Ad esempio, se un trader di valute in banca ha un conto totale del 10% fermo e gestisce un libro valutario di $ 10.000.000, allora può davvero "perdere" solo $ 1.000.000 prima che i suoi capi lo prendano da parte per parlare. Il suo "Capitale libero" è di $ 1.000.000. Quindi ridimensionerà le sue posizioni in modo da rischiare solo l'1-5% del suo capitale libero per operazione. In questo modo, ha spazio per sbagliare almeno 20 volte di seguito prima che qualsiasi conseguenza negativa si manifesti. L'implementazione di un limite di rischio di "capitale libero" per posizione garantisce di avere un sacco di margini di errore.
Sì, questo in genere ti impedisce di raddoppiare il tuo account durante la notte, ma ancora una volta, questo non è l'obiettivo. La redditività a lungo termine lo è.
Alcune persone chiamano questo rischio per posizione "1R" (un'unità di rischio).
☝🏽 In ogni caso, includere un piano per la gestione del rischio è essenziale per gestire il rischio (realmente). Se questi piani non vengono scritti e messi in pratica, sono molto facili da ignorare.
🙏🏽 Grazie per la lettura; non vediamo l'ora di rendere il 2022 un anno da record con voi. 📈
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